融通通瑞债券型证券投资基金2019年年度报告

2020-04-09 14:52 来源:综合整理

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融通通瑞债券型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 10 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2020 年 4 月 9 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示 ...... 1

1.2 目录 ...... 2

§2 基金简介 ......4

2.1 基金基本情况 ...... 4

2.2 基金产品说明 ...... 4

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4

2.4 信息披露方式 ...... 4

2.5 其他相关资料 ...... 5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......5

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5

3.2 基金净值表现 ...... 5

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 审计报告 ...... 14

§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 19

§8 投资组合报告 ......42

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 44

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47

8.11 投资组合报告附注 ...... 47

§9 基金份额持有人信息...... 48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48

§10 开放式基金份额变动...... 48

§11 重大事件揭示...... 48

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 48

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

11.4 基金投资策略的改变 ...... 49

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49

11.8 其他重大事件 ...... 52

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

§13 备查文件目录...... 53

13.1 备查文件目录 ...... 53

13.2 存放地点 ...... 54

13.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通通瑞债券型证券投资基金

基金简称 融通通瑞债券

基金主代码 000466

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 14 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 13,522,555.03 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C

下属分级基金的交易代码 000466 000859

下属分级基金的前端交易代码 000466 000859

下属分级基金的后端交易代码 000858 -

报告期末下属分级基金的份额总额 12,946,407.22 份 576,147.81 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管

理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 基金将坚持稳健投资,在严格控制风险的基础上,追求目标回报。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,

高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 田青

负责人 联系电话 (0755)26948666 (010)67595096

电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 (010)67595096

传真 (0755)26935005 (010)66275853

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区闹市口大街 1 号院

14、15 层 1 号楼

邮政编码 518053 100033

法定代表人 高峰 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

(特殊普通合伙)

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2019 年 2018 年 2017 年

3.1.1 期间数据和指标 融通通瑞债券 融通通瑞债 融通通瑞债券 融通通瑞债 融通通瑞债券 融通通瑞债

A/B 券 C A/B 券 C A/B 券 C

本期已实现收益 -3,422,932.57 -41,131.27 2,730,683.11 -1,401.06 6,828,361.19 35,405.49

本期利润 -1,189,865.37 4,946.61 -115,302.14 -12,911.15 23,861,982.82 32,901.65

加权平均基金份额本期利润 -0.0409 0.0078 -0.0009 -0.0178 0.0355 0.0406

本期加权平均净值利润率 -3.87% 0.77% -0.08% -1.71% 3.42% 3.95%

本期基金份额净值增长率 0.76% 0.29% -1.40% -1.72% 4.58% 4.08%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 1,249,202.67 10,123.47 6,683,150.51 18,245.04 28,743,000.11 35,880.49

期末可供分配基金份额利润 0.0965 0.0176 0.1275 0.0275 0.1425 0.0462

期末基金资产净值 13,811,798.75 593,989.79 55,498,142.29 680,871.81 216,566,457.59 811,693.85

期末基金份额净值 1.067 1.031 1.059 1.028 1.074 1.046

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 6.70% 3.10% 5.90% 2.80% 7.40% 4.60%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配

利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的

已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配

利润(已实现部分扣除未实现部分)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通通瑞债券 A/B

阶段 份额净值增 份额净值增长率业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.69% 0.16% 0.61% 0.04% 2.08% 0.12%

过去六个月 3.19% 0.14% 1.07% 0.04% 2.12% 0.10%

过去一年 0.76% 0.24% 1.31% 0.05% -0.55% 0.19%

过去三年 3.89% 0.19% 2.57% 0.06% 1.32% 0.13%

过去五年 8.55% 0.31% 5.12% 0.07% 3.43% 0.24%

自基金合同生 6.70% 0.31% 4.16% 0.08% 2.54% 0.23%

效起至今

融通通瑞债券 C

阶段 份额净值增 份额净值增长率业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.59% 0.16% 0.61% 0.04% 1.98% 0.12%

过去六个月 3.00% 0.14% 1.07% 0.04% 1.93% 0.10%

过去一年 0.29% 0.24% 1.31% 0.05% -1.02% 0.19%

过去三年 2.59% 0.19% 2.57% 0.06% 0.02% 0.13%

过去五年 4.99% 0.31% 5.12% 0.07% -0.13% 0.24%

自基金合同生 3.10% 0.31% 4.16% 0.08% -1.06% 0.23%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、融通通瑞债券 A/B

单位:人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

额分红数 总额 总额

2019年 - - - -

2018年 - - - -

2017年 - - - -

合计 - - - -

2、融通通瑞债券 C

单位:人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发放 年度利润分配合计 备注

额分红数 总额 总额

2019年 - - - -

2018年 - - - -

2017年 - - - -

合计 - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于

2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时

代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司共管理六十九只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融

读报
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