融通深证成份指数证券投资基金2019年年度报告

2020-04-09 14:53 来源:综合整理

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融通深证成份指数证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 10 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通深证成份指数证券投资基金(以下简称“本

基金”)基金合同规定,于 2020 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20

§8 投资组合报告 ......42

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 42

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 58

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 58

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 58

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 58

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58

8.12 投资组合报告附注 ...... 58

§9 基金份额持有人信息...... 59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59

§10 开放式基金份额变动...... 60

§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60

11.4 基金投资策略的改变 ...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 61

11.8 其他重大事件 ...... 63

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65

§13 备查文件目录...... 66

13.1 备查文件目录 ...... 66

13.2 存放地点 ...... 66

13.3 查阅方式 ...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通深证成份指数证券投资基金

基金简称 融通深证成份指数

基金主代码 161612

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 15 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 154,831,267.38 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 融通深证成份指数 A/B 融通深证成份指数 C

下属分级基金的交易代码 161612 004875

下属分级基金的前端交易代码 161612 004875

下属分级基金的后端交易代码 161662 -

报告期末下属分级基金的份额总额 150,432,951.81 份 4,398,315.57 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约

束和数量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%

以内,以实现对深证成份指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制指数的投资策略,

按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据

标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争实现基金净值

增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在 0.35%以内、年

化跟踪误差控制在 4%的投资目标。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益

和风险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 郭明

负责人 联系电话 (0755)26948666 (010)66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588

传真 (0755)26935005 (010)66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55

13、14 层 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 55

13、14、15 层 号

邮政编码 518053 100140

法定代表人 高峰 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

(特殊普通合伙)

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数 2019 年 2018 年 2017 年

据和指标

融通深证成份指 融通深证成份 融通深证成份指 融通深证成 融通深证成份 融通深证

数 A/B 指数 C 数 A/B 份指数 C 指数 A/B 成份指数 C

本期已实现收 -14,911,937.48 -550,544.30 -17,837,385.97 -85,943.97 -8,229,399.23 -10.83

本期利润 47,892,138.79 1,067,031.45 -45,777,587.49 -125,715.77 18,099,146.48 150.14

加权平均基金 0.2938 0.2037 -0.2842 -0.2905 0.0987 0.0589

份额本期利润

本期加权平均 36.45% 25.19% -35.99% -42.99% 11.43% 6.51%

净值利润率

本期基金份额 46.79% 46.35% -31.58% -32.20% 11.76% 5.20%

净值增长率

3.1.2 期末数 2019 年末 2018 年末 2017 年末

据和指标

期末可供分配 -12,597,052.61 -1,517,104.64 -62,139,345.46 -636,555.05 -14,962,067.89 -1,011.66

利润

期末可供分配 -0.0837 -0.3449 -0.3758 -0.3826 -0.0885 -0.1365

基金份额利润

期末基金资产 137,835,899.20 3,969,880.08 103,232,082.93 1,027,366.87 154,187,855.93 6,746.89

净值

期末基金份额 0.916 0.903 0.624 0.617 0.912 0.910

净值

3.1.3 累计期 2019 年末 2018 年末 2017 年末

末指标

基金份额累计 -7.24% 4.39% -36.81% -28.67% -7.64% 5.20%

净值增长率

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分

配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润

的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分

配利润(已实现部分扣除未实现部分)。

(4)本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额,该类份额首次确认日为 2017 年 7 月 6 日,故

本基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6 日至本报告期末。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通深证成份指数 A/B

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 10.49% 0.86% 9.89% 0.85% 0.60% 0.01%

过去六个月 14.64% 1.01% 12.97% 1.00% 1.67% 0.01%

过去一年 46.79% 1.39% 41.67% 1.39% 5.12% 0.00%

过去三年 12.25% 1.26% 2.73% 1.25% 9.52% 0.01%

过去五年 1.16% 1.75% -4.08% 1.67% 5.24% 0.08%

自基金合同生 -7.24% 1.57% -15.92% 1.52% 8.68% 0.05%

效起至今

融通深证成份指数 C

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 10.39% 0.86% 9.89% 0.85% 0.50% 0.01%

过去六个月 14.45% 1.00% 12.97% 1.00% 1.48% 0.00%

过去一年 46.35% 1.39% 41.67% 1.39% 4.68% 0.00%

自基金合同生 4.39% 1.33% -0.85% 1.32% 5.24% 0.01%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额,本基金 C 类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6

日至本报告期末。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

融通深证成份指数 A/B

每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注

份额分红数 总额 计

2019 - - - -

2018 - - - -

2017 - - - -

合计 - - - -

单位:人民币元

融通深证成份指数 C

每10份基金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注

份额分红数 总额 计

2019 - - - -

2018 - - - -

2017 - - - -

合计 - - - -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于

2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时

代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司共管理六十九只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融

读报
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