融通易支付货币市场证券投资基金2019年年度报告

2020-04-09 14:54 来源:综合整理

融通易支付货币市场证券投资基金2019年年度报告查看PDF原文

融通易支付货币市场证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 10 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据融通易支付货币市场证券投资基金基金合同规

定,于 2020 年 4 月 8 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......11

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5 托管人报告......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 审计报告 ......18

§7 年度财务报表 ...... 20

7.1 资产负债表...... ..... 20

7.2 利润表...... ...... 21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......22

7.4 报表附注...... ...... 24

§8 投资组合报告 ...... 50

8.1 期末基金资产组合情况 ......50

8.2 债券回购融资情况 ......51

8.3 基金投资组合平均剩余期限 ......51

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......52

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......52

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......53

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......53

8.9 投资组合报告附注 ......53

§9 基金份额持有人信息...... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

9.2 期末上市基金前十名持有人 ......54

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......54

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55

§10 开放式基金份额变动...... 55

§11 重大事件揭示 ...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议 ......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

11.4 基金投资策略的改变 ......56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......57

11.9 其他重大事件 ......57

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58

§13 备查文件目录 ...... 58

13.1 备查文件目录 ......58

13.2 存放地点...... ...... 59

13.3 查阅方式...... ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通易支付货币市场证券投资基金

基金简称 融通易支付货币

场内简称 融通货币

基金主代码 161608

基金运作方式 契约型开放式(ETF)

基金合同生效日 2006 年 1 月 19 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份 31,136,838,657.02 份

额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的 上海证券交易所

证券交易所

上市日期 2016 年 6 月 20 日

下属分级基金的基 融通易支付货币 A 融通易支付货币 B 融通易支付货币 E

金简称

下属分级基金的场 - - 融通货币

内简称:

下属分级基金的交 161608 161615 511910

易代码

报告期末下属分级 31,118,304,018.34 份 10,881,965.02 份 7,652,673.66 份

基金的份额总额

注:(1)根据《关于融通易支付货币市场证券投基金增设场内基金份额、调整收益分配原则

并修订基金合同部分条款的公告》,本基金于 2016 年 6 月 20 日实施基金份额分类,增设 E 类份额;

(2)融通易支付货币 E(511910)份额上市交易,基金份额面值为 100 元,本表所列融通易支付

货币 E 的份额面值已折算为 1 元。

2.2 基金产品说明

投资目标 在强调本金安全性、资产充分流动性的前提下,追求稳定的当期收

益。

投资策略 1、根据宏观经济指标,重点关注利率变化趋势,决定基金投资组合

的平均剩余期限;2、根据各大类属资产的收益水平、平均剩余期限、

流动性特征,决定基金投资组合中各类属资产的配置比例;3、根据

收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,

并根据投资环境的变化相机调整;4、在短期债券的单个债券选择上

利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略

选择收益率高或价值被低估的短期债券,进行投资决策。

业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险

和预期收益率低于股票、债券和混合性基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 罗菲菲

负责人 联系电话 (0755)26948666 (010)58560666

电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95568

传真 (0755)26935005 (010)58560798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 2 号

13、14 层

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 北京市西城区复兴门内大街 2 号

13、14、15 层

邮政编码 518053 100031

法定代表人 高峰 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

(特殊普通合伙)

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1

期间数 2019 年 2018 年 2017 年

据和指

融通易 融通易 融通易 融通易 融通易

融通易支 融通易支 融通易支 融通易支

支付货 支付货 支付货 支付货 支付货

付货币 A 付货币 A 付货币 B 付货币 E

币 A 币 B 币 E 币 B 币 E

本期已 637,616 354,009 791,626 63,866,1 22,514, 5,254, 5,580,59 177,137,4 7,698,75

实现收 ,488.36 .23 .69 03.45 814.60 886.13 7.61 95.60 9.92

本期利 637,616 354,009 791,626 63,866,1 22,514, 5,254, 5,580,59 177,137,4 7,698,75

润 ,488.36 .23 .69 03.45 814.60 886.13 7.61 95.60 9.92

本期净 2.4670% 2.7128% 2.2161% 3.2597% 3.5054% 3.1954 3.0667% 3.3155% 3.0005%

值收益 %

3.1.2

期末数 2019 年末 2018 年末 2017 年末

据和指

期末基 31,11 18,045,0 47,920

金资产 8,304 10,881, 7,652,6 75,714.4 16,413, ,619.1 188,930, 1,049,124 565,835,

净值 ,018. 965.02 73.66 5 513.20 8 012.16 ,604.12 430.15

34

期末基 1.000

金份额 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

净值

3.1.3

累计期 2019 年末 2018 年末 2017 年末

末指标

累计净 52.84 31.3745 27.9054 7.5847

值收益 42% % 9.9688% 49.1644% % % 44.4555% 23.5737% 4.2533%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本基金自成立起至 2016 年 6 月 14 日,利润分配是按月结转份额;自 2016 年 6 月 15 日起

至今,利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通易支付货币 A

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6061% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.5179% 0.0011%

过去六个月 1.2077% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.0313% 0.0011%

过去一年 2.4670% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.1170% 0.0009%

过去三年 9.0519% 0.0022% 1.0500% 0.0000% 8.0019% 0.0022%

过去五年 15.6491% 0.0032% 1.7500% 0.0000% 13.8991% 0.0032%

自基金合同生 52.8442% 0.0060% 16.2280% 0.0032% 36.6162% 0.0028%

融通易支付货币 B

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ①-③ ②-④

益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标

② 准差④

过去三个月 0.6669% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.5787% 0.0011%

过去六个月 1.3301% 0.0011% 0.1764% 0.0000% 1.1537% 0.0011%

过去一年 2.7128% 0.0009% 0.3500% 0.0000% 2.3628% 0.0009%

过去三年 9.8380% 0.0022% 1.0500% 0.0000% 8.7880% 0.0022%

过去五年 17.0558% 0.0032% 1.7500% 0.0000% 15.3058% 0.0032%

自基金合同生 31.3752% 0.0058% 2.7023% 0.0000% 28.6729% 0.0058%

融通易支付货币 E

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.4685% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.3803% 0.0012%

过去六个月 1.0315% 0.0012% 0.1764% 0.0000% 0.8551% 0.0012%

过去一年 2.2161% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 1.8661% 0.0011%

过去三年 8.6473% 0.0023% 1.0500% 0.0000% 7.5973% 0.0023%

自基金合同生 9.9688% 0.0022% 1.2346% 0.0000% 8.7342% 0.0022%

注:1、融通易支付货币 A 的业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月 31 日之前(含

此日)采用“银行一年期定期存款税后利率。”,2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存

款利率(税后) (即银行活期存款利率×(1-利息税率))”。

2、自 2012 年 5 月 2 日,本基金实施基金份额分类,增设 B 类份额。上表中融通易支付货币

B 相关数据的统计起始日为 2012 年 5 月 2 日。

3、自 2016 年 6 月 20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。上表中融通易支付货币

E 相关数据的统计起始日为 2016 年 6 月 22 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“银

行一年期定期存款税后利率。”,2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即

银行活期存款利率×(1-利息税率))”。

2、自 2012 年 5 月 2 日,本基金实施基金份额分类,增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数

据统计期间为 2012 年 5 月 2 日至本报告期末止。

3、自 2016 年 6 月 20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数

据统计期间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末止。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1、本基金业绩比较基准项目分段计算,其中 2010 年 12 月 31 日之前(含此日)采用“银

行一年期定期存款税后利率。”,2011 年 1 月 1 日起使用新基准即“银行活期存款利率(税后) (即

银行活期存款利率×(1-利息税率))”。

2、自 2012 年 5 月 2 日,本基金实施基金份额分类,增设 B 类份额。融通易支付货币 B 的数

据统计期间为 2012 年 5 月 2 日至本报告期末止。

3、自 2016 年 6 月 20 日,本基金实施基金份额分类,增设 E 类份额。融通易支付货币 E 的数

据统计期间为 2016 年 6 月 22 日至本报告期末止。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:元

融通易支付货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注

转实收基金

2019 年 641,336,548.80 - -3,720,060.44 637,616,488.36 -

2018 年 58,167,085.46 - 5,699,017.99 63,866,103.45 -

2017 年 5,532,956.09 - 47,641.52 5,580,597.61 -

合计 705,036,590.35 - 2,026,599.07 707,063,189.42 -

融通易支付货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注

转实收基金

2019 年 358,888.36 - -4,879.13 354,009.23 -

2018 年 22,985,332.79 - -470,518.19 22,514,814.60 -

2017 年 180,395,403.38 - -3,257,907.78 177,137,495.60 -

合计 203,739,624.53 - -3,733,305.10 200,006,319.43 -

融通易支付货币 E

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 备注

转实收基金

2019 年 805,958.50 - -14,331.81 791,626.69 -

2018 年 5,485,369.38 - -230,483.25 5,254,886.13 -

2017 年 7,653,512.81 - 45,247.11 7,698,759.92 -

合计 13,944,840.69 - -199,567.95 13,745,272.74 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于

2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时

代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司共管理六十九只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融

读报
-->