融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告

2020-04-09 14:56 来源:综合整理

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融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 10 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)(以下简

称“本基金”)基金合同规定,于 2020 年 3 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利

润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14

§5 托管人报告 ...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 19

7.4 报表附注 ...... 20

§8 投资组合报告 ......44

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 53

8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 54

8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 54

8.12 投资组合报告附注 ...... 54

§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 55

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 55

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 56

§10 开放式基金份额变动...... 56

§11 重大事件揭示...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 56

11.4 基金投资策略的改变 ...... 56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

11.8 其他重大事件 ...... 58

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 60

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 60

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 61

§13 备查文件目录...... 61

13.1 备查文件目录 ...... 61

13.2 存放地点 ...... 61

13.3 查阅方式 ...... 61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)

基金简称 融通巨潮 100 指数(LOF)

场内简称 融通巨潮

基金主代码 161607

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2005 年 5 月 12 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,005,693,210.97 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2005 年 6 月 16 日

下属分级基金的基金简称 融通巨潮 100 指数 A/B 融通巨潮 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 161607 004874

下属分级基金的前端交易代码 161607 004874

下属分级基金的后端交易代码 161657 -

报告期末下属分级基金的份额总额 1,004,529,467.72 份 1,163,743.25 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮 100 目标指数跟踪误

差的基础上,力求获得超越巨潮 100 目标指数的投资收益,追求长期的资本增

值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果,

实现基金财产的长期增长,为投资者带来稳定的回报。

本基金为增强型指数基金,在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础

上,力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策

投资策略 略,在此基础上进行适度的主动调整,在数量化投资技术与基本面深入研究的

结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏

离目标指数的风险,本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的

日跟踪误差控制 0.5%。

业绩比较基准 巨潮 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 郭明

负责人 联系电话 (0755)26948666 (010)66105799

电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95588

传真 (0755)26935005 (010)66105798

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55 号

14 层

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 北京市西城区复兴门内大街 55 号

14、15 层

邮政编码 518053 100140

法定代表人 高峰 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

普通合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间 2017 年 7 月 5

数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 日至 2017 年

12 月 31 日

融通巨潮 100 指数 融通巨潮 100 融通巨潮 100 指 融通巨潮 融通巨潮 100 指 融通巨潮 100

A/B 指数 C 数 A/B 100 指数 C 数 A/B 指数 C

本期已实现 226,921,492.75 140,194.99 -26,292,667.71 -15,511.89 93,081,987.85 940.24

收益

本期利润 281,067,193.57 159,394.51 -157,174,483.47 -71,341.14 181,294,773.54 -4,646.25

加权平均基

金份额本期 0.3451 0.2124 -0.2376 -0.2534 0.2446 -0.2533

利润

本期加权平

均净值利润 29.15% 20.00% -21.53% -25.92% 21.44% -19.93%

本期基金份

额净值增长 41.22% 40.62% -20.33% -20.57% 23.85% 11.64%

3.1.2 期末 2019 年末 2018 年末 2017 年末

数据和指标

期末可供分 -186,480.17 8,641.94 -32,474,036.42 -45,921.81 57,814,505.68 18,172.89

配利润

期末可供分

配基金份额 -0.0002 0.0074 -0.0496 -0.1509 0.0867 0.2322

利润

期末基金资 1,146,475,574.84 1,179,361.17 622,297,301.80 258,494.74 844,685,816.92 99,076.46

产净值

期末基金份 1.141 1.013 0.950 0.849 1.267 1.266

额净值

3.1.3 累计 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末指标

基金份额累

计净值增长 374.76% 24.49% 236.21% -11.32% 322.02% 11.64%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配

利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的

已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配

利润(已实现部分扣除未实现部分)。

4、自 2017 年 7 月 5 日起,本基金增设 C 类份额类别,该类份额首次确认日为 2017 年 7 月 6

日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通巨潮 100 指数 A/B

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 5.94% 0.72% 6.52% 0.69% -0.58% 0.03%

过去六个月 9.34% 0.84% 6.54% 0.80% 2.80% 0.04%

过去一年 41.22% 1.21% 36.40% 1.18% 4.82% 0.03%

过去三年 39.34% 1.10% 35.02% 1.08% 4.32% 0.02%

过去五年 26.82% 1.51% 23.19% 1.45% 3.63% 0.06%

自基金合同生 374.76% 1.72% 388.89% 1.62% -14.13% 0.10%

效起至今

融通巨潮 100 指数 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 5.78% 0.72% 6.52% 0.69% -0.74% 0.03%

过去六个月 9.13% 0.85% 6.54% 0.80% 2.59% 0.05%

过去一年 40.62% 1.21% 36.40% 1.18% 4.22% 0.03%

自基金合同生 24.70% 1.32% 20.12% 1.16% 4.58% 0.16%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注:本基金于 2017 年 7 月 5 日增设了 C 类份额,该类份额的统计期间为 2017 年 7 月 6 日至

本报告期末。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金于 2017 年 7 月 5 日增设了 C 类份额,该类份额的统计期间为 2017 年 7 月 6 日至

本报告期末。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:元

融通巨潮 100 指数 A/B

年度 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

额分红数

2019 年 1.9400 145,668,169.06 70,933,730.87 216,601,899.93 -

2018 年 0.7900 20,949,639.65 31,055,121.43 52,004,761.08 -

2017 年 - - - - -

合计 2.7300 166,617,808.71 101,988,852.30 268,606,661.01

融通巨潮 100 指数 C

年度 每 10 份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

额分红数 总额 放总额 合计

2019 年 1.7500 103,463.26 78,945.01 182,408.27 -

2018 年 2.0900 229.79 15,717.86 15,947.65 -

2017 年 - - - - -

合计 3.8400 103,693.05 94,662.87 198,355.92

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准,于

2001 年 5 月 22 日成立,公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时

代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd.)40%。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司共管理六十九只开放式基金:即融通新蓝筹证券投资基金、融

通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气

证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通

动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证

券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创

业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放

债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通

月月添利定期开放债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型

三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区

域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵

活配置混合型证券投资基金、融通中证军工指数分级证券投资基金、融通中证全指证券公司指数

分级证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证

券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风

1 号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基

金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型

证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证

券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、

融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融

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