融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年年度报告

2020-04-09 15:00 来源:综合整理

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融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2019 年年度报告

(原融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金)

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 10 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金是由“融通通昊定期开放债券型发起式

证券投资基金”转型而来。2019 年 8 月 15 日至 2019 年 9 月 2 日,“融通通昊定期开放债券型发

起式证券投资基金”的管理人融通基金管理有限公司以通讯方式召开了基金份额持有人大会,会议审议并通过了《关于融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型并修改基金合同有关事

项的议案》。本基金管理人已于 2019 年 9 月 4 日在融通基金管理有限公司网站()、

《上海证券报》发布了《关于融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据《关于融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,在申购/赎回选择期结束的次日,基金管理人根据基金

份额持有人大会决议执行基金的正式转型。自 2019 年 10 月 11 日起“融通通昊定期开放债券型发

起式证券投资基金”基金名称变更为“融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”,《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效,基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金》为准。

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 1 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

因本基金转型前后投资目标、投资范围、投资策略及业绩比较基准等均与转型前相同,所以

本报告财务数据部分内容按年度报告期统一编制,不分转型前后,本报告期自 2019 年 1 月 1 日起

至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 审计报告 ...... 14

§7 年度财务报表 ......16

7.1 资产负债表 ...... 16

7.2 利润表 ...... 17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 18

7.4 报表附注 ...... 19

§8 投资组合报告 ......41

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 41

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 42

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 42

8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 42

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 42

8.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 42

8.8 投资组合报告附注 ...... 42

§9 基金份额持有人信息...... 43

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 43

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 43

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 43

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 43

§10 开放式基金份额变动...... 44

§11 重大事件揭示...... 44

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 44

11.4 基金投资策略的改变 ...... 44

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 44

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 45

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45

11.8 其他重大事件 ...... 46

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47

§13 备查文件目录...... 47

13.1 备查文件目录 ...... 47

13.2 存放地点 ...... 47

13.3 查阅方式 ...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 融通通昊三个月定期开放债券型发起式

基金主代码 005289

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 17 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,011,056,644.18 份

基金合同存续期 不定期

注:本基金由原融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金转型而来,融通通昊定期开放债

券型发起式证券投资基金的合同生效日为 2018 年 4 月 17 日,转型后融通通昊三个月定期开放债

券型发起式证券投资基金的合同生效日为 2019 年 10 月 11 日。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭期内,积极把握宏观经济发

展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固

投资策略 定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,适时调整组合久

期,以获得基金资产的稳定增值,提高基金总体收益率;开放期内,在遵守本基

金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范

流动性风险,满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合

型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 曾麓燕

负责人 联系电话 (0755)26948666 (021)52629999-212040

电子邮箱 service@mail.rtfund.com zhengluyan@cib.com.cn

客户服务电话 400-883-8088、(0755)26948088 95561

传真 (0755)26935005 (021)62159217

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 福建省福州市湖东路 154 号

14 层

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 上海市银城路 167 号兴业大厦 4 楼

14、15 层

邮政编码 518053 200041

法定代表人 高峰 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

殊普通合伙)

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 4 月 17 日(基金合同生效

日)-2018 年 12 月 31 日

本期已实现收益 62,444,577.56 46,523,343.66

本期利润 52,899,722.41 63,697,205.08

加权平均基金份额本期利润 0.0523 0.0631

本期加权平均净值利润率 5.12% 6.20%

本期基金份额净值增长率 5.25% 6.36%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 4,899,275.38 3,091,254.59

期末可供分配基金份额利润 0.0048 0.0031

期末基金资产净值 1,023,596,030.49 1,030,696,248.08

期末基金份额净值 1.0124 1.0201

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 11.95% 6.36%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

读报
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