华安日日鑫货币市场基金2019年年度报告

2020-04-10 20:58 来源:综合整理

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华安日日鑫货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......12

§4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......21

§5 托管人报告 ......21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......21

§6 审计报告 ......22

6.1 审计意见......22

6.2 形成审计意见的基础......22

6.3 其他信息......22

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......22

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......23

§7 年度财务报表 ......24

7.1 资产负债表......24

7.2 利润表......25

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......27

7.4 报表附注......28

§8 投资组合报告 ......57

8.1 期末基金资产组合情况......57

8.2 债券回购融资情况......58

8.3 基金投资组合平均剩余期限......58

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......59

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......59

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......60

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......60

8.9 投资组合报告附注......60

§9 基金份额持有人信息 ......62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62

9.2 期末上市基金前十名持有人......63

9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......63

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63

9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......64

§10 开放式基金份额变动 ......64

§11 重大事件揭示......65

11.1 基金份额持有人大会决议......65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65

11.4 基金投资策略的改变......65

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......65

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......65

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65

11.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......68

11.10 其他重大事件......68

§12 备查文件目录 ......70

12.1 备查文件目录......70

12.2 存放地点......70

12.3 查阅方式......70

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安日日鑫货币市场基金

基金简称 华安日日鑫货币

场内简称 货币 ETF

基金主代码 040038

交易代码 040038

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 161,824,952,780.29 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币 B 华安日日鑫货币 H

下属分级基金的场内简称 - - 货币 ETF

下属分级基金的交易代码 040038 040039 511600

报告期末下属分级基金的份额总 161,669,532,197.38

额 份 85,875,336.66 份 69,545,246.25 份

注:自 2016 年 9 月 12 日起,本基金新增场内基金份额(H 类基金份额)简称为“货币 ETF”,

基金份额净值为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元;场外基金份额(A 类基金

份额)简称为“华安日日鑫货币 A”,基金份额净值为 1.00 元;场外基金份额(B 类基金份额)简称为“华安日日鑫货币 B”,基金份额净值为 1.00 元。

2.2 基金产品说明

为满足投资人现金管理和日常理财需求,本基金在力求本金安全、确保基

投资目标

金资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益,谋求资产的稳定增值。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础

上,综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协

投资策略

议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等,确定各类货币

市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全

性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风

风险收益特征

险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 薛珍 田青

信 息 披 露

联系电话 021-38969999 010-67595096

负责人

电子邮箱 service@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4008850099 010-67595096

传真 021-68863414 010-66275853

中国(上海)自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31

-32层 北京市西城区金融大街25号

中国(上海)自由贸易试验区

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 北京市西城区闹市口大街1号

-32层 院1号楼

邮政编码 200120 100033

法定代表人 朱学华 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31

层、32 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

安永华明会计师事务所(特殊普通

会计师事务所

合伙) 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31

注册登记机构

华安基金管理有限公司 层、32 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2019 年 2018 年 2017 年

3.1.1 期间数据和 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日

指标 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货

币 A 币 B 币 H 币 A 币 B 币 H 币 A 币 B 币 H

本期已实现收 3,905,74 4,312,32 2,686,57 2,245,97 428,527, 12,709,1 12,700,2 186,451, 27,313,4

益 0,126.76 5.59 4.24 1,966.19 297.39 59.75 59.91 457.86 54.63

3,905,74 4,312,32 2,686,57 2,245,97 428,527, 12,709,1 12,700,2 186,451, 27,313,4

本期利润

0,126.76 5.59 4.24 1,966.19 297.39 59.75 59.91 457.86 54.63

本期净值收益 2.4959 2.7420 2.4366 3.6264 3.8722 3.5983 3.9054 4.1547 3.8905

率 % % % % % % % % %

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.2 期末数据和

华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日 华安日日

指标

鑫货币 A 鑫货币 B 鑫货币 H 鑫货币 A 鑫货币 B 鑫货币 H 鑫货币 A 鑫货币 B 鑫货币 H

161,669, 136,221, 15,160,4

期末基金资产

532,197. 85,875,3 69,545,2 147,183. 176,126, 153,070, 405,489, 22,961.4 1,201,77

净值

38 36.66 46.25 80 684.76 608.43 268.75 0 7,303.19

期末基金份额

净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

2019 年末 2018 年末 2017 年末

3.1.3 累计期末指

华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日 华安日

日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货 日鑫货

币 A 币 B 币 H 币 A 币 B 币 H 币 A 币 B 币 H

累计净值收益 28.1048 30.2975 11.0074 24.9853 26.8201 8.3670 20.6114 22.0923 4.6030

率 % % % % % % % % %

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额,简称为“货币 ETF”。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.华安日日鑫货币 A:

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6038% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.3316% 0.0002%

过去六个月 1.2138% 0.0002% 0.5444% 0.0000% 0.6694% 0.0002%

过去一年 2.4959% 0.0005% 1.0800% 0.0000% 1.4159% 0.0005%

过去三年 10.3609% 0.0021% 3.2400% 0.0000% 7.1209% 0.0021%

过去五年 17.3899% 0.0028% 5.4030% 0.0000% 11.9869% 0.0028%

自基金合同生效 28.1048% 0.0036% 7.6695% 0.0000% 20.4353% 0.0036%

起至今

2.华安日日鑫货币 B:

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.6646% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.3924% 0.0002%

过去六个月 1.3362% 0.0002% 0.5444% 0.0000% 0.7918% 0.0002%

过去一年 2.7420% 0.0005% 1.0800% 0.0000% 1.6620% 0.0005%

过去三年 11.1543% 0.0021% 3.2400% 0.0000% 7.9143% 0.0021%

过去五年 18.8031% 0.0028% 5.4030% 0.0000% 13.4001% 0.0028%

自基金合同生效 30.2975% 0.0036% 7.6695% 0.0000% 22.6280% 0.0036%

起至今

3.华安日日鑫货币 H:

份额净值收 业绩比较基

份额净值收 业绩比较基

阶段 益率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.5843% 0.0002% 0.2722% 0.0000% 0.3121% 0.0002%

过去六个月 1.1781% 0.0002% 0.5444% 0.0000% 0.6337% 0.0002%

过去一年 2.4366% 0.0005% 1.0800% 0.0000% 1.3566% 0.0005%

过去三年 10.2513% 0.0022% 3.2400% 0.0000% 7.0113% 0.0022%

自基金合同生效 11.0074% 0.0023% 3.5684% 0.0000% 7.4390% 0.0023%

起至今

注:自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额,简称为“货币 ETF”。

本基金自成立起至 2016 年 8 月 29 日,利润分配是按月结转份额。自 2016 年 8 月 30 日起至今,

利润分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

华安日日鑫货币市场基金

自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 11 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日)

1、华安日日鑫货币 A

2、华安日日鑫货币 B

3、华安日日鑫货币 H

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安日日鑫货币市场基金

过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、华安日日鑫货币 A

2、华安日日鑫货币 B

3、华安日日鑫货币 H

注:自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额,简称为“货币 ETF”。

本基金自成立起至 2016 年 8 月 29 日,利润分配是按月结转份额。自 2016 年 8 月 30 日起至今,

利润分配是按日结转份额。

合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

华安日日鑫货币 A:

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金

2019 年 3,935,688,18 - -29,948,058.14 3,905,740,126.76 -

4.90

2018 年 2,205,048,26 - 40,923,698.62 2,245,971,966.19 -

7.57

2017 年 12,584,244.3 - 116,015.56 12,700,259.91 -

5

合计 6,153,320,69

6.82 - 11,091,656.04 6,164,412,352.86 -

华安日日鑫货币 B:

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金

2019 年 4,363,585.00 - -51,259.41 4,312,325.59 -

2018 年 434,584,441. - -6,057,144.15 428,527,297.39 -

54

2017 年 181,174,878. - 5,276,579.20 186,451,457.86 -

66

合计 620,122,905.

20 - -831,824.36 619,291,080.84 -

华安日日鑫货币 H:

单位:人民币元

已按再投资 直接通过应付赎

年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注

基金

2019 年 2,727,407.75 - -40,833.51 2,686,574.24 -

2018 年 13,124,209.1 - -415,049.36 12,709,159.75 -

1

2017 年 27,629,290.9 - -315,836.27 27,313,454.63 -

0

合计 43,480,907.7

6 - -771,719.14 42,709,188.62 -

注:自 2016 年 9 月 12 日起,本基金增设 H 类份额,简称为“货币 ETF”。

本基金自成立起至 2016 年 8 月 29 日,利润分配是按月结转份额。自 2016 年 8 月 30 日起至今,

利润分配是按日结转份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内

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