华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告

2020-04-10 21:03 来源:综合整理

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华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 7 日复核了本报告中的

财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式 ......7

2.6 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现 ......8

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 审计报告 ......15

6.1 审计意见 ......15

6.2 形成审计意见的基础......15

6.3 管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.4 注册会计师对财务报表审计的责任......16

§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......20

7.4 报表附注 ......22

§8 投资组合报告 ......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布......48

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......49

8.4 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ......49

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......52

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ......54

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......54

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......54

8.11 投资组合报告附注......54

§9 基金份额持有人信息 ......55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2 期末上市基金前十名持有人......55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......56

§10 开放式基金份额变动......56

§11 重大事件揭示......56

11.1 基金份额持有人大会决议......56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变......57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......57

11.8 其他重大事件 ......59

12 影响投资者决策的其他重要信息 ......61

§13 备查文件目录 ......61

13.1 备查文件目录 ......61

13.2 存放地点 ......61

13.3 查阅方式 ......62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 华安德国 30(DAX)ETF(QDII)

场内简称 德国 30

基金主代码 513030

交易代码 513030

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2014 年 8 月 8 日

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 418,779,000.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2014 年 9 月 5 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构

建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应

调整。因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)

导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对

投资策略 标的指数中的股票加以替换。为更好地实现本基金的投资目标,本基金还

将在条件允许的情况下投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差

水平。

正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪

误差不超过 4%。

德国 DAX 指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益

业绩比较基准

率)

本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与

货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与

风险收益特征 标的指数相似的风险收益特征。

本基金为境外证券投资的基金,主要投资德国证券市场上市的德国企业,

需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 薛珍 张燕

信 息 披 露

联系电话 021-38969999 0755-83199084

负责人

电子邮箱 service@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008850099 95555

传真 021-68863414 0755-83195201

中国(上海)自由贸易试验区

注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 深圳市深南大道7088号招商银

-32层 行大厦

中国(上海)自由贸易试验区

办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 深圳市深南大道7088号招商银

-32层 行大厦

邮政编码 200120 518040

法定代表人 朱学华 李建红

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - Brown Brothers Harriman Co.

名称

中文 - 布朗兄弟哈里曼银行

注册地址 - 140 Broadway New York,NY 1005

办公地址 - 140 Broadway New York,NY 1005

邮政编码 - NY 1005

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所(特殊 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2

会计师事务所

普通合伙) 号楼普华永道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 上海市陆家嘴东路 166 号中保大厦 36 楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 13,026,109.04 -750,414.51 8,496,322.08

本期利润 87,115,958.24 -52,218,689.68 24,164,047.76

加权平均基金份额本期

利润 0.1977 -0.2560 0.1623

本期加权平均净值利润

率 19.17% -24.06% 14.87%

本期基金份额净值增长

率 21.67% -19.53% 17.16%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 26,625,366.01 -24,321,807.70 4,698,473.37

期末可供分配基金份额

利润 0.0636 -0.0770 0.0312

期末基金资产净值 470,134,652.37 291,457,192.30 172,964,309.92

期末基金份额净值 1.123 0.923 1.147

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长

12.30% -7.70% 14.70%

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差

准差② 率③

过去三个月 7.05% 0.83% 7.45% 0.84% -0.40% -0.01%

过去六个月 5.94% 0.89% 6.84% 0.91% -0.90% -0.02%

过去一年 21.67% 0.91% 24.97% 0.93% -3.30% -0.02%

过去三年 14.71% 0.90% 23.43% 0.92% -8.72% -0.02%

过去五年 17.47% 1.14% 41.64% 1.19% -24.17% -0.05%

自基金合同生效 12.30% 1.14% 38.80% 1.21% -26.50% -0.07%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 8 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日)

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内

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