汇添富恒生指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年4月14日更新)

2020-04-14 07:34 来源:综合整理

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汇添富恒生指数分级证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2020 年 4 月 14 日更新)

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

汇添富恒生指数分级证券投资基金(汇添富恒生指数分级基金代码:164705,场内简称:添富恒生;汇添富恒生指数分级 A 基金代码:150169,场内简称:恒生 A;汇添富恒生指数分级 B 基金代码:150170,场内简称:恒生 B;以下简

称“本基金”)经 2013 年 9 月 25 日中国证券监督管理委员会证监许可【2013】

1247 号文核准募集。本基金基金合同于 2014 年 3 月 6 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资者拟认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件。本基金主要投资于香港证券市场,基金净值会因为香港证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险;基金所投资的股票、债券、衍生品等各种投资工具的相关风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;本基金的特定风险、分级份额投资者

特有的风险等。(详见本招募说明书“风险揭示”章节)。本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。恒生 A

份额具有低风险、低预期收益的特征;恒生 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。由于本基金投资的恒生指数成分股在香港交易所上市交易,根据香港交易所对于股票价格涨跌幅不设限制的交易规则,添富恒生的份额净值每日涨跌幅亦不受限制,故本基金的预期风险、预期收益较当前沪深交易所上市交易的普通股票指数型基金更大。特别的,当恒生指数发生日内巨幅下跌,以致恒生 B 份额的参考净值跌至负值的情况下,恒生 B 份额投资者损失所有本金,剩余亏损由恒生 A 份额投资者承担。即恒生 B 份额较基础份额(添富恒生)的风险更大。而基于以上风险条件,具有固定收益特性的恒生 A 份额既不保证收益也不保证本金不受亏损,风险小于基础份额,高于当前深圳证券交易所运行的普通股票型分级证券投资基金的稳健收益份额。

本基金更新招募说明书“基金的投资”章节中有关“风险收益特征”的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的基金产品“风险等级评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金份额上市交易、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。

本基金本次更新的招募说明书主要根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和修订后的基金合同对相关信息进行更新,同时对基金管理人、基金托管人、财务数据和净值表现等其他信息一并更新,更新所载内容截止日为 2020年4月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日。

一、基金名称

汇添富恒生指数分级证券投资基金

汇添富恒生指数分级基金代码:164705,场内简称:添富恒生

汇添富恒生指数分级 A 基金代码:150169,场内简称:恒生 A

汇添富恒生指数分级 B 基金代码:150170,场内简称:恒生 B

二、基金的类别与运作方式

基金类型为股票型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式

三、投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

四、投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的 80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

五、投资策略

(一)投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

1、组合复制策略

本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。

3、衍生品投资策略

由于本基金申购赎回采取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

(二)投资决策机制和程序

1、投资决策依据

(1)国家有关法律、法规和《基金合同》的规定;

(2)标的指数的相关规定;

(3)《汇添富基金管理股份有限公司章程》的有关规定;

(4)《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》的有关规定。

2、投资决策机制

本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

(1)投资决策委员会的主要职能:

本基金管理人设立的投资决策委员会是本基金投资的最高决策机构。投资决策委员会的主要职责包括:

1)负责决定有关指数重大调整的应对决策;

2)负责决定其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;

3)审核评估基金经理每季提交的投资运作季报。

(2)基金经理的主要职责

基金经理的主要职责包括:

1)决定正常市场情况下,日常指数跟踪过程中的组合构建、调整决策以及日常管理等工作;

2)必要时进行本基金跟踪偏离的分析;

3)每季向投资决策委员会提交本基金的投资运作季报;

4)撰写基金中报、年报等公开报告关于基金投资运作的相关部分。

3、投资决策程序

本基金投资程序分为投资研究、投资决策、投资执行(组合构建与监控调整)、交易执行、投资绩效评估、投资核对与监督、组合监控与调整、投资风险管理八个环节。

(1)研究支持

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