中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金2019年年度报告

2020-04-16 22:33 来源:综合整理

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中信建投中证北京 50 交易型开放式指数证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 17 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2019年1月1日起至12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 审计报告...... 14

6.1 审计报告基本信息...... 14

6.2 审计报告的基本内容...... 14

§7 年度财务报表...... 18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表...... 19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... ...... 47

8.1 期末基金资产组合情况...... 47

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 47

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 48

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 52

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 52

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 52

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 52

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 52

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 52

8.12 投资组合报告附注...... 53

§9 基金份额持有人信息...... 53

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 53

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 54

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 54

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 54

§10 开放式基金份额变动...... 54

§11 重大事件揭示...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

11.4 基金投资策略的改变...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 56

11.8 其他重大事件 ...... 57

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 59

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 59

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59

§13 备查文件目录...... 59

13.1 备查文件目录 ...... 59

13.2 存放地点 ...... 60

13.3 查阅方式 ...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信建投中证北京50交易型开放式指数证券

投资基金

基金简称 中信建投北京50ETF

场内简称 北京50(扩位简称:北京50ETF)

基金主代码 512850

交易代码 512850

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018年09月27日

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 23,531,953.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2018-11-09

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差

的最小化。

本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成

份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标

的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但

因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、

成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行

投资策略 为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照

标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将

对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市

场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏

离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如

因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度

和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措

施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证北京50指数收益率

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险

水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,

风险收益特征 属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为指数型基

金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有

与标的指数相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信建投基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 张乐久 张燕

露负责 联系电话 010-57760122 0755-83199084

人 电子邮箱 zhanglj@csc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4009-108-108 95555

传真 010-59100298 0755-83195201

注册地址 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥 深圳市深南大道7088号招商

雅苑3号楼1室 银行大厦

办公地址 北京市东城区朝阳门内大街2 深圳市深南大道7088号招商

号凯恒中心B座17、19层 银行大厦

邮政编码 100010 518040

法定代表人 蒋月勤 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展

(特殊普通合伙) 企业广场二座普华永道中心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年09月27日(基金合同生效日)

-2018年12月31日

本期已实现收益 17,696,623.97 -3,801,847.90

本期利润 27,275,716.20 -12,360,983.83

加权平均基金份额本期利润 0.5807 -0.0598

本期加权平均净值利润率 55.80% -6.09%

本期基金份额净值增长率 23.82% -8.30%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末

期末可供分配利润 3,186,042.27 -11,409,045.13

期末可供分配基金份额利润 0.1354 -0.0830

期末基金资产净值 26,717,995.27 126,122,907.87

期末基金份额净值 1.1354 0.9170

3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末

基金份额累计净值增长率 13.54% -8.30%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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