方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)证券投资基金2019年年度报告

2020-04-16 22:38 来源:综合整理

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方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证

券投资基金(LOF)证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 17 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 16 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为基金财务出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 9 月 26 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 其他指标......9

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告......17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表......20

7.1 资产负债表...... 20

7.2 利润表......21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 22

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告......45

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 45

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 47

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 54

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56

8.12 投资组合报告附注 ...... 57

§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末上市基金前十名持有人...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10 开放式基金份额变动...... 59

§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件...... 62

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65

§13 备查文件目录 ...... 66

13.1 备查文件目录...... 66

13.2 存放地点 ...... 66

13.3 查阅方式 ...... 66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金

(LOF)

基金简称 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)

场内简称 湾区 LOF

基金主代码 167302

基金运作方式 契约型、上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 286,576,897.45 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020 年 1 月 6 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以

更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。正常情况

下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误

差不超过 4%。组合复制策略即按照标的指数成份股及

其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成

份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调

整。替代性策略即对于出现市场流动性不足、因法律

法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金

无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理

人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍

生品等方式进行替代。

业绩比较基准 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币

银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资

基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金

为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股

通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易

规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 方正富邦基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

姓名 蒋金强 田青

信息披露负责人 联系电话 010-57303988 010-67595096

电子邮箱 jiangjq@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-818-0990 010-67595096

传真 010-57303718 010-66275853

注册地址 北京市西城区车公庄大街 北京市西城区金融大街 25 号

12 号东侧 8 层

办公地址 北京市西城区车公庄大街 北京市西城区闹市口大街 1 号

12 号东侧 8 层 院 1 号楼

邮政编码 100037 100033

法定代表人 何亚刚 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号30 楼

合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)-2019 年 12 月 31 日

本期已实现收益 -757,876.10

本期利润 8,581,549.00

加权平均基金份额本期利润 0.0285

本期加权平均净值利润率 2.85%

本期基金份额净值增长率 2.91%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

期末可供分配利润 -733,718.96

期末可供分配基金份额利润 -0.0026

期末基金资产净值 294,904,465.91

期末基金份额净值 1.0291

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

基金份额累计净值增长率 2.91%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同于 2019 年 09 月 26 日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 2.91% 0.38% 7.86% 0.77% -4.95% -0.39%

自基金合同 2.91% 0.37% 7.47% 0.75% -4.56% -0.38%

生效起至今

注:方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)业绩比较基准为:恒生沪港通大湾区综合指数收益率×95%+人民银行活期存款利率(税后)×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金过往三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司(以下简称"本公司

")经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2011】1038 号)于 2011 年 7 月 8 日成立。本公

司注册资本 6.6 亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司,持有股份比例 66.7%;富邦证券投资信托股份有限公司,持有股份比例 33.3%。

截止 2019 年 12 月 31 日,本公司管理 21 只证券投资基金:方正富邦创新动力混合型证券投资

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