鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金2019年年度报告

2020-04-17 21:08 来源:综合整理

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鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资

基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 18 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 04 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。

本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及 目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指 标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告. . ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告. . ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 165.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..... 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17

§6 审计报告 ...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报 表 ...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报 告 ...... 50

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 55

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12 投资组合报告附注 ...... 55

§9 基金份额持 有人信息 ...... 57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 59

§10 开放式基 金份额变动...... 59

§11 重大事件 揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变 ...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件 ...... 62

§12 影响投资 者决策的其他重要信息...... 73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

§13 备查文件 目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点 ...... 74

13.3 查阅方式 ...... 74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 鹏华中证 A 股资源产业指数分级证券投资基金

基金简称 鹏华资源分级

场内简称 资源分级

基金主代码 160620

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 9 月 27 日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份 140,246,384.13 份

额总额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的 深圳证券交易所

证券交易所

上市日期 2012 年 10 月 18 日

下属分级基金的基

鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B

金简称

下属分级基金的场

资源分级 资源 A 资源 B

内简称

下属分级基金的交

160620 150100 150101

易代码

报告期末下属分级

60,643,850.13 份 39,801,267.00 份 39,801,267.00 份

基金的份额总额

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟

踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权

重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相

应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行

为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有

效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变

通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争鹏华资源份额净值增长率

与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差

不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪

误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪

误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证 A 股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型

基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益

的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的

指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

鹏华资源分级 鹏华资源 A 鹏华资源 B

本基金属于股票型基金,其预期的风险与

鹏华资源 A 份 鹏华资源 B 份

收益高于混合型基金、债券型基金与货币

额为稳健收益 额为积极收益

市场基金,为证券投资基金中较高预期风

下属分级基金的风险收益 类份额,具有 类份额,具有

险、较高预期收益的品种。同时本基金为

特征 低风险且预期 高风险且预期

指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有

收益相对较低 收益相对较高

与标的指数以及标的指数所代表的公司

的特征。 的特征。

相似的风险收益特征。

注:无。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 张戈 郭明

负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4006788999 95588

传真 0755-82021126 010-66105798

注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55

圳国际商会中心第 43 楼 号

办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区复兴门内大街 55

圳国际商会中心第 43 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 何如 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网网

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第

基金年度报告备置地点 43 层鹏华基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永

(特殊普通合伙) 道中心 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期

间数据和 2019 年 2018 年 2017 年

指标

本期已实 -16,514,677.60 -7,315,789.47 16,686,042.65

现收益

本期利润 48,877,160.84 -93,572,837.07 42,767,198.08

加权平均

基金份额 0.3037 -0.4210 0.1370

本期利润

本期加权

平均净值 30.27% -38.12% 11.10%

利润率

本期基金

份额净值 31.91% -32.97% 15.66%

增长率

3.1.2 期

末数据和 2019 年末 2018 年末 2017 年末

指标

期末可供 -65,802,954.41 -106,109,515.90 -98,848,173.73

分配利润

期末可供

分配基金 -0.4692 -0.5277 -0.3448

份额利润

期末基金 156,415,194.12 174,593,210.71 377,485,472.70

资产净值

期末基金 1.115 0.868 1.317

份额净值

3.1.3 累 2019 年末 2018 年末 2017 年末

计期末指

基金份额

累计净值 -17.93% -37.78% -7.18%

增长率

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不 含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。

表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② ④

过去三个月 11.17% 0.90% 8.60% 0.89% 2.57% 0.01%

过去六个月 10.18% 0.92% 3.69% 0.95% 6.49% -0.03%

过去一年 31.91% 1.34% 22.90% 1.36% 9.01% -0.02%

过去三年 2.26% 1.36% -8.50% 1.37% 10.76% -0.01%

过去五年 -1.20% 1.96% -13.84% 1.85% 12.64% 0.11%

自基金合同 -17.93% 1.82% -20.91% 1.75% 2.98% 0.07%

生效起至今

注:业绩比较基准=中证 A 股资源产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2012 年 09 月 27 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例

已达到基金合同中规定的各项比例。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1、合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 其他指标

注:无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

注:根据本基金基金合同约定,在存续期内,本基金(包括鹏华资源份额、鹏华资源 A 份额、鹏华资源 B 份额)不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资

产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司股东由国信 证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限

公司组成,公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币,后于 2001 年 9 月完

成增资扩股,增至 15,000 万元人民币。截至 2019 年 12 月,公司管理资产总规模达到 5,683.41

亿元,管理 176 只公募基金、12 只全国社保投资组合、4 只基本养老保险投资组合。经过 21 年投

资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)

姓名 职务 期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

崔俊杰先生,国籍中

国,管理学硕士,11

年证券基金从业经

验。2008 年 7 月加

盟鹏华基金管理有

限公司,历任产品规

划部产品设计师、量

化及衍生品投资部

量化研究员,先后从

崔俊杰 本 基 金 基 2014-12-06 2019-11-20 11 事产品设计、量化研

金经理 究工作,现任量化及

衍生品投资部副总

经理、基金经理。

2013年03月至2019

年 11 月担任鹏华深

证民营 ETF 基金基

金经理,2013 年 03

月至2019年11月担

任 鹏 华 深 证 民 营

ETF 联接基金基金

经理,2013 年 03 月

至2019年11月担任

鹏 华 上 证 民 企

50ETF 联接基金基

金经理,2013 年 03

月至2019年11月担

任民企 ETF 基金基

金经理,2013 年 07

月至2018年02月担

任鹏华沪深 300ETF

基金基金经理,2014

年 12 月至 2019 年

11 月担任鹏华资源

分 级 基 金 基 金 经

理,2014 年 12 月至

2019年11月担任鹏

华传媒分级基金基

金经理,2015 年 04

月至2019年11月担

任鹏华银行分级基

金基金经理 , 2015

年 08 月至 2016 年

07 月担任鹏华医药

分 级 基 金 基 金 经

理,2016 年 07 月至

2019年11月担任鹏

华医药指数(LOF)

基金基金经理,2016

年 11 月至 2019 年

11 月担任鹏华香港

银行指数(LOF)基

金基金经理 , 2018

年 02 月至 2018 年

03 月担任鹏华量化

先锋混合基金基金

经理。崔俊杰先生具

备基金从业资格。本

报告期内本基金基

金经理发生变动,增

聘闫冬为本基金基

金经理,崔俊杰不再

担任本基金基金经

理。

闫冬 本 基 金 基 2019-11-20 - 9 闫冬先生,国籍中

金经理 国,理学硕士,9 年

证 券 基 金 从 业 经

验。曾任招商期货有

限公司资产管理部

投资经理;2018 年 5

月加盟鹏华基金管

理有限公司,现任量

化及衍生品投资部

基金经理。2019 年

03 月担任鹏华信息

分 级 基 金 基 金 经

理,2019 年 03 月担

任鹏华环保分级基

金基金经理 , 2019

年 03 月担任鹏华酒

分 级 基 金 基 金 经

理,2019 年 04 月担

任鹏华地产分级基

金基金经理 , 2019

年 11 月担任鹏华银

行分级基金基金经

理,2019 年 11 月担

任鹏华资源分级基

金基金经理。闫冬先

生具备基金从业资

格。本报告期内本基

金基金经理发生变

动,增聘闫冬为本基

金基金经理,崔俊杰

不再担任本基金基

金经理。

注:1. 任职日期 和离任日期 均指公司 作出决 定后正式对 外公告之日 ;担任新成 立基金基金 经理的,任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

读报
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