南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 17:15 来源:综合整理

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南方中证国有企业改革指数分级证券

投资基金 2020 年第 1 季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2020 年4月17日复核了本

报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证国有企业改革指数分级

场内简称 改革基金

基金主代码 160136

交易代码 160136

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总 148,400,179.57 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比

较基准相似的回报。

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在

标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份

股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股

发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基

金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流

投资策略 动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基

金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融

衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如

因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上

述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进

一步扩大。

业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税

后)×5%。

本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基

风险收益特征 金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金,通过

跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

下属分级基金的基金 南方中证国有企业改 改革 A 改革 B

简称 革指数分级

下属分级基金的场内 改革基金 改革 A 改革 B

简称

下属分级基金的交易

代码 160136 150295 150296

报告期末下属分级基 97,865,953.57 份 25,267,113.00 份 25,267,113.00 份

金的份额总额

本基金属于股票型基

金,其长期平均风险

与预期收益高于混合

型基金、债券型基金 改革 A份额具有低预 改革 B份额具有高预

下属分级基金的风险 与货币市场基金。同 期风险、预期收益相 期风险、预期收益相

收益特征 时本基金为指数型基 对稳定的特征。 对较高的特征。

金,通过跟踪标的指

数表现,具有与标的

指数相似的风险收益

特征。

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“改革基金”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,037,575.29

2.本期利润 -13,180,188.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0857

4.期末基金资产净值 136,477,681.22

5.期末基金份额净值 0.9197

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 -8.72% 1.93% -9.46% 1.93% 0.74% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

管理学学士,特许金融分析师(CFA)、

本基金 2015 年 7 注册会计师(CPA),具有基金从业资格。

孙伟 基金经 月 2 日 - 10 年 曾任职于腾讯科技有限公司投资并购

理 部、德勤华永会计师事务所深圳分所审

计部。2010 年 2 月加入南方基金,历任

运作保障部基金会计、数量化投资部量

化投资研究员、基金经理助理;2015 年

5 月 22 日至 2016 年 7 月 29 日,任南方

500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基

金经理;2015 年 7 月 2 日至今,任改革

基金、高铁基金基金经理;2015 年 7 月

10 日至今,任 500 信息基金经理;2016

年 5 月 13 日至今,任南方创业板 ETF

基金经理;2016 年 5 月 20 日至今,任南

方创业板 ETF 联接基金经理;2016 年 8

月 17 日至今,任 500 信息联接基金经理;

2016 年 8 月 19 日至今,任深成 ETF、南

方深成基金经理;2017 年 3 月 8 日至今,

任南方全指证券 ETF 联接基金经理;

2017 年 3 月 10 日至今,任南方中证全指

证券 ETF 基金经理;2017 年 6 月 28 日

至今,任南方中证银行 ETF 基金经理;

2017 年 6 月 29 日至今,任南方银行联接

基金经理;2018 年 2 月 8 日至今,任 H

股 ETF 基金经理;2018 年 2 月 12 日至

今,任南方 H 股联接基金经理;2019 年

7 月 12 日至今,任南方中证 500 工业

ETF、南方中证 500 原材料 ETF、南方上

证 380ETF、南方上证 380ETF 联接基金

经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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