易方达岁丰添利债券型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 17:16 来源:综合整理

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达岁丰添利债券(LOF)

场内简称 易基岁丰

基金主代码 161115

交易代码 161115

基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内(含三年)封闭

运作,在深圳证券交易所上市交易。封闭期结束后,

本基金转为上市开放式基金(LOF)。

基金合同生效日 2010 年 11 月 9 日

报告期末基金份额总额 73,612,277.01 份

投资目标 本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人

提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基

金资产的长期增值。

投资策略 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非

信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用

类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)

申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限

结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益

和风险;2)基于对宏观经济、行业前景以及公司

财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用

利差的影响;3)基于可转换债券发行公司的基本

面,债券利率水平、票息率及派息频率、信用风险

等固定收益因素,以及期权定价模型,对可转换债

券进行定价分析并制定相关投资策略;4)基于对

新股(含增发股)发行频率、中签率、上市后的平

均涨幅等的分析,预测新股(含增发股)申购的收

益率以及风险。

业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率+1.2%

风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预

期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 2,042,673.27

2.本期利润 -1,291,247.83

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0177

4.期末基金资产净值 113,528,438.99

5.期末基金份额净值 1.542

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个 -0.32% 0.47% 0.98% 0.02% -1.30% 0.45%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达岁丰添利债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010 年 11 月 9 日至 2020 年 3 月 31 日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 136.36%,同期业

绩比较基准收益率为 44.74%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

本基金的基金经理、易方 硕士研究生,具有基金从业

达稳健收益债券型证券 资格。曾任易方达基金管理

投资基金的基金经理、易 有限公司固定收益部债券

方达信用债债券型证券 研究员、基金经理助理、固

投资基金的基金经理、易 定收益研究部负责人、固定

方达裕惠回报定期开放 收益总部总经理助理、易方

胡 式混合型发起式证券投 2019- - 14 年 达中债新综合债券指数发

剑 资基金的基金经理、易方 01-04 起式证券投资基金(LOF)

达丰惠混合型证券投资 基金经理、易方达纯债债券

基金的基金经理、易方达 型证券投资基金基金经理、

瑞富灵活配置混合型证 易方达永旭添利定期开放

券投资基金的基金经理、 债券型证券投资基金基金

易方达 3 年封闭运作战略 经理、易方达纯债 1 年定期

配售灵活配置混合型证 开放债券型证券投资基金

券投资基金(LOF)的基 基金经理、易方达裕景添利

金经理、易方达恒利 3 个 6 个月定期开放债券型证

月定期开放债券型发起 券投资基金基金经理、易方

式证券投资基金的基金 达瑞智灵活配置混合型证

经理、易方达恒益定期开 券投资基金基金经理、易方

放债券型发起式证券投 达瑞兴灵活配置混合型证

资基金的基金经理、易方 券投资基金基金经理、易方

达恒盛 3 个月定期开放混 达瑞祥灵活配置混合型证

合型发起式证券投资基 券投资基金基金经理、易方

金的基金经理、易方达富 达高等级信用债债券型证

惠纯债债券型证券投资 券投资基金基金经理、易方

基金的基金经理、易方达 达瑞祺灵活配置混合型证

中债 7-10 年期国开行债 券投资基金基金经理、易方

券指数证券投资基金的 达瑞财灵活配置混合型证

基金经理、易方达中债 券投资基金基金经理。

3-5 年期国债指数证券投

资基金的基金经理、固定

收益研究部总经理、固定

收益投资部总经理、投资

经理

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”

为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流

程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易

制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执

行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17 次,全部为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

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