广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 17:21 来源:综合整理

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广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发中小板 300ETF

场内简称 中小 300

基金主代码 159907

交易代码 159907

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 146,598,847.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成

份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据

投资策略 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

例不低于基金资产净值的 95%。

一般情形下,本基金将根据标的指数成份股的构成

及其权重构建股票资产投资组合,但在标的指数成

份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致

成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、

交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因

导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时,基

金管理人将对投资组合进行优化,以更紧密的跟踪

标的指数。本基金将根据市场情况,结合经验判断,

综合考虑行业属性、相关性、估值、流动性等因素

挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替

代,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟

踪误差。

在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于

0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中小板 300 价格指数。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板

300 价格指数的表现,具有与标的指数、以及标的

指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31

日)

1.本期已实现收益 2,039,970.10

2.本期利润 -3,223,618.24

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0212

4.期末基金资产净值 189,122,564.43

5.期末基金份额净值 1.2901

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 较基准

阶段 净值增 长率标 较基准 收益率 ①-③ ②-④

长率① 准差② 收益率 标准差

过去三个 -2.54% 2.40% -2.51% 2.41% -0.03% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 6 月 3 日至 2020 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金

经理;广发中

证全指信息技

术交易型开放

式指数证券投 霍华明先生,理学硕士,

资基金的基金 持有中国证券投资基金

经理;广发中 业从业证书。曾任广发

霍华 证全指信息技 2019-11- - 12 年 基金管理有限公司注册

明 术交易型开放 14 登记部核算专员、数量

式指数证券投 投资部数据分析员、ETF

资基金发起式 基金助理兼研究员。

联接基金的基

金经理;广发

中证全指医药

卫生交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理;广发

中证全指医药

卫生交易型开

放式指数证券

投资基金发起

式联接基金的

基金经理;广

发中证基建工

程指数型发起

式证券投资基

金的基金经

理;广发中证

京津冀协同发

展主题交易型

开放式指数证

券投资基金的

基金经理;广

发中证京津冀

协同发展主题

交易型开放式

指数证券投资

基金发起式联

接基金的基金

经理;广发中

小板 300 交易

型开放式指数

证券投资基金

联接基金的基

金经理;广发

中证环保产业

交易型开放式

指数证券投资

基金的基金经

理;广发中证

环保产业交易

型开放式指数

证券投资基金

发起式联接基

金的基金经

理;广发中证

军工交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理;广发

中证军工交易

型开放式指数

证券投资基金

发起式联接基

金的基金经

理;广发中证

养老产业指数

型发起式证券

投资基金的基

金经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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