广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 17:22 来源:综合整理

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广发创业板交易型开放式指数证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发创业板 ETF

场内简称 创业 ETF

基金主代码 159952

交易代码 159952

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,337,584,929.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成

份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据

投资策略 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基

金资产的 80%。

业绩比较基准 本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比

较基准为标的指数收益率。

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全

风险收益特征 复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31

日)

1.本期已实现收益 162,756,205.96

2.本期利润 63,542,982.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0497

4.期末基金资产净值 1,446,230,073.67

5.期末基金份额净值 1.0812

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比 较基准

阶段 净值增 长率标 较基准 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② ③ 标准差

过去三个 3.79% 2.53% 4.10% 2.56% -0.31% -0.03%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发创业板交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 4 月 25 日至 2020 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日 离任日

期 期

本基金的基金 刘杰先生,工学学士,

经理;广发沪 持有中国证券投资基金

深 300 交易型 业从业证书。曾任广发

开放式指数证 基金管理有限公司信息

券投资基金联 技术部系统开发专员、

接基金的基金 数量投资部研究员、广

经理;广发中 发沪深 300 指数证券投

证 500 交易型 资 基 金 基 金 经 理 ( 自

开放式指数证 2014 年 4月 1 日至 2016

券投资基金的 年 1 月 17 日)、广发中

基金经理;广 证环保产业指数型发起

发中证 500 交 式证券投资基金基金经

易型开放式指 理(自 2016 年 1 月 25 日

数证券投资基 至 2018 年 4 月 25 日)、

金联接基金 广发量化稳健混合型证

(LOF)的基金 券投资基金基金经理

经理;广发沪 (自 2017 年 8 月 4 日至

深 300 交易型 2018 年 11 月 30 日)、广

刘杰 开放式指数证 2017-04- - 16 年 发中证军工交易型开放

券投资基金的 25 式指数证券投资基金发

基金经理;广 起式联接基金基金经理

发创业板交易 (自 2016 年 9 月 26 日至

型开放式指数 2019 年 11 月 14 日)、广

证券投资基金 发中证军工交易型开放

发起式联接基 式指数证券投资基金基

金的基金经 金经理(自 2016 年 8 月

理;广发道琼 30 日至 2019 年 11月 14

斯美国石油开 日)、广发中证环保产业

发与生产指数 交易型开放式指数证券

证券投资基金 投资基金基金经理(自

(QDII-LOF)的 2017年1月25日至2019

基金经理;广 年 11 月 14 日)、广发中

发港股通恒生 证养老产业指数型发起

综合中型股指 式证券投资基金基金经

数证券投资基 理(自 2016 年 1 月 25 日

金(LOF)的基 至 2019 年 11 月 14 日)、

金经理;广发 广发中小板 300 交易型

美国房地产指 开放式指数证券投资基

数证券投资基 金联接基金基金经理

金的基金经 (自 2016 年 1 月 25 日至

理;广发纳斯 2019 年 11 月 14 日)、广

达克 100 交易 发中小板 300 交易型开

型开放式指数 放式指数证券投资基金

证券投资基金 基金经理(自 2016 年 1

的基金经理; 月 25 日至 2019年 11 月

广发纳斯达克 14 日)、广发中证环保产

100 指数证券 业交易型开放式指数证

投资基金的基 券投资基金发起式联接

金经理;广发 基金基金经理(自 2018

纳斯达克生物 年 4 月 26 日至 2019 年

科技指数型发 11 月 14 日)、广发标普

起式证券投资 全球农业指数证券投资

基金的基金经 基金基金经理(自 2018

理;广发全球 年 8 月 6 日至 2020 年 2

医疗保健指数 月 28 日)。

证券投资基金

的基金经理;

广发恒生中国

企业精明指数

型发起式证券

投资基金

(QDII)的基金

经理;广发中

证央企创新驱

动交易型开放

式指数证券投

资基金的基金

经理;广发中

证央企创新驱

动交易型开放

式指数证券投

资基金联接基

金的基金经

理;广发粤港

澳大湾区创新

100 交易型开

放式指数证券

投资基金的基

金经理;指数

投资部总经理

助理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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