广发深证100指数分级证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 17:23 来源:综合整理

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广发深证 100 指数分级证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3月 31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发深证 100 指数分级

场内简称 深 100 基

基金主代码 162714

交易代码 162714

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日

报告期末基金份额总额 22,591,092.83 份

投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序

约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

小于 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证

100 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按

照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投

资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进

行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分

红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回

等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因

其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基

金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实

现对跟踪误差的有效控制。

业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存款

利率(税后)。

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风

险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益

高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从

本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证 100

A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深

证 100 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属三级基金的基金简 广发深证 100 广发深证 100 广发深证 100

称 指数分级 A 指数分级 B 指数分级

下属三级基金的场内简 深证 100A 深证 100B 深 100 基

下属三级基金的交易代

150083 150084 162714

报告期末下属三级基金 2,253,603.00 份 2,253,604.00 份 18,083,885.83

的份额总额 份

风险收益特征 具有低风险、收 具有高风险、高 具有较高风险、

益相对稳定的 预期收益的特 较高预期收益

特征 征。 的特征,其预期

风险和预期收

益高于货币市

场基金、债券型

基金和混合型

基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31

日)

1.本期已实现收益 3,843,158.24

2.本期利润 -3,066,603.21

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1230

4.期末基金资产净值 26,115,405.36

5.期末基金份额净值 1.1560

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差

过去三个 -6.31% 2.15% -5.49% 2.17% -0.82% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

广发深证 100 指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 5 月 7 日至 2020 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职日 离任 年限

期 日期

本基金的基 2015-1 罗国庆先生,经济学硕士,持

罗国庆 金经理;广发 0-13 - 11 年 有中国证券投资基金业从业

中证医疗指 证书。曾任深圳证券信息有限

数分级证券 公司研究员,华富基金管理有

投资基金的 限公司产品设计研究员,广发

基金经理;广 基金管理有限公司产品经理

发中证全指 及量化研究员。

汽车指数型

发起式证券

投资基金的

基金经理;广

发中证全指

建筑材料指

数型发起式

证券投资基

金的基金经

理;广发中证

全指家用电

器指数型发

起式证券投

资基金的基

金经理;广发

中证传媒交

易型开放式

指数证券投

资基金的基

金经理;广发

中证传媒交

易型开放式

指数证券投

资基金发起

式联接基金

的基金经理;

广发中证

1000 指数型

发起式证券

投资基金的

基金经理;广

发中证100交

易型开放式

指数证券投

资基金的基

金经理;广发

中证100交易

型开放式指

数证券投资

基金发起式

联接基金的

基金经理;广

发国证半导

体芯片交易

型开放式指

数证券投资

基金的基金

经理;指数投

资部副总经

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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