中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 18:02 来源:综合整理

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中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金

2020年第1季度报告

2020年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2020年1月1日起至2020年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融一带一路

基金主代码 168201

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年05月14日

报告期末基金份额总额 161,983,984.54份

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管

理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与

投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在

0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证

一带一路主题指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股

在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调

整。

投资策略 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、

分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟

踪中证一带一路主题指数的效果可能带来影响,导

致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可

以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进

行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定

的范围之内。

1.资产配置策略

2.股票投资组合构建

3.债券投资策略

4.股指期货投资策略

业绩比较基准 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行

活期存款利率(税后)

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风

险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益

高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从

风险收益特征 本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,一

带一路A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;

一带一路B份额具有预期风险、预期收益较高的特

征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的场内简称 一带A 一带B 一带一路

下属分级基金的交易代码 150265 150266 168201

报告期末下属分级基金的份额总 58,464,049.00 58,464,049.00 45,055,886.54

额 份 份 份

中融一带一路

份额为跟踪指

数的股票型基

中融一带一路A 中融一带一路B 金,具有较高预

份额具有预期 份额具有预期 期风险、较高预

下属分级基金的风险收益特征 风险、预期收益 风险、预期收益 期收益的特征,

较低的特征。 较高的特征。 其预期风险和

预期收益高于

货币市场基金、

债券型基金和

混合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日)

1.本期已实现收益 348,658.81

2.本期利润 -13,920,948.22

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0838

4.期末基金资产净值 150,017,119.75

5.期末基金份额净值 0.926

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个月 -8.41% 1.92% -10.02% 1.96% 1.61% -0.04%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

中融中证一带一路主题指 赵菲先生,中国国籍,毕

数分级证券投资基金、中 业于北京师范大学概率论

融中证银行指数分级证券 与数理统计专业,研究生、

投资基金、中融国证钢铁 硕士学位,具有基金从业

赵菲 行业指数分级证券投资基 2015- - 11 资格,证券从业年限11年。

金、中融中证煤炭指数分 05-14 2008年8月至2011年5月曾

级证券投资基金、中融央 任国泰君安证券股份有限

视财经 50 交易型开放式 公司证券及衍生品投资总

指数证券投资基金、中融 部投资经理;2011年5月至

央视财经 50 交易型开放 2012年11月曾任嘉实基金

式指数证券投资基金联接 管理有限公司结构产品投

基金、中融中证500交易型 资部专户投资经理 。201

开放式指数证券投资基 2年11月加入中融基金管

金、中融中证500交易型开 理有限公司,现任指数投

放式指数证券投资基金联 资部执行总经理职位。

接基金的基金经理及指数

投资部总经理。

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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