中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 18:07 来源:综合整理

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中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金

2020年第1季度报告

2020年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2020年1月1日起至2020年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 央视50

基金主代码 159965

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019年03月19日

报告期末基金份额总额 164,426,953.00份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的

指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

1.投资管理体制和程序

投资策略 2.股票投资组合管理

3.债券投资策略

4.股指期货投资策略

业绩比较基准 央视财经50指数收益率

本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟

踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标

的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日)

1.本期已实现收益 10,242,101.93

2.本期利润 -11,934,740.91

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0673

4.期末基金资产净值 170,812,112.09

5.期末基金份额净值 1.0388

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② ③ 标准差

过去三个月 -7.88% 1.84% -9.58% 1.87% 1.70% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证

金经理期限 券

姓名 职务 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

中融中证一带一路主题指 赵菲先生,中国国籍,毕

数分级证券投资基金、中 业于北京师范大学概率论

融中证银行指数分级证券 与数理统计专业,研究生、

投资基金、中融国证钢铁 硕士学位,具有基金从业

赵菲 行业指数分级证券投资基 2019- - 11 资格,证券从业年限11年。

金、中融中证煤炭指数分 03-19 2008年8月至2011年5月曾

级证券投资基金、中融央 任国泰君安证券股份有限

视财经 50 交易型开放式 公司证券及衍生品投资总

指数证券投资基金、中融 部投资经理;2011年5月至

央视财经 50 交易型开放 2012年11月曾任嘉实基金

式指数证券投资基金联接 管理有限公司结构产品投

基金、中融中证500交易型 资部专户投资经理 。201

开放式指数证券投资基 2年11月加入中融基金管

金、中融中证500交易型开 理有限公司,现任指数投

放式指数证券投资基金联 资部执行总经理职位。

接基金的基金经理及指数

投资部总经理。

中融央视财经50交易型开

放式指数证券投资基金、 陈薪羽先生,中国国籍,

中融央视财经50交易型开 毕业于北京大学概率论与

放式指数证券投资基金联 数理统计专业,研究生、

接基金、中融中证500交易 硕士学位,具有基金从业

型开放式指数证券投资基 资格,证券从业年限4年。

陈薪 金、中融中证500交易型开 2019- - 4 2015年8月至2016年10月

羽 放式指数证券投资基金联 08-01 任中国人保寿险首席投资

接基金、中融量化智选混 官秘书。2016年10月加入

合型证券投资基金、中融 中融基金管理有限公司,

智选红利股票型证券投资 现任指数投资部基金经

基金、中融量化小盘股票 理。

型发起式证券投资基金的

基金经理。

注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节

的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

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