广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-20 19:44 来源:综合整理

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广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 20 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发国证半导体芯片 ETF

场内简称 芯片基金

基金主代码 159801

交易代码 159801

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 5,233,060,086.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的

投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值小于 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成

投资策略 份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比

例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基

金资产的 80%。

业绩比较基准 国证半导体芯片指数收益率

本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,

具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场

相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 1 月 20 日(基金合同生效

日)-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -69,364,588.89

2.本期利润 -1,018,166,796.91

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2752

4.期末基金资产净值 4,605,615,664.40

5.期末基金份额净值 0.8801

注:(1)本基金合同生效日为 2020 年 1 月 20 日,至披露时点不满一季度。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公

允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 净值增 较基准 较基准

阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

准差② 标准差

③ ④

过去三个 -11.99% 3.59% -4.41% 4.23% -7.58% -0.64%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2020 年 1 月 20 日至 2020 年 3 月 31 日)

注:(1)本基金合同生效日期为 2020 年 1 月 20 日,至披露时点本基金成立

未满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,至披露时点本基金仍处于建

仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 年限 说明

任职日 离任日

期 期

本基金的基金

经理;广发深

证 100 指数分

级证券投资基

金的基金经

理;广发中证

医疗指数分级

证券投资基金

的基金经理;

广发中证全指

汽车指数型发 罗国庆先生,经济学硕

起式证券投资 士,持有中国证券投资

基金的基金经 基金业从业证书。曾任

理;广发中证 深圳证券信息有限公司

罗国 全指建筑材料 2020-01- - 11 年 研究员,华富基金管理

庆 指数型发起式 20 有限公司产品设计研究

证券投资基金 员,广发基金管理有限

的基金经理; 公司产品经理及量化研

广发中证全指 究员。

家用电器指数

型发起式证券

投资基金的基

金经理;广发

中证传媒交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理;

广发中证传媒

交易型开放式

指数证券投资

基金发起式联

接基金的基金

经理;广发中

证 1000 指数

型发起式证券

投资基金的基

金经理;广发

中证 100 交易

型开放式指数

证券投资基金

的基金经理;

广发中证 100

交易型开放式

指数证券投资

基金发起式联

接基金的基金

经理;指数投

资部副总经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

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