融通通源短融债券型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-21 13:45 来源:综合整理

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融通通源短融债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通源短融债券

基金主代码 000394

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,143,786,433.93 份

投资目标 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的

债券的深入研究和对市场环境的判断,选择具有投资价值的

债券,严格控制风险,力争实现超过业绩比较基准的投资回

报。

投资策略 采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置

和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场

运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金

融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基

础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优

化配置和调整。

业绩比较基准 一年期定期存款利率(税后)

风险收益特征 较低风险、较低收益的债券型基金产品

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通通源短融债 A 融通通源短融债 B

下属分级基金的交易代码 000394 001941

报告期末下属分级基金的份额总额 9,575,408.49 份 1,134,211,025.44 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

融通通源短融债 A 融通通源短融债 B

1.本期已实现收益 455,796.05 11,670,631.19

2.本期利润 516,483.49 14,592,233.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0140

4.期末基金资产净值 10,107,747.66 1,205,125,206.86

5.期末基金份额净值 1.0556 1.0625

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通通源短融债 A

净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.28% 0.03% 0.37% 0.00% 0.91% 0.03%

融通通源短融债 B

净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 1.34% 0.03% 0.37% 0.00% 0.97% 0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于 2015 年 11 月 16 日增设 B 类份额,本基金 B 类份额的统计区间为 2015 年 11

月 16 日至本报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金的 朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士,8

朱浩然 基金经理 2017-9-8 - 8 年证券、基金行业从业经历,具有基金从业

资格。2012 年 6 月至 2015 年 7 月就职于华

夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究

员,2015 年 8 月至 2017 年 2 月就职于上海

毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017

年 2 月加入融通基金管理有限公司,历任固

定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放

债券型证券投资基金基金经理、融通通和债

券型证券投资基金基金经理、融通通润债券

型证券投资基金基金经理,现任融通通源短

融债券型证券投资基金基金经理、融通月月

添利定期开放债券型证券投资基金基金经

理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金

经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经

理、融通通玺债券型证券投资基金基金经理、

融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融

通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金

基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基

金经理、融通通捷债券型证券投资基金基金

经理。

张一格先生,中国人民银行研究生部经济学

硕士,特许金融分析师(CFA),14 年证券、

基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006

年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营

运中心任投资经理,2012 年 8 月至 2015 年 6

月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安

增利债券等基金的基金经理。2015 年 6 月加

入融通基金管理有限公司,历任固定收益部

总经理、融通易支付货币市场证券投资基金

基金经理、融通通盈保本混合型证券投资基

金基金经理、融通增裕债券型证券投资基金

本基金的 基金经理、融通增祥债券型证券投资基金基

基金经理、 金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金

张一格 固定收益 2018-12-26 - 14 经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经

投资总监 理、融通通优债券型证券投资基金基金经理、

融通月月添利定期开放债券型证券投资基金

基金经理、融通通景灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、融通通鑫灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、融通新机遇灵活配

置混合型证券投资基金基金经理、融通通昊

定期开放债券型发起式证券投资基金基金经

理,现任公司固定收益投资总监、融通收益

增强债券型证券投资基金基金经理、融通通

裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金

经理、融通通源短融债券型证券投资基金基

金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、融通通昊三个月定期开放债

券型发起式证券投资基金基金经理。

注: 任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

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