融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-21 13:48 来源:综合整理

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融通量化多策略灵活配置混合型

证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通量化多策略灵活配置混合

基金主代码 007527

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 134,255,818.79 份

投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现

超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法,从宏观面、政策面、基本

面、资金面、情绪面等五个纬度进行综合分析,对股票、债券等大类

资产风险与收益特征进行预测,并运用资产配置优化模型,在严格控

制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中权益类资产和固定

收益类资产的配置比例,提高基金风险调整后的收益。在宏观经济分

析的基础上,本基金以股票量化投资模型为基础,深入分析个股的基

本面情况、技术面特征和市场情绪面指标等,并在控制主要风险暴露

的基础上自下而上精选个股,在合适时机对基本面优良且具备成长潜

力的股票进行适度的优化配置,力争实现超越业绩比较基准的投资回

报。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和

货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水

平的投资品种。本基金如果投资港股通标的股票,可能会面临港股通

机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通量化多策略灵活配置混合 A 融通量化多策略灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 007527 007528

报告期末下属分级基金的份 129,067,652.83 份 5,188,165.96 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

融通量化多策略灵活配置混合 A 融通量化多策略灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 7,246,221.03 564,442.37

2.本期利润 -6,259,776.93 -134,516.08

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0678 -0.0266

4.期末基金资产净值 148,413,205.47 5,947,210.30

5.期末基金份额净值 1.1499 1.1463

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通量化多策略灵活配置混合 A

净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收益

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 率标准差④

过去三个月 5.15% 2.55% -6.32% 1.59% 11.47% 0.96%

融通量化多策略灵活配置混合 C

净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收益

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 率标准差④

过去三个月 5.01% 2.55% -6.32% 1.59% 11.33% 0.96%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2019 年 8 月 21 日,至报告期末合同生效未满 1 年。

2、本基金的建仓期为自合同生效日起 6 个月,至建仓期结束,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡志伟 本基金的 2019-8-21 - 9 蔡志伟先生,计算机应用技术硕士,金融

基金经理 风险管理师(FRM),9 年证券、基金行业

从业经历,具有基金从业资格。2006 年 7

月至2008年8月就职于汇丰软件开发(广

东)有限公司任高级软件工程师。2011 年

6 月加入融通基金管理有限公司,历任风

险管理专员、金融工程研究员,现任融通

巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金经

理、融通深证成份指数证券投资基金基金

经理、融通创业板指数增强型证券投资基

金基金经理、融通量化多策略灵活配置混

合型证券投资基金基金经理。

彭炜先生,上海交通大学管理科学与工程

硕士,8 年证券、基金行业从业经历,具

有基金从业资格。2012 年 4 月加入融通基

金管理有限公司,历任建筑建材行业研究

员、房地产行业研究员、钢铁煤炭行业研

究员、周期行业研究组组长、融通国企改

革新机遇灵活配置混合型证券投资基金

彭炜 本基金的 2019-8-22 - 8 基金经理、融通新区域新经济灵活配置混

基金经理 合型证券投资基金基金经理、融通通慧混

合型证券投资基金基金经理,现任研究部

总经理、融通中国风 1 号灵活配置混合型

证券投资基金基金经理、融通消费升级混

合型证券投资基金基金经理、融通量化多

策略灵活配置混合型证券投资基金基金

经理、融通新能源灵活配置混合型证券投

资基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

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