融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告

2020-04-21 13:53 来源:综合整理

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融通中证人工智能主题指数证券投资基金

(LOF)

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通人工智能指数(LOF)

场内简称 人工智能

基金主代码 161631

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2017 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 668,869,044.77 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正

常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均

跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权

重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投

资组合进行相应调整。

业绩比较基准 95%×中证人工智能主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率

(税后)

风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其

预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基

金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 17,526,168.87

2.本期利润 -42,125,404.42

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0798

4.期末基金资产净值 811,823,189.91

5.期末基金份额净值 1.2137

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 5.42% 2.94% 3.44% 3.01% 1.98% -0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

何天翔先生,厦门大学经济学硕士,12 年

证券、基金行业从业经历,具有基金从业

资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于华

泰联合证券有限责任公司任金融工程分析

师。2010 年 3 月加入融通基金管理有限公

司,历任金融工程研究员、专户投资经理、

本基金的 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)

基金经理、 基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置

何天翔 指数与量 2017-04-10 - 12 混合型证券投资基金基金经理,现任指数

化投资部 与量化投资部副总监、融通深证 100 指数

副总监 证券投资基金基金经理、融通中证军工指

数分级证券投资基金基金经理、融通中证

全指证券公司指数分级证券投资基金基金

经理、融通新趋势灵活配置混合型证券投

资基金基金经理、融通通瑞债券型证券投

资基金基金经理、融通中证人工智能主题

指数证券投资基金(LOF)基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证人工智能指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证人工智能指数的一个有效工具。

本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.09%,年化跟踪误差为 1.79%,符合基金合同约定。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.2137 元;本报告期基金份额净值增长率为 5.42%,业绩

比较基准收益率为 3.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 756,675,634.27 90.75

其中:股票 756,675,634.27 90.75

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 228,997.99 0.03

其中:债券 228,997.99 0.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 60,786,930.70 7.29

8 其他资产 16,138,411.27 1.94

9 合计 833,829,974.23 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 427,009,181.70 52.60

D 电力、热力、燃气及 - -

水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 321,889,415.83 39.65

息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,269,938.10 0.16

M 科学研究和技术服 - -

务业

N 水利、环境和公共设 - -

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 2,401,871.62 0.30

合计 752,570,407.25 92.70

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,620,325.27 0.20

D 电力、热力、燃气及

水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,147.31 0.00

G 交通运输、仓储和邮

政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信

息技术服务业 355,634.61 0.04

J 金融业 1,936,399.75 0.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服 173,720.08 0.02

务业

N 水利、环境和公共设

施管理业 - -

O 居民服务、修理和其

他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 4,105,227.02 0.51

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 002230 科大讯飞 1,043,038 35,943,089.48 4.43

2 600588 用友网络 847,709 34,298,306.14 4.22

3 002415 海康威视 1,176,257 32,817,570.30 4.04

4 603986 兆易创新 130,400 31,558,104.00 3.89

5 000977 浪潮信息 684,409 26,541,381.02 3.27

6 002241 歌尔股份 1,539,311 25,260,093.51 3.11

7 603160 汇顶科技 92,315 24,073,905.70 2.97

8 002236 大华股份 1,222,708 19,771,188.36 2.44

9 000938 紫光股份 553,036 19,533,231.52 2.41

10 300253 卫宁健康 890,759 18,679,216.23 2.30

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.14

2 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.09

3 688139 海尔生物 13,249 395,880.12 0.05

4 688123 聚辰股份 6,660 331,801.20 0.04

5 688298 东方生物 5,286 268,053.06 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 228,997.99 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 228,997.99 0.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 113569 科达转债 2,290 228,997.99 0.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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