融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告

2020-04-21 14:00 来源:综合整理

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融通月月添利定期开放债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通月月添利定期开放债券

基金主代码 000437

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 8 月 29 日

报告期末基金份额总额 634,111,135.05 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获

取高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金

融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹

配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、

类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投

资策略等部分。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风

险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通月月添利定期开放债券 A 融通月月添利定期开放债券 B

下属分级基金的交易代码 000437 000438

报告期末下属分级基金的 631,602,134.15 份 2,509,000.90 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日)

融通月月添利定期开放债券 A 融通月月添利定期开放债券 B

1.本期已实现收益 10,326,519.01 38,888.02

2.本期利润 16,609,886.75 64,082.04

3.加权平均基金份额本期利润 0.0265 0.0256

4.期末基金资产净值 667,145,491.60 2,647,468.47

5.期末基金份额净值 1.056 1.055

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通月月添利定期开放债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.55% 0.08% 0.37% 0.00% 2.18% 0.08%

融通月月添利定期开放债券 B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.41% 0.08% 0.37% 0.00% 2.04% 0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

朱浩然先生,中央财经大学经济学硕士,

8 年证券、基金行业从业经历,具有基

本基金的 金从业资格。2012 年 6 月至 2015 年 7

朱浩然 基金经理 2017-09-08 - 8 月就职于华夏基金管理有限公司机构债

券投资部任研究员,2015 年 8 月至 2017

年 2 月就职于上海毕朴斯投资管理合伙

企业任投资经理。2017 年 2 月加入融通

基金管理有限公司,历任固定收益部专

户投资经理、融通通颐定期开放债券型

证券投资基金基金经理、融通通和债券

型证券投资基金基金经理、融通通润债

券型证券投资基金基金经理,现任融通

通源短融债券型证券投资基金基金经

理、融通月月添利定期开放债券型证券

投资基金基金经理、融通通福债券型证

券投资基金(LOF)基金经理、融通通祺债

券型证券投资基金基金经理、融通通玺

债券型证券投资基金基金经理、融通通

瑞债券型证券投资基金基金经理、融通

增辉定期开放债券型发起式证券投资基

金基金经理、融通增悦债券型证券投资

基金基金经理、融通通捷债券型证券投

资基金基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度大类资产反应的逻辑主要是新冠疫情影响下全球风险偏好变动、经济衰退预期、流动性冲击及宽松。

1 月初至 1 月 20 日,市场演绎宽财政预期及流动性宽松。1 月 21 日起到 3 月 9 日,新冠疫情

开始发酵,从国内逐步蔓延至海外,风险偏好下行,债券上涨明显,10 年国开收益率下行幅度达到 40BP,国内股票市场在春节后交易日大跌之后开启连续反弹,后期随着海外股市跌势不断,国内股票市场也遭到快速下跌。

3 月 9 日至 3 月 20 日,随着沙特、俄罗斯谈判破裂,原油价格出现暴跌,配合原油类等高收

益债基金出现赎回,美股暴跌,市场流动性需求大幅增加,避险资产亦遭到抛售。国内债券收益率也出现调整,外资行卖出偏多。

3 月 20 日之后,全球以美联储为首的央行开启大规模放水,流动性危机缓解,境外机构对利

率债的抛售告一段落,收益率以下行为主。

组合在一季度提高了杠杆水平和久期水平,利率债和信用债均有增配,取得了一定的套息收益,组合净值有所上涨。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通月月添利定期开放债券 A 基金份额净值为 1.056 元,本报告期基金份额

净值增长率为 2.55%;截至本报告期末融通月月添利定期开放债券 B 基金份额净值为 1.055 元,

本报告期基金份额净值增长率为 2.41%;同期业绩比较基准收益率为 0.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,012,559,025.00 97.92

其中:债券 967,403,025.00 93.56

资产支持证券 45,156,000.00 4.37

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,937,546.50 0.38

8 其他资产 17,536,570.79 1.70

9 合计 1,034,033,142.29 100.00

5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 41,708,000.00 6.23

其中:政策性金融债 41,708,000.00 6.23

4 企业债券 337,989,525.00 50.46

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 587,705,500.00 87.74

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 967,403,025.00 144.43

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张)公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 190210 19 国开 10 400,000 41,708,000.00 6.23

2 101900877 19 鲁钢铁 MTN002 300,000 30,789,000.00 4.60

3 102000011 20 晋能 MTN001 300,000 30,573,000.00 4.56

4 102000137 20 远东租赁 MTN001 300,000 30,108,000.00 4.50

5 136448 16 万达 03 252,010 25,657,138.10 3.83

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 165470 19 瑞碧优 150,000 15,078,000.00 2.25

2 165719 龙联 05A 150,000 15,052,500.00 2.25

3 159302 启程 03 优 150,000 15,025,500.00 2.24

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.7.1 本期国债期货投资政策

无。

5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.7.3 本期国债期货投资评价

无。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,534.10

2 应收证券清算款 1,090.00

3 应收股利 -

4 应收利息 17,521,946.69

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,536,570.79

5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通月月添利定期开放债 融通月月添利定期开放债

券 A 券 B

报告期期初基金份额总额 626,665,967.92 2,506,330.40

报告期期间基金总申购份额 4,936,166.23 2,670.50

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期末基金份额总额 631,602,134.15 2,509,000.90

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

类 号 的时间区间 份额 份额 份额 (%)

机1 20200101-20200331 515,785,424.224,147,754.12 -519,933,178.34 81.99

个 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通月月添利定期开放债券型证券投资基金设立的文件

(二)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

(三)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》

(四)《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

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