天弘同利债券型证券投资基金(LOF)2019年年度报告

2020-04-23 20:07 来源:综合整理

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天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 24 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年04月20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16

§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息 ...... 17

6.2 审计报告的基本内容 ...... 17

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 51

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 53

8.12 投资组合报告附注 ...... 53

§9 基金份额持有人信息...... 54

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 54

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 55

§10 开放式基金份额变动...... 55

§11 重大事件揭示...... 56

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 56

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 56

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 56

11.4 基金投资策略的改变 ...... 56

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 56

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 56

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 57

11.8 其他重大事件 ...... 61

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 65

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 66

§13 备查文件目录...... 66

13.1 备查文件目录 ...... 66

13.2 存放地点 ...... 67

13.3 查阅方式 ...... 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 天弘同利债券(LOF)

场内简称 天弘同利

基金主代码 164210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年09月17日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 39,274,904.62份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016-09-30

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险的基础上,力求获得稳健的投

资收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用

投资策略 风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,采取

自上而下和自下而上相结合的投资策略,构建和调整

固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场

基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披 姓名 童建林 郭明

露负责 联系电话 022-83310208 010-66105799

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95046 95588

传真 022-83865569 010-66105798

天津自贸区(中心商务区)响 北京市西城区复兴门内大街5

注册地址 螺湾旷世国际大厦A座1704-2 5号

41号

办公地址 天津市河西区马场道59号天 北京市西城区复兴门内大街5

津国际经济贸易中心A座16层 5号

邮政编码 300203 100140

法定代表人 胡晓明 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市湖滨路202号普华永道中

(特殊普通合伙) 心11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年

本期已实现收益 8,797,424.02 5,914,137.23 16,846,074.17

本期利润 4,210,265.27 13,217,255.73 5,347,538.09

加权平均基金份额本期利润 0.0422 0.0741 0.0106

本期加权平均净值利润率 3.96% 7.13% 1.07%

本期基金份额净值增长率 4.09% 6.39% 0.80%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末

期末可供分配利润 14,338,776.20 81,187,110.94 51,351,276.08

期末可供分配基金份额利润 0.3651 0.3317 0.3155

期末基金资产净值 41,757,124.92 260,941,611.76 163,149,169.62

期末基金份额净值 1.0632 1.0660 1.0020

3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末

基金份额累计净值增长率 10.97% 6.60% 0.20%

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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