前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年年度报告

2020-04-24 17:16 来源:综合整理

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前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基

金(LOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:中国银河证券股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 25 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人银河证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 22

7.4 报表附注 ...... 24

§8 投资组合报告...... 52

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 53

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 55

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 59

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60

8.12 投资组合报告附注 ...... 60

§9 基金份额持有人信息...... 61

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 61

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 62

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62

§10 开放式基金份额变动...... 62

§11 重大事件揭示...... 63

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 63

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 63

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 63

11.4 基金投资策略的改变 ...... 63

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 63

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 63

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 63

11.8 其他重大事件 ...... 64

§12 影响投资者决策的其他重要信息......71

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......71

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 72

§13 备查文件目录...... 72

13.1 备查文件目录 ...... 72

13.2 存放地点 ...... 73

13.3 查阅方式 ...... 73

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投

资基金(LOF)

基金简称 前海开源沪港深农业混合(LOF)

场内简称 农业精选

基金主代码 164403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年07月20日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 60,362,324.44份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2016-08-15

2.2 基金产品说明

本基金主要通过精选投资于农业主题相关证券,

投资目标 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提

下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资策略主要有以下六方面内容:

1、大类资产配置

在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量

的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础

上,判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济

投资策略 周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一

段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定

本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比

例。

2、股票投资策略

本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个

股相结合的投资策略,在遵循本基金资产配置比例限

制的前提下,确定各类资产的投资比例。

本基金将精选具有巨大增长潜力、与农业主题相

关的上市公司股票构建股票投资组合,投资于农业主

题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基

金所指的农业主题包括种植业、畜禽养殖、林业、渔

业、农产品加工等农业基础领域,亦包括为农业提供

服务支持的相关上下游行业,包括但不限于化肥、农

药、动物保健、饲料、农业互联网化、农业机械化等

等相关细分子行业。

3、债券投资策略

本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本

基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券

品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用

久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购

套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个

券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益

的同时兼顾流动性和安全性。

4、权证投资策略

本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益

的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定

权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;

利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投

资,来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全

性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和

比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以

及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的

品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投

资来管理组合的风险。

6、股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。

业绩比较基准 中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×

10%+中证全债指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水

平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以

及境外市场的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 前海开源基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司

姓名 傅成斌 李淼

信息披 联系电话 0755-88601888 010-66568780

露负责

人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com yhzq_tggz@chinastock.com.

cn

客户服务电话 4001666998 95551;400-888-8888

传真 0755-83181169 010-66568532

深圳市前海深港合作区前湾 中国北京西城区金融大街35

注册地址 一路1号A栋201室(入驻深圳 号2-6层

市前海商务秘书有限公司)

办公地址 深圳市福田区深南大道7006 中国北京西城区金融大街35

号万科富春东方大厦2206 号国际企业大厦C座

邮政编码 518040 100033

法定代表人 王兆华 陈共炎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展

(特殊普通合伙) 企业广场2座11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街17号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019年 2018年 2017年

本期已实现收益 11,951,198.48 -4,770,417.58 3,790,750.63

本期利润 11,885,477.47 -4,919,530.09 3,195,838.07

加权平均基金份额本期利润 0.3015 -0.1246 0.0278

本期加权平均净值利润率 25.99% -12.45% 2.98%

本期基金份额净值增长率 27.32% -10.16% 14.36%

3.1.2 期末数据和指标 2019年末 2018年末 2017年末

期末可供分配利润 12,997,722.40 -2,351,174.67 918,042.73

期末可供分配基金份额利润 0.2153 -0.0408 0.0648

期末基金资产净值 72,022,903.09 54,026,476.35 14,785,466.74

期末基金份额净值 1.193 0.937 1.043

3.1.3 累计期末指标 2019年末 2018年末 2017年末

基金份额累计净值增长率 28.97% 1.63% 13.12%

注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

增长率① 增长率标 基准收益 基准收益

准差② 率③ 率标准差

过去三个月 -0.33% 1.46% 4.82% 0.61% -5.15% 0.85%

过去六个月 -2.45% 1.38% 3.04% 0.67% -5.49% 0.71%

过去一年 27.32% 1.38% 24.56% 0.91% 2.76% 0.47%

过去三年 30.81% 1.13% 13.89% 0.82% 16.92% 0.31%

自基金合同 28.97% 1.09% 15.42% 0.79% 13.55% 0.30%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准为:中证大农业指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×30%。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的基金合同于2016年7月20日生效,2016年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金各类基金份额实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

读报
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