前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金2019年年度报告

2020-04-24 17:19 来源:综合整理

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前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

基金托管人:国信证券股份有限公司

送出日期:2020 年 04 月 25 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本 基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2019年01月01日起至2019年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 8

2.4 信息披露方式 ...... 9

2.5 其他相关资料 ...... 9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 10

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 12

§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表 ...... 19

7.2 利润表 ...... 21

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...... 23

7.4 报表附注 ...... 25

§8 投资组合报告...... 53

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 53

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 54

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 56

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 58

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 60

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 60

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 60

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 60

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 60

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 60

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60

8.12 投资组合报告附注 ...... 61

§9 基金份额持有人信息...... 62

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 63

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 64

§10 开放式基金份额变动...... 64

§11 重大事件揭示...... 65

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 65

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 65

11.4 基金投资策略的改变 ...... 65

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 65

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 66

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66

11.8 其他重大事件 ...... 67

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 73

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 73

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74

§13 备查文件目录...... 74

13.1 备查文件目录 ...... 74

13.2 存放地点 ...... 75

13.3 查阅方式 ...... 75

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基

基金简称 前海开源健康分级

场内简称 健康分级

基金主代码 164401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年04月16日

基金管理人 前海开源基金管理有限公司

基金托管人 国信证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 288,013,200.96份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-05-08

下属分级基金的基金简称 前海开源健 前海开源健 前海开源健

康分级 康A 康B

下属分级基金场内简称 健康分级 健康A 健康B

下属分级基金的交易代码 164401 150219 150220

报告期末下属分级基金的份额总额 24,715,344. 131,648,92 131,648,92

96份 8.00份 8.00份

2.2 基金产品说明

本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指

数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保

投资目标 持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟

踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差

不超过【4%】。

本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参

投资策略 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投

资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进

行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严

格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。

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