长信易进混合型证券投资基金(原长信纯债半年债券型证券投资基金转型)2019年年度报告

2020-04-25 15:43 来源:综合整理

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长信易进混合型证券投资基金(原长信纯

债半年债券型证券投资基金转型)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 27 日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

长信易进混合型证券投资基金由长信纯债半年债券型证券投资基金转型而来。基金管理人于

2019 年 10 月 16 日起至 2019 年 10 月 27 日期间召开长信纯债半年债券型证券投资基金基金份额

持有人大会,审议《关于长信纯债半年债券型证券投资基金转型有关事项的议案》,并由参加大会

的基金份额持有人及代理人对本次会议议案表决通过,决议于 2019 年 10 月 28 日生效。根据《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会表决通过后,修改后的《长信易进混合型证券投资基金基金合同》生效前,长信纯债半年债券型证券投资基金将安排不少于

20 个工作日的选择期供基金份额持有人做出选择,本基金选择期为 2019 年 10 月 31 日至 2019 年

11 月 27 日。自本次基金份额持有人大会决议生效后,选择期结束之日的次日(2019 年 11 月 28

日)起,《长信易进混合型证券投资基金基金合同》生效,《长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2020 年 4 月 23 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况(转型后)......6

2.1 基金基本情况(转型前)......6

2.2 基金产品说明(转型后)......6

2.2 基金产品说明(转型前)......7

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......9

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)......9

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)......9

3.2 基金净值表现(转型后)......10

3.2 基金净值表现(转型前)......13

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型前)......16

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型前)......17

§4 管理人报告 ......18

4.1 基金管理人及基金经理情况......18

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......21

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......21

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......22

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......23

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......24

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......24

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......25

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......25

§5 托管人报告 ......26

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......26

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......26

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......26

§6 审计报告(转型后) ......27

6.1 审计报告基本信息......27

6.2 审计报告的基本内容......27

§6 审计报告(转型前) ......29

6.1 审计报告基本信息......29

6.2 审计报告的基本内容......29

§7 年度财务报表(转型后) ......31

7.1 资产负债表(转型后)......31

7.2 利润表......32

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......33

7.4 报表附注......34

§7 年度财务报表(转型前) ......57

7.1 资产负债表(转型前)......57

7.2 利润表......58

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......59

7.4 报表附注......60

§8 投资组合报告(转型后) ......83

8.1 期末基金资产组合情况......83

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......83

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......83

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......83

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......84

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......84

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......84

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......84

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......84

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......85

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......85

8.12 投资组合报告附注......85

§8 投资组合报告(转型前) ......87

8.1 期末基金资产组合情况......87

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......87

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......87

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......87

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......88

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......88

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......88

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......88

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......89

8.11 投资组合报告附注......89

§9 基金份额持有人信息(转型后) ......91

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......91

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......91

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......91

§9 基金份额持有人信息(转型前) ......92

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......92

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......92

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......92

§10 开放式基金份额变动(转型后)......93

§10 开放式基金份额变动(转型前)......94

§11 重大事件揭示 ......95

11.1 基金份额持有人大会决议......95

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......95

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......95

11.4 基金投资策略的改变......95

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......95

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......96

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)......96

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)......98

11.9 其他重大事件(转型后)......100

11.9 其他重大事件(转型前)......101

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......105

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......105

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......105

§13 备查文件目录 ......106

13.1 备查文件目录......106

13.2 存放地点......106

13.3 查阅方式......106

§2基金简介

2.1 基金基本情况(转型后)

基金名称 长信易进混合型证券投资基金

基金简称 长信易进混合

基金主代码 003126

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 44,003,204.21 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长信易进混合 A 长信易进混合 C

下属分级基金的交易代码 003126 003127

报告期末下属分级基金的份额总额 24,838.03 份 43,978,366.18 份

2.1 基金基本情况(转型前)

基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金

基金简称 长信纯债半年债券

基金主代码 003126

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,467,408.64 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长信纯债半年债券 A 长信纯债半年债券 C

下属分级基金的交易代码 003126 003127

报告期末下属分级基金的份额总额 85,764.88 份 3,381,643.76 份

注:上表中“报告期期末”为 2019 年 11 月 27 日。

2.2 基金产品说明(转型后)

投资目标 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提

下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台

以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投资目标和

投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产

配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组

合内各类别资产的优化配置。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生

指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场

基金和债券型基金,低于股票型基金。

2.2 基金产品说明(转型前)

投资目标 本基金在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力

争为投资者创造较高的当期收益和长期资产增值。

投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运

行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市

场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、

债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,优化固

定收益类金融工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础

上,适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,提高

基金总体收益率。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,

其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股

票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 周永刚 罗菲菲

信息披露负责 联系电话 021-61009999 010-58560666

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4007005566 95568

传真 021-61009800 010-58560798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街 2

银城中路 68 号 9 楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 北京市西城区复兴门内大街 2

号 9 楼 号

邮政编码 200120 100031

法定代表人 成善栋 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼,北京市西

城区复兴门内大街 2 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30

合伙) 楼

注册登记机构 长信基金管理有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2019 年 11 月 28 日(基金转型起始日)至 2019 年 12 月 31 日

长信易进混合 A 长信易进混合 C

本期已实现收益 49.71 79,793.06

本期利润 218.64 160,747.97

加权平均基金份额本期利润 0.0032 0.0056

本期加权平均净值利润率 0.29% 0.52%

本期基金份额净值增长率 0.42% 0.46%

3.1.2期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 1,615.11 2,443,898.20

期末可供分配基金份额利润 0.0650 0.0556

期末基金资产净值 27,412.68 48,119,300.35

期末基金份额净值 1.1037 1.0942

3.1.3累计期末指标 2019 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 0.42% 0.46%

注:1、转型后的本基金基金合同生效日为 2019 年 11 月 28 日,截至本报告期末,本基金运作未

满一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位:人民币元

3.1.1期间 2019 年 1 月 1 日至 2019

数据和指 年 11 月 27 日 2018 年 2017 年

长信纯债 长信纯债半年 长信纯债半 长信纯债半年 长信纯债半年 长信纯债半年

半年债券 债券 C 年债券 A 债券 C 债券 A 债券 C

A

本期已实 3,346.68 164,621.52 10,118.69 411,052.33 2,536,101.14 433,227.20

现收益

本期利润 1,970.92 82,740.96 9,964.56 486,705.39 1,935,216.79 1,034,916.10

加权平均 0.0173 0.0121 0.0436 0.0388 0.0214 0.0220

基金份额

本期利润

本期加权 1.59% 1.12% 4.12% 3.70% 2.11% 2.17%

平均净值

利润率

本期基金 1.79% 1.52% 4.24% 3.92% 3.58% 3.24%

份额净值

增长率

3.1.2期末

数据和指 2019 年 11 月 27 日 2018 年末 2017 年末

期末可供 5,461.60 182,141.95 4,334.32 180,086.61 -2,023.79 -215,503.45

分配利润

期末可供 0.0637 0.0539 0.0322 0.0255 -0.0091 -0.0125

分配基金

份额利润

期末基金 94,260.26 3,683,350.86 145,480.74 7,583,612.91 229,133.81 17,808,312.08

资产净值

期末基金 1.0991 1.0892 1.0798 1.0729 1.0359 1.0324

份额净值

3.1.3累计 2019 年 11 月 27 日 2018 年末 2017 年末

期末指标

基金份额 9.91% 8.92% 7.98% 7.29% 3.59% 3.24%

累计净值

增长率

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信易进混合 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

自转型生效 0.42% 0.02% 1.71% 0.17% -1.29% -0.15%

日起至今

(2019 年

11 月 28 日

-2019 年 12

月 31 日)

长信易进混合 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

自转型生效

日起至今

(2019 年 0.46% 0.02% 1.71% 0.17% -1.25% -0.15%

11 月 28 日

-2019 年 12

月 31 日)

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、转型后的本基金合同生效日为 2019 年 11 月 28 日,基金合同生效日至本报告期末,本基

金运作时间未满一年。图示日期为 2019 年 11 月 28 日至 2019 年 12 月 31 日。

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