长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金(原长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型)2019年年度报告

2020-04-25 15:43 来源:综合整理

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长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金(原长信富安纯债一年定期开放债

券型证券投资基金转型)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 27 日

§1重要提示及目录

1.1 重要提示

长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金由长信富安纯债一年定期开放债券型证券投

资基金转型而来。基金管理人于 2019 年 4 月 11 日 0:00 起至 2019 年 5 月 7 日 17:00 止以通讯方

式召开了长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会,审议《关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及

代理人对本次会议议案表决通过,决议于 2019 年 5 月 8 日生效。根据《公开募集证券投资基金运

作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会表决通过后,修改后的《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效前,长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金将

安排不少于 20 个工作日的选择期供基金份额持有人做出选择,本基金选择期为 2019 年 5 月 10 日

至 2019 年 6 月 6 日。自本次基金份额持有人大会决议生效后,选择期结束之日的次一个工作日

(2019 年 6 月 10 日)起,《长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效,《长

信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”,下同)根据本基金基金合同

的规定,于 2020 年 4 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计

报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况(转型后)......6

2.1 基金基本情况(转型前)......6

2.2 基金产品说明(转型后)......6

2.2 基金产品说明(转型前)......7

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......9

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)......9

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)......9

3.2 基金净值表现(转型后)......10

3.2 基金净值表现(转型前)......13

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型前)......16

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型后)......17

§4 管理人报告 ......18

4.1 基金管理人及基金经理情况......18

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......21

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......21

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......22

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......23

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......23

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......24

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......24

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......25

§5 托管人报告 ......26

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......26

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......26

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......26

§6 审计报告(转型后) ......27

6.1 审计报告基本信息......27

6.2 审计报告的基本内容......27

§6 审计报告(转型前) ......29

6.1 审计报告基本信息......29

6.2 审计报告的基本内容......29

§7 年度财务报表(转型后) ......31

7.1 资产负债表(转型后)......31

7.2 利润表......32

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......33

7.4 报表附注......34

§7 年度财务报表(转型前) ......58

7.1 资产负债表(转型前)......58

7.2 利润表......59

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......60

7.4 报表附注......61

§8 投资组合报告(转型后) ......86

8.1 期末基金资产组合情况......86

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......86

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......86

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......86

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......87

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......87

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......87

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......87

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......88

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......88

8.11 投资组合报告附注......88

§8 投资组合报告(转型前) ......90

8.1 期末基金资产组合情况......90

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......90

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......90

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......90

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......91

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......91

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......91

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......92

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......92

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......92

8.11 投资组合报告附注......92

§9 基金份额持有人信息(转型后) ......94

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......94

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......94

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......94

§9 基金份额持有人信息(转型前) ......95

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......95

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......95

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......95

§10 开放式基金份额变动(转型后)......96

§10 开放式基金份额变动(转型前)......97

§11 重大事件揭示 ......98

11.1 基金份额持有人大会决议......98

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......98

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......98

11.4 基金投资策略的改变......98

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......98

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......98

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)......99

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)......101

11.9 其他重大事件(转型后)......103

11.9 其他重大事件(转型前)......105

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......107

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......107

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......107

§13 备查文件目录 ......108

13.1 备查文件目录......108

13.2 存放地点......108

13.3 查阅方式......108

§2基金简介

2.1 基金基本情况(转型后)

基金名称 长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富安纯债半年定开债券

基金主代码 519945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 10 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 365,932,964.97 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长信富安纯债半年定开 长信富安纯债半年定开

债券 A 债券 C

下属分级基金的场内简称 富安 A 富安 C

下属分级基金的交易代码 519945 519944

报告期末下属分级基金的份额总额 351,638,481.46 份 14,294,483.51 份

2.1 基金基本情况(转型前)

基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 长信富安纯债一年定开债券

基金主代码 519945

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 225,770,685.07 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 长信富安纯债一年定开 长信富安纯债一年定开

债券 A 债券 C

下属分级基金的场内简称 富安 A 富安 C

下属分级基金的交易代码 519945 519944

报告期末下属分级基金的份额总额 200,636,183.67 份 25,134,501.40 份

注:上表中“报告期期末”为2019年6月9日。

2.2 基金产品说明(转型后)

投资目标 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

(1)资产配置策略

(2)类属配置策略

(3)个券选择策略

(4)骑乘策略

(5)息差策略

(6)利差策略

(7)资产支持证券的投资策略

(8)国债期货的投资策略

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安

排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,

将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,

低于混合型基金和股票型基金。

2.2 基金产品说明(转型前)

投资目标 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,

追求每年较高的绝对回报。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

1、封闭期投资策略

(1)资产配置策略

(2)类属配置策略

(3)个券选择策略

(4)骑乘策略

(5)息差策略

(6)利差策略

(7)资产支持证券的投资策略

(8)国债期货的投资策略

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安

排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,

将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+4%

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,

其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股

票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 周永刚 罗菲菲

信息披露负责 联系电话 021-61009999 010-58560666

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4007005566 95568

传真 021-61009800 010-58560798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街 2

银城中路 68 号 9 楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 北京市西城区复兴门内大街 2

号 9 楼 号

邮政编码 200120 100031

法定代表人 成善栋 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼、北京市西

城区复兴门内大街 2 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

合伙)

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2019 年 6 月 10 日(基金转型起始日)至 2019 年 12 月 31 日

长信富安纯债半年定开债券 A 长信富安纯债半年定开债券 C

本期已实现收益 6,537,029.90 842,813.37

本期利润 4,508,019.48 689,319.36

加权平均基金份额本期利润 0.0211 0.0235

本期加权平均净值利润率 2.03% 2.26%

本期基金份额净值增长率 2.28% 2.06%

3.1.2期末数据和指标 2019 年 12 月 31 日

期末可供分配利润 1,710,481.63 70,364.48

期末可供分配基金份额利润 0.0049 0.0049

期末基金资产净值 355,766,744.06 14,461,122.43

期末基金份额净值 1.0117 1.0117

3.1.3累计期末指标 2019 年 12 月 31 日

基金份额累计净值增长率 2.28% 2.06%

注:1、转型后的本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 10 日,截至本报告期末,本基金运作未满

一年。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位:人民币元

3.1.1期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 9 2018 年 2017 年

数据和指标 日

长信富安纯债一 长信富安纯债 长信富安纯债一 长信富安纯债 长信富安纯债一 长信富安纯债

年定开债券 A 一年定开债券 年定开债券 A 一年定开债券 年定开债券 A 一年定开债券

C C C

本期已实现 2,927,244.20 511,336.83 8,804,040.24 1,175,594.71 16,881,527.89 2,034,002.19

收益

本期利润 3,996,603.74 739,256.13 11,623,916.43 1,563,725.99 43,088,245.26 7,821,611.02

加权平均基 0.0154 0.0133 0.0767 0.0716 0.0227 0.0187

金份额本期

利润

本期加权平 1.49% 1.29% 7.40% 6.96% 2.29% 1.88%

均净值利润

本期基金份 1.54% 1.36% 7.63% 7.21% 2.33% 1.84%

额净值增长

3.1.2期末 2019 年 6 月 9 日 2018 年末 2017 年末

数据和指标

期末可供分 3,852,513.09 385,361.53 2,041,570.70 470,475.12 1,124,155.50 28,768.49

配利润

期末可供分 0.0192 0.0125 0.0075 0.0079 0.0075 0.0014

配基金份额

利润

期末基金资 207,274,901.52 25,923,834.91 275,793,288.36 60,747,329.93 150,265,167.70 20,937,033.86

产净值

期末基金份 1.0331 1.0314 1.0174 1.0176 1.0075 1.0014

额净值

3.1.3累计 2019 年 6 月 9 日 2018 年末 2017 年末

期末指标

基金份额累 18.26% 16.44% 16.46% 14.88% 8.21% 7.15%

计净值增长

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信富安纯债半年定开债券 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.78% 0.04% 0.61% 0.04% 0.17% 0.00%

过去六个月 2.13% 0.03% 1.07% 0.04% 1.06% -0.01%

自转型生效

日起至今

(2019 年 6 2.28% 0.03% 1.17% 0.04% 1.11% -0.01%

月 10 日

-2019 年 12

月 31 日)

长信富安纯债半年定开债券 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.70% 0.04% 0.61% 0.04% 0.09% 0.00%

过去六个月 1.93% 0.03% 1.07% 0.04% 0.86% -0.01%

自转型生效

日 起 至 今

(2019 年 6 2.06% 0.03% 1.17% 0.04% 0.89% -0.01%

月 10 日

-2019 年 12

月 31 日)

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、转型后的本基金合同生效日为 2019 年 6 月 10 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金

运作时间未满一年。图示日期为 2019 年 6 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 10 日,2019 年净值增长率按当年实际存续期计算。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信富安纯债一年定开债券 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ① ③ ② ④

准差② 率③ 准差④

过去一年 1.54% 0.06% 3.00% 0.02% -1.46% 0.04%

(2019 年 1

月 1 日至

2019 年 6 月

9 日)

过去三年

(2017 年 1

月 1 日至 11.83% 0.07% 17.89% 0.02% -6.06% 0.05%

2019 年 6 月

9 日)

自基金合同

生效起至基

金合同失效

前日(2015 18.26% 0.07% 27.05% 0.02% -8.79% 0.05%

年 11 月 23

日至 2019

年 6 月 9 日)

长信富安纯债一年定开债券 C

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ③ ③ ④ ④

准差② 率③ 准差④

过去一年

(2019 年 1

月 1 日至 1.36% 0.06% 3.00% 0.02% -1.64% 0.04%

2019 年 6 月

9 日)

过去三年

(2017 年 1

月 1 日至 10.65% 0.07% 17.89% 0.02% -7.24% 0.05%

2019 年 6 月

9 日)

自基金合同

生效起至基

金合同失效

前日(2015 16.44% 0.07% 27.05% 0.02% -10.61% 0.05%

年 11 月 23

日至 2019

年 6 月 9 日)

3.2.2 自基金合同生效至转型前基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注:1、图示日期为 2015 年 11 月 23 日至 2019 年 6 月 9 日(基金合同失效前日)。

2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

3.2.3 自基金合同生效至转型前每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 23 日,本基金的合同失效前日为 2019 年 6 月 9 日,2015

年和 2019 年净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型前)

单位:人民币元

长信富安纯债一年定开债券 A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 - - - -

2018 0.670 9,856,105.84 136,342.00 9,992,447.84

2017 - - - -

合计 0.670 9,856,105.84 136,342.00 9,992,447.84

单位:人民币元

长信富安纯债一年定开债券 C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 - - - -

2018 0.560 741,604.53 429,262.23 1,170,866.76

2017 - - - -

合计 0.560 741,604.53 429,262.23 1,170,866.76

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型后)

单位:人民币元

长信富安纯债半年定开债券 A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 0.450 7,560,751.42 1,464,244.36 9,024,995.78

合计 0.450 7,560,751.42 1,464,244.36 9,024,995.78

单位:人民币元

长信富安纯债半年定开债券 C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 0.410 998,739.46 267,275.75 1,266,015.21

合计 0.410 998,739.46 267,275.75 1,266,015.21

注:本基金本报告期内进行的利润分配情况,详见 4.8。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

读报
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