长信长金通货币市场基金2019年年度报告

2020-04-25 15:44 来源:综合整理

长信长金通货币市场基金2019年年度报告查看PDF原文

长信长金通货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 27 日

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 2 页 共 62 页

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2020 年 4 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 3 页 共 62 页

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2

1.2 目录 ...............................................................................................................................................3

§2 基金简介 ................................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5

2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................5

2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................6

2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7

3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................10

§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................12

4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................16

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................18

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................18

§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................19

§6 审计报告 ..............................................................................................................................................20

6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................20

6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................20

§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................22

7.1 资产负债表 .................................................................................................................................22

7.2 利润表 .........................................................................................................................................23

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................24

7.4 报表附注 .....................................................................................................................................25

§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................48

8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................48

8.2 债券回购融资情况 .....................................................................................................................48

8.3 基金投资组合平均剩余期限 .....................................................................................................48

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .....................................................49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................49

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 .............................50

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 4 页 共 62 页

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................50

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 .............50

8.9 投资组合报告附注 .....................................................................................................................51

§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................52

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 .............................................................................52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................52

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................53

§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................54

§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................55

11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................55

11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................55

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................57

11.9 其他重大事件 ...........................................................................................................................58

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................61

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................61

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................61

§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................62

13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................62

13.2 存放地点 ...................................................................................................................................62

13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................62

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 5 页 共 62 页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信长金通货币市场基金

基金简称 长信长金通货币

基金主代码 005134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 10,926,258,714.12 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B

下属分级基金的交易代码: 005134 005135

报告期末下属分级基金的份额总额 2,321,033,271.70 份 8,605,225,442.42 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市

场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调

整投资组合,追求适度收益。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净

值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金, 属于证券投资基金中较高流动性、 低风险的品种,

其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司

姓名 周永刚 陆志俊

联系电话 021-61009999 95559

信息披露负责

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4007005566 95559

传真 021-61009800 021-62701216

注册地址 中国(上海)自由贸易试验

区银城中路 68 号 9 楼

中国(上海) 自由贸易试验区银

城中路 188 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68

号 9 楼

中国(上海)长宁区仙霞路 18

邮政编码 200120 200336

法定代表人 成善栋 任德奇

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 6 页 共 62 页

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼,

上海市仙霞路 18 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通

合伙)

上海市黄浦区延安东路 222 号 30

注册登记机构

长信基金管理有限责任公司

上海市浦东新区银城中路 68 号 9

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 7 页 共 62 页

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1

期间

数据

和指

2019 年 2018 年

2017 年 9 月 8 日(基金合同

生效日)-2017 年 12 月 31 日

长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 长信长金通货币 A

长信长

金通货

币 B

本期

已实

现收

71,922,360.80 151,735,357.95 258,644,227.73 57,756,238.37 6,528,517.64 -本期

利润

71,922,360.80 151,735,357.95 258,644,227.73 57,756,238.37 6,528,517.64 -本期

净值

收益

2.6420% 2.7859% 3.9001% 3.8995% 1.1865% 0.0000%

3.1.2

期末

数据

和指

2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末

基金

资产

净值

2,321,033,271.70 8,605,225,442.42 2,877,435,127.08 1,731,844,753.91 4,027,040,881.27 -期末

基金

份额

净值

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3

累计

期末

指标

2019 年末 2018 年末 2017 年末

累计

净值

收益

7.9104% 6.7941% 5.1329% 3.8995% 1.1865% 0.0000%

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 8 页 共 62 页

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润相等。

2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3、本基金收益分配为每日分配,按日支付。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信长金通货币 A

阶段

份额净值

收益率①

份额净值

收益率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.6556% 0.0013% 0.3456% 0.0000% 0.3100% 0.0013%

过去六个月 1.2939% 0.0019% 0.6924% 0.0000% 0.6015% 0.0019%

过去一年 2.6420% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 1.2639% 0.0019%

自基金合同

生效起至今

7.9104% 0.0029% 3.2194% 0.0000% 4.6910% 0.0029%

长信长金通货币 B

阶段

份额净值

收益率①

份额净值

收益率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 0.6912% 0.0013% 0.3456% 0.0000% 0.3456% 0.0013%

过去六个月 1.3656% 0.0019% 0.6924% 0.0000% 0.6732% 0.0019%

过去一年 2.7859% 0.0019% 1.3781% 0.0000% 1.4078% 0.0019%

自基金合同

生效起至今

6.7941% 0.0040% 3.2194% 0.0000% 3.5747% 0.0040%

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 9 页 共 62 页

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、图示日期为 2017 年 9 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金

的各项投资比例已符合基金合同的约定。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 10 页 共 62 页

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:本基金基金合同生效日为 2017 年 9 月 8 日,2017 年净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

长信长金通货币 A

年度

已按再投资形式

转实收基金

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

年度利润

分配合计

备注

2019 71,904,985.49 903,750.74 -886,375.43 71,922,360.80

2018 253,412,682.25 6,175,404.18 -943,858.70 258,644,227.73

2017 4,312,053.36 214,070.40 2,002,393.88 6,528,517.64

合计 329,629,721.10 7,293,225.32 172,159.75 337,095,106.17

单位:人民币元

长信长金通货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 11 页 共 62 页

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 150,289,673.07 1,437,195.58 8,489.30 151,735,357.95

2018 56,700,357.91 392,195.34 663,685.12 57,756,238.37

合计 206,990,030.98 1,829,390.92 672,174.42 209,491,596.32

注:本基金本报告期内进行的利润分配情况,详见 4.8。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 12 页 共 62 页

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,由长江证券股

份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65

亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占

31.21%、武汉钢铁有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 占4.55%、上海彤骏投

资管理中心(有限合伙)占4.54%。

截至2019年12月31日,本基金管理人共管理66只开放式基金,即长信利息收益开放式证券投

资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态

策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、

长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、 长信

利鑫债券型证券投资基金(LOF)、 长信内需成长混合型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资

基金、 长信利众债券型证券投资基金(LOF)、 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 长信纯

债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票

型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信

利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置

混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资

基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、长信富民纯债一年定期开放债券

型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基

金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投

资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券

型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期

开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证

券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信

稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券

型证券投资基金、 长信稳势纯债债券型证券投资基金、 长信中证500指数增强型证券投资基金、 长

信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行

业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混

合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 13 页 共 62 页

资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证

券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合

型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定

期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 、长信价值优选

混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深300指数增强型证券投资基金、

长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选

混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年

持有期混合型基金中基金(FOF) 、长信易进混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从

业年限

说明

陆莹

长信利息收益

开放式证券投

资基金、长信

易进混合型证

券投资基金、

长信稳健纯债

债券型证券投

资基金、长信

长金通货币市

场基金、长信

稳通三个月定

期开放债券型

发起式证券投

资基金、长信

稳鑫三个月定

期开放债券型

发起式证券投

资基金和长信

富瑞两年定期

开放债券型证

券投资基金的

基金经理、现

金理财部总监

2017 年 9 月 8

- 9 年

管理学学士,毕业于

上海交通大学,2010

年 7 月加入长信基金

管理有限责任公司,

曾任基金事务部基金

会计,交易管理部债

券交易员、 交易主管,

债券交易部副总监、

总监、长信稳裕三个

月定期开放债券型发

起式证券投资基金和

长信纯债半年债券型

证券投资基金的基金

经理。现任现金理财

部总监、长信利息收

益开放式证券投资基

金、长信易进混合型

证券投资基金、长信

稳健纯债债券型证券

投资基金、长信长金

通货币市场基金、长

信稳通三个月定期开

放债券型发起式证券

投资基金、长信稳鑫

三个月定期开放债券

型发起式证券投资基

金和长信富瑞两年定

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 14 页 共 62 页

期开放债券型证券投

资基金的基金经理。

杜国昊

长信长金通货

币市场基金的

基金经理

2019 年 11 月 29

- 5 年

上海财经大学经济学

硕士,具有基金从业

资格。曾任职于德勤

华 永 会 计 师 事 务 所

(特殊普通合伙) ,

2014 年 6 月加入长

信基金管理有限责任

公司, 历任基金会计、

债券交易员和基金经

理助理,现任长信长

金通货币市场基金的

基金经理。

张文琍

曾任本基金的

基金经理

2017 年 11 月 4

2019 年 9 月 23

25 年

曾任本基金的基金经

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露

的公告日期填写;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利

益的行为。

本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基

金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、 所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。 进

行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:

(1)严格按照时间顺序发送委托指令;

(2) 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令, 并且市价在限价

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 15 页 共 62 页

范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组

合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例

达到 5:1 或以上的,可豁免启动公平交易开关。

3、 交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、 时间优先的顺序执行。 在执行多个投资组

合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须

开启系统的公平交易开关。

4、 对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投

资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形

式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。

5、 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象, 除需经过公平性审核的例外指令外,

申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门

根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准, 数量不符的,

应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对

象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同

的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,

应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,

加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同

时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监

督。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参

与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形, 未发

现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2019 年,国内经济基本面临较大的下行压力,中美贸易摩擦反复,金融供给侧改革、民

企纾困、宽信用和稳增长相伴而行。一季度,央行全面降准,金融经济数据超预期,中美贸易战

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 16 页 共 62 页

取得部分进展,再加上权益市场春季躁动,十年国债在 3.1~3.2 附近震荡。4 月底,货币政策例

会重提“货币总闸门” ,叠加基本面数据依旧亮眼,十年国债一路上行至 3.4,而 4 月缴税大月也

带来了资金的紧张,各期限同业存单收益率在月末出现了 10~20P 的涨幅。5 月,贸易战恶化、央

行定向降准、包商接管,银行间流动性出现了分层,央行为了呵护市场投放大量资金,这期间直

至 8 月,全球货币政策走向宽松,国内市场也出现了降息预期,十年国债收益率一度触 3%,而 1

年期国股 AAA 存单收益率也在全年底部 3%附近徘徊。9 月央行全面降准,降息预期落空,市场出

现小幅调整,10 月贸易战缓和、结构性通胀、数据超预期,十年国债收益率陡然上行最高至

3.3%,11 月后,央行降息、贸易战第一阶段协议签订、万亿专项债提前下达、银行/保险/摊余成

本法债基配置需求强劲, 十年国债重回 3.2%附近震荡区间。 随后跨年资金日渐宽松、 50 年国债一

级情绪火爆, 带动债市收益率进一步走低。 短端同业存单收益率也在 12 月初收益率高点逐渐回落,

国股 AAA3M 存单从 3.2%下行至 3.03%。全年中,在符合监管风控指标的前提下,我们维持了相应

的组合久期,通过市场资金面预期差,适当调整中长久期存单持仓占比,提高波段操作效率,维

持了较高的组合整体收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2019 年 12 月 31 日,本报告期内长信长金通货币 A 收益率为 2.6420%,长信长金通货币

B 收益率为 2.7859%,同期业绩比较基准收益率为 1.3781%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2020 年, 新冠病毒疫情成为年初影响债市的主线, 自去年年底以来我国经济呈现出的弱

复苏企稳向好的态势被打断,疫情极大地冲击了第三产业,消费、生产活动受到抑制,原先市场

对数据一季度开门红的预期在疫情产生后发生了变化。 国家针对新冠病毒采取了较 03 年非典时期

更及时、 更严厉的管控, 复工时间的延后, 使得消费、 生产回暖缓慢, 预计将大幅拖累一季度 GDP

数据 1~2 个百分点,经济在二季度才有可能得以企稳复苏,下半年或能迎来反弹,具体还要观察

疫情防控的发展情况。政策方面,2020 年全面建设小康社会、十三五规划收官的既定目标不变,

叠加疫情带来的冲击,逆周期政策的出台更值得期待。春节节后央行超预期流动性投放,公开市

场操作、MLF、LPR 利率下调,进一步降低实体融资成本,充分显示了其稳定市场预期、提振市场

的决心。在经济下行的大背景下,疫情的爆发加速了稳增长的诉求,在严控疫情的基础上,中央

及地方、多部委出台了各类支持复工复产的政策,而进一步的减税降费、定向支持中小企业度过

难关、优化专项债投向对冲疫情引发的经济下行、就业压力,财政政策发力迫在眉睫。同时海外

疫情爆发,全球降息潮再次出现,汇率压力减轻以及未来通胀的走低给予了货币政策进一步宽松

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 17 页 共 62 页

的空间,稳健的货币政策将积极配合财政继续保持灵活适度的调节力度,金融监管政策也趋向宽

松,资管新规过渡期给予适当延长,债市短期来看并不悲观,中长期需要关注逆周期政策力度,

警惕经济反弹给债市带来的冲击。本基金将在保证货币基金安全性、流动性充足的基础上,时时

关注货币政策和紧跟市场, 通过积极把握阶段性资金面变化带来的投资机会, 合理配置各类资产,

保持投资业绩稳定提高。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本年度内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、

防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部

独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并

督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

本年度内,为确保监管要求的有效实施,公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求

以及公司内部控制执行情况,积极开展公司业务流程及风险梳理的工作,及时组织召开内部控制

委员会会议,对新规要求进行解读,并依照新规要求,对各业务部门业务流程及制度规范的调整

进行深入探讨,并加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。

本年度内,监察稽核部以组合压力测试为主要方式,定期对投资组合的风险状况进行检测的

机制,对投资组合整体流动性情况进行分析,并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临

的风险进行沟通、讨论,防范系统性风险事件的发生。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持内控优先、内控从严

的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工

作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司” ) 制订了健全、有效的估

值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定

公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序

和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程

序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至

少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值

方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 18 页 共 62 页

值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,

达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求,本基金根据每日收益情况将当日收益全部分配,即当日

收益分配比例为 100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式,每日分配、按日支付,投资者可

通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。 本报告期,本基金应分配利润 223,657,718.75 元,

已分配利润 223,657,718.75 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 19 页 共 62 页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2019 年度, 托管人在长信长金通货币市场基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》

及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何

损害基金持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2019 年度,长信基金管理有限责任公司在长信长金通货币市场基金投资运作、资产净值的计

算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本基金本报告期内向 A 级份额持有人分配利润:71,922,360.80 元,向 B 级份额持有人分配

利润:151,735,357.95 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2019 年度, 由长信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关长信长金通货币市

场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报

告等内容真实、准确、完整。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 20 页 共 62 页

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(20)第 P00046 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信长金通货币市场基金全体持有人

审计意见 我们审计了长信长金通货币市场基金的财务报表, 包括 2019 年 12

月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中

国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定

编制,公允反映了长信长金通货币市场基金 2019 年 12 月 31 日的

财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报

告的 “注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独

立于长信长金通货币市场基金, 并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发表审计意见

提供了基础。

强调事项 -其他事项 -其他信息 长信基金管理有限责任公司(以下简称 “基金管理人” )管理层对其

他信息负责。其他信息包括长信长金通货币市场基金 2019 年度报

告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过

程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我

们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的

责任

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委

员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表, 使其

实现公允反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报

表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估长信长金通货币市

场基金的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 21 页 共 62 页

运用持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清算长信长金通货

币市场基金、终止经营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督长信长金通货币市场基金的财务报告

过程。

注册会计师对财务报表审计的

责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保

证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 保持

职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设

计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据,

作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗

漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计

及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同

时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对长信长金通货币市场基金

持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性

得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要

求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;

如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截

至审计报告日可获得的信息。 然而, 未来的事项或情况可能导致长

信长金通货币市场基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计

发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的

内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 曾浩 冯适

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

审计报告日期 2020 年 4 月 22 日

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 22 页 共 62 页

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长信长金通货币市场基金

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 2,303,120,264.71 804,474,180.29

结算备付金 - -存出保证金 - -交易性金融资产 7.4.7.2 5,882,722,488.09 2,737,919,638.77

其中:股票投资 - -基金投资 - -债券投资 5,662,722,488.09 2,737,919,638.77

资产支持证券投资 220,000,000.00 -贵金属投资 - -衍生金融资产 7.4.7.3 - -买入返售金融资产 7.4.7.4 3,216,608,264.90 1,178,854,008.28

应收证券清算款 - -应收利息 7.4.7.5 39,103,309.71 26,804,557.49

应收股利 - -应收申购款 732,896.00 -递延所得税资产 - -其他资产 7.4.7.6 - -资产总计 11,442,287,223.41 4,748,052,384.83

负债和所有者权益 附注号

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 7.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 512,484,791.27 134,965,557.55

应付证券清算款 - -应付赎回款 - -应付管理人报酬 1,403,753.99 897,488.03

应付托管费 467,917.98 299,162.66

应付销售服务费 384,184.28 456,487.37

应付交易费用 7.4.7.7 116,597.17 118,107.26

应交税费 29,932.11 1,424.55

应付利息 97,998.32 73,056.12

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 23 页 共 62 页

应付利润 844,334.17 1,722,220.30

递延所得税负债 - -其他负债 7.4.7.8 199,000.00 239,000.00

负债合计 516,028,509.29 138,772,503.84

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 10,926,258,714.12 4,609,279,880.99

未分配利润 7.4.7.10 - -所有者权益合计 10,926,258,714.12 4,609,279,880.99

负债和所有者权益总计 11,442,287,223.41 4,748,052,384.83

注:报告截止日 2019 年 12 月 31 日,长信长金通货币 A 基金份额净值 1.000 元,基金份额总额

2,321,033,271.70 份 ; 长 信 长 金 通 货 币 B 基 金 份 额 净 值 1.000 元 , 基 金 份 额 总 额

8,605,225,442.42 份;总份额合计 10,926,258,714.12 份。

7.2 利润表

会计主体:长信长金通货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项 目 附注号

本期

2019 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日

一、收入 251,642,005.86 352,490,255.04

1.利息收入 250,214,449.31 347,275,618.54

其中:存款利息收入 7.4.7.11 64,411,870.17 92,231,877.11

债券利息收入 137,239,058.88 191,904,796.35

资产支持证券利息收入 1,778,232.24 1,009,564.96

买入返售金融资产收入 46,785,288.02 62,129,380.12

证券出借利息收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益 (损失以 “-” 填列) 1,427,556.55 5,214,636.50

其中:股票投资收益 7.4.7.12 - -基金投资收益 - -债券投资收益 7.4.7.13 1,405,590.23 5,214,636.50

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 21,966.32 -贵金属投资收益 7.4.7.14 - -衍生工具收益 7.4.7.15 - -股利收益 7.4.7.16 - -3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

7.4.7.17

- -4. 汇兑收益(损失以“-” 号填

列)

- -

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 24 页 共 62 页

5.其他收入(损失以“-”号填

列)

7.4.7.18

- -减:二、费用 27,984,287.11 36,089,788.94

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 12,502,332.08 12,359,397.89

2.托管费 7.4.10.2.2 4,167,444.00 4,119,799.26

3.销售服务费 7.4.10.2.3 4,698,403.31 9,953,882.38

4.交易费用 7.4.7.19 176.45 747.04

5.利息支出 6,315,901.73 9,343,928.67

其中:卖出回购金融资产支出 6,315,901.73 9,343,928.67

6.税金及附加 35,793.09 3,385.03

7.其他费用 7.4.7.20 264,236.45 308,648.67

三、利润总额 (亏损总额以

“-”号填列)

223,657,718.75 316,400,466.10

减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-” 号

填列)

223,657,718.75 316,400,466.10

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长信长金通货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

4,609,279,880.99 - 4,609,279,880.99

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- 223,657,718.75 223,657,718.75

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

6,316,978,833.13 - 6,316,978,833.13

其中:1.基金申购款 47,064,275,133.07 - 47,064,275,133.07

2.基金赎回款 -40,747,296,299.94 - -40,747,296,299.94

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

- -223,657,718.75 -223,657,718.75

五、期末所有者权益(基

金净值)

10,926,258,714.12 - 10,926,258,714.12

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 25 页 共 62 页

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

4,027,040,881.27 - 4,027,040,881.27

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- 316,400,466.10 316,400,466.10

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

582,238,999.72 - 582,238,999.72

其中:1.基金申购款 58,767,593,691.66 - 58,767,593,691.66

2.基金赎回款 -58,185,354,691.94 - -58,185,354,691.94

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

- -316,400,466.10 -316,400,466.10

五、期末所有者权益(基

金净值)

4,609,279,880.99 - 4,609,279,880.99

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长信长金通货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司

依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《长信长金通货币市场基金基金合同》 (以下简称“基金

合同”)及其他有关法律法规的规定,本基金由长信利息满溢场内实时申赎货币市场基金(以下简

称“原基金”变更注册而来,原基金于 2013 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可

[2013]1411 号文注册, 根据 2017 年 8 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1517 号

文,准予原基金变更注册为本基金并募集)。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期。本

基金根据销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为 A 类基金份额和 B 类基金份额。本基金

首次设立募集基金份额为 251,016,200.45 份, 经毕马威华振会计师事务所有限公司验证, 并出具

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 26 页 共 62 页

了编号为毕马威华振验字第 1700025 号验资报告。 《长信长金通货币市场基金基金合同》于 2017

年 9 月 8 日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为交通银

行股份有限公司。

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 截至报告期末最新公告的基金合同及 《长信长金通

货币市场基金招募说明书》 的有关规定,本基金的投资范围为:1、现金;2、期限在 1 年以内(含

1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)

的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券 ; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具

有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人

在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资

范围。本基金的业绩比较基准为:同期七天通知存款利率(税后)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)

以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露

方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关

规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成

果和基金净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 27 页 共 62 页

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项,暂无金融资产划分为可供出

售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负

债表中以交易性金融资产列示,包括债券投资、资产支持证券投资等。

本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或

可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。

2)金融负债的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计

量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入

当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日

止的利息,单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认

金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,

贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时, 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全

部或部分终止确认的, 将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的

新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体

具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得

的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资

产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 28 页 共 62 页

本基金的债券投资等金融资产,均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存

续期间,基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程

度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考

公允价值指标产生重大偏离的,按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认

为“公允价值变动损益” ,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元,恢

复使用摊余成本估算公允价值。

如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据

具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟

悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的

当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场

参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同

时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,

不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。 每份基金份额面值为人民币 1.00 元。 申购、 赎

回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回

分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调

整而引起的长信长金通货币 A、长信长金通货币 B 基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

- 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

资产支持证券利息收入在持有期内,按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

- 投资收益

债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 29 页 共 62 页

的差额确认。

资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支

持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提。

本基金的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率逐日计提。

本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率逐日计提 ; B 类基金

份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.01%的年费率逐日计提。

卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;

2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

3)“每日分配、 按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况, 以每万份基金已实现收益为基准,

为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点

后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);

4)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人

记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日

投资人不记收益;

5)本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)

方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日累计收益支付时,若当日净收益

大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持基金份额持有人基金

份额不变 ; 基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日基金净收益小于零时,

缩减基金份额持有人基金份额;

6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额

自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;

7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.11 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向

管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 30 页 共 62 页

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过

程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24 号),在上海证券交易所、深圳证券交易所及银

行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第三方

估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优

惠政策的通知》 、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]140

号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56 号《关于资管

产品增值税有关问题的通知》 、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征

增值税;公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳

税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖债券的差价收入, 债券的利息收入及其他收入,

暂不缴纳企业所得税。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 31 页 共 62 页

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

活期存款 3,120,264.71 4,474,180.29

定期存款 2,300,000,000.00 800,000,000.00

其中:存款期限 1 个月以内 100,000,000.00 -存款期限 1-3 个月 1,200,000,000.00 -存款期限 3 个月以上 1,000,000,000.00 800,000,000.00

其他存款 - -合计: 2,303,120,264.71 804,474,180.29

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 日

项目

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -银行间市场 5,662,722,488.09 5,666,464,000.00 3,741,511.91 0.0342%

合计 5,662,722,488.09 5,666,464,000.00 3,741,511.91 0.0342%

资产支持证券 220,000,000.00 220,034,000.00 34,000.00 0.0003%

合计 5,882,722,488.09 5,886,498,000.00 3,775,511.91 0.0345%

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -银行间市场 2,737,919,638.77 2,740,107,000.00 2,187,361.23 0.0475%

合计 2,737,919,638.77 2,740,107,000.00 2,187,361.23 0.0475%

资产支持证券 - - - 0.0000%

合计 2,737,919,638.77 2,740,107,000.00 2,187,361.23 0.0475%

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 32 页 共 62 页

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 日 项目

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -银行间市场 3,216,608,264.90 -合计 3,216,608,264.90 -上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目 账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -银行间市场 1,178,854,008.28 -合计 1,178,854,008.28 -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易而取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 573.09 722.35

应收定期存款利息 9,433,444.29 9,588,667.09

应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 - -应收债券利息 26,120,124.16 14,782,627.41

应收资产支持证券利息 1,155,372.42 -应收买入返售证券利息 2,393,795.75 2,432,540.64

应收申购款利息 - -应收黄金合约拆借孳息 - -应收出借证券利息 - -其他 - -合计 39,103,309.71 26,804,557.49

7.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 33 页 共 62 页

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -银行间市场应付交易费用 116,597.17 118,107.26

合计 116,597.17 118,107.26

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -应付赎回费 - -应付证券出借违约金 - -预提账户维护费 9,000.00 9,000.00

预提审计费 70,000.00 70,000.00

预提信息披露费 120,000.00 160,000.00

合计 199,000.00 239,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

长信长金通货币 A

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目

基金份额(份) 账面金额

上年度末 2,877,435,127.08 2,877,435,127.08

本期申购 19,405,926,678.83 19,405,926,678.83

本期赎回(以"-"号填列) -19,962,328,534.21 -19,962,328,534.21

- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 2,321,033,271.70 2,321,033,271.70

金额单位:人民币元

长信长金通货币 B

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,731,844,753.91 1,731,844,753.91

本期申购 27,658,348,454.24 27,658,348,454.24

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 34 页 共 62 页

本期赎回(以"-"号填列) -20,784,967,765.73 -20,784,967,765.73

- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 8,605,225,442.42 8,605,225,442.42

注:表内各级基金的申购和赎回均包括红利再投资、分级调整以及基金转入和转出数。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

长信长金通货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -本期利润 71,922,360.80 - 71,922,360.80

本期基金份额交易

产生的变动数

- - -其中:基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 -71,922,360.80 - -71,922,360.80

本期末 - - -单位:人民币元

长信长金通货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -本期利润 151,735,357.95 - 151,735,357.95

本期基金份额交易

产生的变动数

- - -其中:基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 -151,735,357.95 - -151,735,357.95

本期末 - - -7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

活期存款利息收入 37,506.71 113,831.11

定期存款利息收入 64,371,232.75 92,107,194.90

其他存款利息收入 - -结算备付金利息收入 3,130.71 10,851.10

其他 - -

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 35 页 共 62 页

合计 64,411,870.17 92,231,877.11

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年12

月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月

31日

债券投资收益——买卖债券(、债

转股及债券到期兑付)差价收入

1,405,590.23 5,214,636.50

债券投资收益——赎回差价收入 - -债券投资收益——申购差价收入 - -合计 1,405,590.23 5,214,636.50

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年12

月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月

31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑

付)成交总额

23,120,353,000.53 6,829,567,351.29

减:卖出债券(、债转股及债券到

期兑付)成本总额

22,992,879,247.80 6,811,240,317.52

减:应收利息总额 126,068,162.50 13,112,397.27

买卖债券差价收入 1,405,590.23 5,214,636.50

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31

卖出资产支持证券成交总 129,759,142.83 101,039,852.07

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 36 页 共 62 页

减 : 卖出资产支持证券成本

总额

129,034,033.68 100,000,000.00

减:应收利息总额 703,142.83 1,039,852.07

资产支持证券投资收益 21,966.32 -7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间无股利收益。

7.4.7.17 公允价值变动收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间无公允价值变动收益。

7.4.7.18 其他收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31

交易所市场交易费用 - -银行间市场交易费用 176.45 747.04

交易基金产生的费用 - -其中:申购费 - -赎回费 - -

合计 176.45 747.04

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 37 页 共 62 页

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月

31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

审计费用 70,000.00 69,506.84

信息披露费 120,000.00 159,123.28

证券出借违约金 - -帐户维护费 36,000.00 43,500.00

其他费用 38,236.45 36,518.55

合计 264,236.45 308,648.67

注:其他费用为银行汇划手续费等其他费用。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

注:截至资产负债表日,本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

注:截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金” )

基金管理人、注册登记机构、基金销售

机构

交通银行股份有限公司 基金托管人

长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团” ) 基金管理人的股东

武汉钢铁有限公司(以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东

上海彤胜投资管理中心 (有限合伙) (以下简称 “彤胜

投资” )

基金管理人的股东

上海彤骏投资管理中心 (有限合伙) (以下简称 “彤骏

投资”)

基金管理人的股东

上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财 基金管理人的子公司

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 38 页 共 62 页

富” )

长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货” ) 基金管理人的股东的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称

回购成交金额

占当期债券

回购

成交总额的

比例

回购成交金额

占当期债券

回购

成交总额的

比例

长江证券 500,000,000.00 100.00% 1,047,700,000.00 100.00%

7.4.10.1.4 权证交易

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

当期发生的基金应支付

的管理费

12,502,332.08 12,359,397.89

其中:支付销售机构的

客户维护费

1,050,564.44 4,339,934.74

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 39 页 共 62 页

注 : 支付基金管理人长信基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净×0.15%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷

当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

当期发生的基金应支付

的托管费

4,167,444.00 4,119,799.26

注 : 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年天

数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

获得销售服务费的

各关联方名称

长信长金通货币

A

长信长金通货币 B 合计

长信基金 61,135.52 384,967.09 446,102.61

长江证券 2,331.02 - 2,331.02

合计 63,466.54 384,967.09 448,433.63

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

获得销售服务费的

各关联方名称

长信长金通货币

A

长信长金通货币 B 合计

长信基金 1,088,186.79 171,822.69 1,260,009.48

长江证券 25,985.78 - 25,985.78

合计 1,114,172.57 171,822.69 1,285,995.26

注:根据基金合同的规定,本基金实行销售服务费分级收费方式,逐日累计至每月月底,按月支

付。其中 : 长信长金通货币 A 的年费率为 0.15%,长信长金通货币 B 的年费率为 0.01%。其计算公

式为:长信长金通货币 A 日销售服务费=前一日长信长金通货币 A 资产净值×0.15%÷当年天数;

长信长金通货币 B 日销售服务费=前一日长信长金通货币 B 资产净值×0.01%÷当年天数。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 40 页 共 62 页

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

长信长金通货币 A 长信长金通货币 B

报告期初持有的基金份额 59,814,278.79 -报告期间申购/买入总份额 1,598,221.17 -报告期间因拆分变动份额 - -减 : 报告期间赎回/卖出总份

- -报告期末持有的基金份额 61,412,499.96 -报告期末持有的基金份额

占基金总份额比例

0.56% -项目

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

长信长金通货币 A 长信长金通货币 B

报告期初持有的基金份额 57,561,759.09 -报告期间申购/买入总份额 2,252,519.70 -报告期间因拆分变动份额 - -减 : 报告期间赎回/卖出总份

- -报告期末持有的基金份额 59,814,278.79 -报告期末持有的基金份额

占基金总份额比例

1.30% -注:1、报告期间申购总份额包括当期收益转份额部分;

2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

关联方名称

持有的

基金份额

持有的基金

份额

占基金总份

额的比例

持有的

基金份额

持有的基金

份额

占基金总份

额的比例

长江证券股份有限公司 603,149,458.55 5.52% 0.00 0.00

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 41 页 共 62 页

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

关联方

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 303,120,264.71 2,812,506.71 4,474,180.29 6,249,247.78

注:本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任

公司等结算账户,于 2019 年 12 月 31 日无相关余额(2018 年 12 月 31 日无相关余额)。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

长信长金通货币A

已按再投资形式转实收

基金

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

本期利润分配

合计

备注

71,904,985.49 903,750.74 -886,375.43 71,922,360.80 -长信长金通货币B

已按再投资形式转实收基

直接通过应付

赎回款转出金额

应付利润

本年变动

本期利润分配合

备注

150,289,673.07 1,437,195.58 8,489.30 151,735,357.95 -7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末无因暂时停牌而流通受限的股票。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 42 页 共 62 页

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为 512,484,791.27 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单

数量(张) 期末估值总额

111986891

19 中原银

行 CD280

2020 年 1 月 6 日 99.48 1,076,000 107,041,773.49

071900125

19 财通证

券 CP004

2020 年 1 月 2 日 100.05 128,000 12,806,251.27

111909420

19 浦发银

行 CD420

2020 年 1 月 6 日 99.61 500,000 49,806,370.56

111910088

19 兴业银

行 CD088

2020 年 1 月 6 日 99.55 1,000,000 99,549,637.23

111910164

19 兴业银

行 CD164

2020 年 1 月 6 日 99.11 2,000,000 198,228,667.87

111911245

19 平安银

行 CD245

2020 年 1 月 6 日 99.57 819,000 81,551,447.74

合计 5,523,000 548,984,148.16

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风

险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风

险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以

实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定

了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可

靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、

监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 43 页 共 62 页

公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内

部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中

的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽

核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析

与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放于

本基金的基金托管人交通银行,与银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且

通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的

10%, 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券

的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

A-1 330,271,971.71 100,002,966.24

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 400,193,051.69 380,730,770.96

合计 730,465,023.40 480,733,737.20

注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

A-1 220,000,000.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 0.00 0.00

合计 220,000,000.00 0.00

注:短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券投资均为 AAA 级的短期资产支持证券。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 44 页 共 62 页

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

A-1 0.00 0.00

A-1 以下 0.00 0.00

未评级 4,460,444,470.31 2,087,217,033.53

合计 4,460,444,470.31 2,087,217,033.53

注:本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

AAA 161,208,459.90 0.00

AAA 以下 0.00 0.00

未评级 310,604,534.48 169,968,868.04

合计 471,812,994.38 169,968,868.04

注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易

不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资

的风险。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货币市场基金监督

管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全

开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风

险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证券交易所或银行间同

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 45 页 共 62 页

业市场交易,本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。在严格遵守基金管理人流动性

相关交易限制前提下,本基金基金管理人根据相关法规对本基金份额持有人集中度实施严格监控

和管理,针对投资人集中度情况对本基金的投资组合实施动态调整。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,设计了

非常情况下赎回资金的处理模式, 控制因开放模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有人利益。

同时,本基金在需要时刻通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的

生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31

6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年

5 年

以上

不计息 合计

资产

银行存款

2,203,120,264.71 100,000,000.00 - - - 2,303,120,264.71

交易性金融资产

5,833,709,927.16 49,012,560.93 - - - 5,882,722,488.09

买入返售金融资

3,216,608,264.90 - - - - 3,216,608,264.90

应收利息

- - - - 39,103,309.71 39,103,309.71

应收申购款

- - - - 732,896.00 732,896.00

其他资产

- - - - - -资产总计 11,253,438,456.77 149,012,560.93 - - 39,836,205.71 11,442,287,223.41

负债

卖出回购金融资

产款

512,484,791.27 - - - - 512,484,791.27

应付管理人报酬 - - - - 1,403,753.99 1,403,753.99

应付托管费 - - - - 467,917.98 467,917.98

应付销售服务费 - - - - 384,184.28 384,184.28

应付交易费用 - - - - 116,597.17 116,597.17

应付利息 - - - - 97,998.32 97,998.32

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 46 页 共 62 页

应交税费 - - - - 29,932.11 29,932.11

应付利润 - - - - 844,334.17 844,334.17

其他负债 - - - - 199,000.00 199,000.00

负债总计 512,484,791.27 - - - 3,543,718.02 516,028,509.29

利率敏感度缺口 10,740,953,665.50 149,012,560.93 - - 36,292,487.69 10,926,258,714.12

上年度末

2018 年 12 月 31

6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年

5 年

以上

不计息 合计

资产

银行存款 604,474,180.29 200,000,000.00 - - - 804,474,180.29

交易性金融资产 2,393,011,768.77 344,907,870.00 - - - 2,737,919,638.77

买入返售金融资

1,178,854,008.28 - - - - 1,178,854,008.28

应收利息 - - - - 26,804,557.49 26,804,557.49

资产总计 4,176,339,957.34 544,907,870.00 - - 26,804,557.49 4,748,052,384.83

负债

卖出回购金融资

产款

134,965,557.55 - - - - 134,965,557.55

应付管理人报酬 - - - - 897,488.03 897,488.03

应付托管费 - - - - 299,162.66 299,162.66

应付销售服务费 - - - - 456,487.37 456,487.37

应付交易费用 - - - - 118,107.26 118,107.26

应付利息 - - - - 73,056.12 73,056.12

应交税费 - - - - 1,424.55 1,424.55

应付利润 - - - - 1,722,220.30 1,722,220.30

其他负债 - - - - 239,000.00 239,000.00

负债总计 134,965,557.55 - - - 3,806,946.29 138,772,503.84

利率敏感度缺口 4,041,374,399.79 544,907,870.00 - - 22,997,611.20 4,609,279,880.99

注:本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值,按合约规定的重新定价日及

剩余到期日中的孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动

本期末 ( 2019 年 12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2018 年 12 月 31 日 )

市场利率下降 27 个

基点

2,994,291.35 2,151,575.12

市场利率上升 27 个

基点

-2,994,291.35 -2,151,575.12

分析

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 47 页 共 62 页

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇

率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收

益品种,因此无重大其他市场价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第二层次的余额为人民币 5,882,722,488.09 元,无属于第一层次和第三层次的余额(于 2018

年 12 月 31 日, 第二层次的余额为人民币 2,737,919,638.77 元, 无属于第一层次和第三层次的余

额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于本基金投资的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、

或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售

期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值应

属第二层次或第三层次。

(iii)第三层次公允价值计量的金融工具

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 48 页 共 62 页

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 5,882,722,488.09 51.41

其中:债券 5,662,722,488.09 49.49

资产支持证券 220,000,000.00 1.92

2 买入返售金融资产 3,216,608,264.90 28.11

其中 : 买断式回购的买入返售金融资

- -3 银行存款和结算备付金合计 2,303,120,264.71 20.13

4 其他各项资产 39,836,205.71 0.35

5 合计 11,442,287,223.41 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 3.34

其中:买断式回购融资 -序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 512,484,791.27 4.69

其中:买断式回购融资 - -注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产

净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 56

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 49 页 共 62 页

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限不存在超过 120 天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限

各期限资产占基金资产

净值的比例(%)

各期限负债占基金资

产净值的比例(%)

1 30 天以内 42.18 4.69

其中:剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债

- -2 30 天(含)—60 天 16.72 -其中:剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债

- -3 60 天(含)—90 天 22.81 -其中:剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债

- -4 90 天(含)—120 天 10.11 -其中:剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债

- -5 120 天(含)—397 天(含) 12.54 -其中:剩余存续期超过 397 天的浮

动利率债

- -合计 104.36 4.69

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 741,797,141.79 6.79

其中:政策性金融债 580,588,681.89 5.31

4 企业债券 - -5 企业短期融资券 460,480,875.99 4.21

6 中期票据 - -7 同业存单 4,460,444,470.31 40.82

8 其他 - -9 合计 5,662,722,488.09 51.83

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 50 页 共 62 页

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债

- -8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称

债券数量

(张)

摊余成本

占基金资产净值

比例(%)

1 111986891 19 中原银行 CD280 2,100,000 208,910,524.46 1.91

2 111976681 19 成都银行 CD266 2,000,000 199,720,797.94 1.83

3 111977134 19 苏州银行 CD348 2,000,000 199,668,490.96 1.83

4 111912014 19 北京银行 CD014 2,000,000 199,181,313.83 1.82

5 111910164 19 兴业银行 CD164 2,000,000 198,228,667.87 1.81

6 111983542 19 华融湘江银行 CD081 2,000,000 197,979,040.10 1.81

7 111995047 19 江苏江南农村商业银行

CD028

1,700,000 168,493,500.80 1.54

8 190201 19 国开 01 1,500,000 149,998,975.22 1.37

9 111991206 19 昆仑银行 CD009 1,500,000 149,595,476.23 1.37

10 111998408 19 东亚银行 CD029 1,500,000 149,330,229.32 1.37

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -报告期内偏离度的最高值 0.0881%

报告期内偏离度的最低值 -0.0055%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0306%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注:本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注:本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本

占基金资产净值

比例(%)

1 165035 中花 02A1 1,200,000 120,000,000.00 1.10

2 165043 花呗 72A1 1,000,000 100,000,000.00 0.92

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 51 页 共 62 页

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在报告编制日前一年

内也没有受到公开谴责、处罚。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收利息 39,103,309.71

4 应收申购款 732,896.00

5 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 39,836,205.71

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 52 页 共 62 页

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

份额级

持有人

户数

(户)

户均持有的基金

份额

持有份额

占总份额

比例

持有份额

占总份

额比例

长信长

金通货

币 A

50,662 45,814.09 1,568,870,523.89 67.59% 752,162,747.81 32.41%

长信长

金通货

币 B

22 391,146,611.02 8,605,225,442.42 100.00% 0.00 0.00%

合计 50,684 215,576.09 10,174,095,966.31 93.12% 752,162,747.81 6.88%

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 保险类机构 1,003,048,028.63 9.18%

2 保险类机构 704,092,350.87 6.44%

3 银行类机构 658,280,705.83 6.02%

4 券商类机构 603,149,458.55 5.52%

5 保险类机构 507,935,799.45 4.65%

6 银行类机构 507,425,516.56 4.64%

7 保险类机构 502,913,375.77 4.60%

8 银行类机构 501,809,172.54 4.59%

9 银行类机构 500,166,787.73 4.58%

10 保险类机构 401,750,037.98 3.68%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

长信长金通货币 A 1,316,329.52 0.06%

长信长金通货币 B 0.00 0.00%

基金管理人所

有从业人员持

有本基金 合计 1,316,329.52 0.01%

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 53 页 共 62 页

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

长信长金通货币 A 0~10

长信长金通货币 B 0

本公司高级管理人员、 基金

投资和研究部门负责人持

有本开放式基金

合计 0~10

长信长金通货币 A 0

长信长金通货币 B 0

本基金基金经理持有本开

放式基金

合计 0

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 54 页 共 62 页

§10 开放式基金份额变动

单位:份

长信长金通货币

A

长信长金通货币 B

基金合同生效日(2017 年 9 月 8 日)基金份

额总额

251,016,200.45 -本报告期期初基金份额总额 2,877,435,127.08 1,731,844,753.91

本报告期基金总申购份额 19,405,926,678.83 27,658,348,454.24

减:本报告期基金总赎回份额 19,962,328,534.21 20,784,967,765.73

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

- -本报告期期末基金份额总额 2,321,033,271.70 8,605,225,442.42

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 55 页 共 62 页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内自 2019 年 3 月 2 日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。

上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所;报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合

伙) 审计的报酬为人民币 70,000.00 元, 该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为 3 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称

交易单元

数量 成交金额

占当期股票

成交总额的比

佣金

占当期佣金

总量的比例

备注

长江证券 2 - - - - -

长信长金通货币 2019 年年度报告

第 56 页 共 62 页

国金证券 1 - - - - -海通证券 1 - - - - -国泰君安 1 - - - - -财富证券 1 - - - - -开源证券(已

退租)

1 - - - - -中银国际证

读报
-->