长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年年度报告

2020-04-25 15:50 来源:综合整理

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长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型

基金中基金(FOF)

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”,下同)根据本基金基金

合同的规定,于 2020 年 4 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 9 月 26 日(本基金合同生效日)至 2019 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17

§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18

§6 审计报告 ......19

6.1 审计报告基本信息......19

6.2 审计报告的基本内容......19

§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......23

7.4 报表附注......24

§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54

8.12 本报告期投资基金情况......55

8.13 投资组合报告附注......56

§9 基金份额持有人信息 ......57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§10 开放式基金份额变动 ......58

§11 重大事件揭示 ......59

11.1 基金份额持有人大会决议......59

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

11.4 基金投资策略的改变......59

11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......59

11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......59

11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......59

11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......59

11.9 其他重大事件......62

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......64

§13 备查文件目录 ......65

13.1 备查文件目录......65

13.2 存放地点......65

13.3 查阅方式......65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金

(FOF)

基金简称 长信颐天养老三年持有混合(FOF)

基金主代码 006872

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 26 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 236,470,677.07 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 长信颐天养老三年持有混 长信颐天养老三年持有混

合(FOF)A 合(FOF)C

下属分级基金的交易代码: 006872 006873

报告期末下属分级基金的份额总额 191,612,341.86 份 44,858,335.21 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优

选,力求基金资产稳定增值。

投资策略 本产品定位中等风险、长期投资,以承担中等风险获

得长期较好的回报。股票、股票型基金、混合型基金

和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例合计

不超过 60%,以满足相应目标风险的投资者需求。

业绩比较基准 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数

收益率

风险收益特征 本基金属于主动管理混合型 FOF 基金,预期风险与预

期收益低于股票型基金、高于债券型基金与货币市场

基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 周永刚 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-61009999 010-58560666

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 4007005566 95568

传真 021-61009800 010-58560798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街

区银城中路 68 号 9 楼 2 号

办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 北京市西城区复兴门内大街

号 9 楼 2 号

邮政编码 200120 100031

法定代表人 成善栋 洪崎

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼,北京市西城区

复兴门内大街 2 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊普通 上海市黄浦区延安东路 222 号 30

合伙) 楼

注册登记机构 长信基金管理有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 68 号 9

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2019 年 9 月 26 日(基金合同生效日)-2019 年 12 月 31 日

长信颐天养老三年持有混合 长信颐天养老三年持有混合

(FOF)A (FOF)C

本期已实现收益 480,465.39 86,834.91

本期利润 2,419,096.76 543,575.95

加权平均基金份额本期利润 0.0126 0.0151

本期加权平均净值利润率 1.26% 1.50%

本期基金份额净值增长率 1.26% 1.24%

3.1.2期末数据和指标 2019 年末

期末可供分配利润 480,803.86 101,164.89

期末可供分配基金份额利润 0.0025 0.0023

期末基金资产净值 194,031,649.96 45,413,169.23

期末基金份额净值 1.0126 1.0124

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

基金份额累计净值增长率 1.26% 1.24%

注:1、本基金基金合同生效日为 2019 年 9 月 26 日,截至本报告期末,本基金运作时间未满一年;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信颐天养老三年持有混合(FOF)A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 1.25% 0.13% 4.86% 0.37% -3.61% -0.24%

自基金合同 1.26% 0.13% 3.91% 0.39% -2.65% -0.26%

生效起至今

长信颐天养老三年持有混合(FOF)C

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④

长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 1.23% 0.13% 4.86% 0.37% -3.63% -0.24%

自基金合同 1.24% 0.13% 3.91% 0.39% -2.67% -0.26%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2019 年 9 月 26 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作

时间未满一年。图示日期为 2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时,本基金各项投资比例应符合基金合同中的约定:本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集

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