长信银利精选混合型证券投资基金2019年年度报告摘要

2020-04-25 16:05 来源:综合整理

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长信银利精选混合型证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 27 日

长信银利精选混合 2019 年年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行” ,下同) 根据本基金基金

合同的规定,于 2020 年 4 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................2

1.2 目录 ...............................................................................................................................................3

§2 基金简介 ................................................................................................................................................5

2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................................5

2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................................5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................................................6

2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................................6

2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................................6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................................7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7

3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................................7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................9

§4 管理人报告 ..........................................................................................................................................10

4.1 基金管理人及基金经理情况 .....................................................................................................10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................15

§5 托管人报告 ..........................................................................................................................................16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............................16

§6 审计报告 ..............................................................................................................................................17

6.1 审计报告基本信息 .....................................................................................................................17

6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................................17

§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................19

7.1 资产负债表 .................................................................................................................................19

7.2 利润表 .........................................................................................................................................20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .............................................................................................21

7.4 报表附注 .....................................................................................................................................22

§8 投资组合报告 ......................................................................................................................................50

8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................................................50

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................50

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................51

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................................................52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................56

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............................56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................56

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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............................57

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................57

8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................57

§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................................................59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....................................................................59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................59

§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................60

§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................61

11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................61

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................61

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................61

11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................61

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................61

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................61

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................61

11.8 其他重大事件 ...........................................................................................................................65

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................68

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................68

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................68

§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................69

13.1 备查文件目录 ...........................................................................................................................69

13.2 存放地点 ...................................................................................................................................69

13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................69

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长信银利精选混合型证券投资基金

基金简称 长信银利精选混合

场内简称 长信银利

基金主代码 519996

前端交易代码 519997

后端交易代码 519996

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 1 月 17 日

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 724,388,092.09 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票,并在保持基金

财产安全性和流动性的前提下,谋求基金财产的长期

稳定增值。

投资策略 1、复合型投资策略

“由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的选股

流程相结合的投资策略。其中, “由上至下” 的资产配

置流程表现为:从宏观层面出发,在控制风险前提下

优化资产的配置比例;“由下至上”的选股流程表现

为:从微观层面出发,通过对投资对象深入系统的分

析来挖掘上市公司的内在价值,积极寻求价值被低估

的证券进行投资。

2、适度分散投资策略

在确保基金财产的安全性和流动性的前提下,在对宏

观经济、行业、公司和证券市场等因素深入分析的基

础上,适度分散投资于个股,谋求基金财产的长期稳

定增值。

3、动态调整策略

体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓位的

动态调整策略两方面。投资组合中个股的动态调整策

略是指:基于对各种影响因素变化的深入分析,定期

或临时调整投资组合中的个股投资比例。股票仓位的

动态调整策略是指:基于对股票市场趋势的研判,动

态调整股票仓位。

业绩比较基准 标普中国 A 股 100 指数×80%+中证综合债指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基

金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和

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债券型基金,低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长信基金管理有限责任公

中国农业银行股份有限公司

姓名 周永刚 贺倩

联系电话 021-61009999 010-66060069 信息披露负责人

电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4007005566 95599

传真 021-61009800 010-68121816

注册地址 中国(上海) 自由贸易试验

区银城中路 68 号 9 楼

北京市东城区建国门内大街 69

办公地址 上海市浦东新区银城中路

68 号 9 楼

北京市西城区复兴门内大街 28

号凯晨世贸中心东座 9 层

邮政编码 200120 100031

法定代表人 成善栋 周慕冰

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼, 北京市西城区

复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 9 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通

合伙)

上海市浦东新区世纪大道 100 号 50

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 180,683,699.49 -152,421,589.04 71,003,968.35

本期利润 291,371,583.75 -211,739,334.48 124,051,731.40

加权平均基金份额本期利润 0.3002 -0.1487 0.1400

本期加权平均净值利润率 31.00% -15.75% 13.81%

本期基金份额净值增长率 34.61% -15.14% 19.93%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 33,132,706.07 -229,255,075.08 -19,942,772.96

期末可供分配基金份额利润 0.0457 -0.1632 -0.0139

期末基金资产净值 757,520,798.16 1,175,572,919.34 1,412,246,457.44

期末基金份额净值 1.0457 0.8368 0.9861

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 447.83% 306.96% 379.57%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 7.52% 0.72% 5.92% 0.58% 1.60% 0.14%

过去六个月 12.69% 0.82% 6.06% 0.67% 6.63% 0.15%

过去一年 34.61% 1.13% 30.25% 0.97% 4.36% 0.16%

过去三年 37.00% 1.04% 36.95% 0.90% 0.05% 0.14%

过去五年 96.46% 1.72% 34.89% 1.19% 61.57% 0.53%

自基金合同

生效起至今

447.83% 1.56% 327.95% 1.36% 119.88% 0.20%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注:1、图示日期为 2005 年 1 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本基

金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度

每 10 份 基 金 份

额分红数

现金形式发放总

再投资形式发

放总额

年度利润分配合

备注

2019 0.750 55,010,983.43 16,142,174.54 71,153,157.97

2018 - - - -

2017 1.200 153,010,441.78 23,966,169.56 176,976,611.34

合计 1.950 208,021,425.21 40,108,344.10 248,129,769.31

注:本基金本报告期的利润分配情况,详见 4.8。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】 63 号文批准,由长江证券股

份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65

亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占

31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心(有限合伙)占 4.55%、上海彤骏

投资管理中心(有限合伙)占 4.54%。

截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 66 只开放式基金,即长信利息收益开放式证

券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利

动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基

金、 长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、

长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、 长信内需成长混合型证券投资基金、 长信可转债债券型证券

投资基金、 长信利众债券型证券投资基金(LOF)、 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、 长

信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘

股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、

长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活

配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券

投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 、长信富民纯债一年定期开放

债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投

资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证

券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发

债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年

定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票

型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、

长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优

债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基

金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳

环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活

配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式

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证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股

票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱

动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三

个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 、长信价

值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投

资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信

双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老

目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 、长信易进混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 (助理)

期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从业年

说明

高远

长信银利精选

混合型证券投

资基金和长信

金利趋势混合

型证券投资基

金的基金经理、

研究发展部总

2017 年 1 月

5 日

- 9 年

复旦大学经济学博士,

具有基金从业资格。

2014 年加入长信基金

管理有限责任公司, 曾

任研究发展部副总监,

现任研究发展部总监、

长信银利精选混合型

证券投资基金和长信

金利趋势混合型证券

投资基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露

的公告日期填写;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利

益的行为。

本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨, 承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基

金份额持有人谋求最大利益。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、 所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。 进

行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。

2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:

(1)严格按照时间顺序发送委托指令;

(2) 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令, 并且市价在限价

范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组

合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令,指令数量比例

达到 5:1 或以上的,可豁免启动公平交易开关。

3、 交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、 时间优先的顺序执行。 在执行多个投资组

合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时,除制度规定的例外指令外,必须

开启系统的公平交易开关。

4、 对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投

资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,在申购结果产生前,不得以任何形

式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令价格及数量等要素。

5、 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象, 除需经过公平性审核的例外指令外,

申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门

根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准, 数量不符的,

应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对

象,公司在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同

的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的,

应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,

加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同

时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监

督。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参

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与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形, 未发

现异常交易行为。同时,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整体看,2019 年 A 股市场呈现普涨的走势。期间上证指数上涨 22.3%,沪深 300 指数上涨

36.07%,中小板指数上涨 41.03%,创业板指数上涨 43.79%,中小板和创业板的涨幅大于沪深

300。2019 年本基金股票持仓比例相对积极,而在七月初创业板指数较低位之时,对科技股的仓

位做了一定幅度的加仓。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.0457 元,报告期基金份额净值增长率为 34.61%,成立

以来的累计份额净值为 3.1607 元,本期业绩比较基准增长率为 30.25%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

年初以来,新冠疫情在全球国家爆发,对全球经济和股市产生了较大的负面影响。我们预计

一季度的中国经济数据将呈现“失速”状态,政府正在加快推动复工复产,并将出台一些稳增长

的措施,货币宽松和财政积极将是接下来政策的主旋律,让经济逐渐回归到正常轨道。然而,和

2009 年“四万亿”时期相比,当前的政策仅是终结“失速”而非强力拉升经济,因此,对于经济

回归正常轨道的时间和幅度不能抱以过高的预期。

在 2020 年,宽松的流动性是确定的,经济基本面则是先低后高,但仅是回归正常轨道,这个

背景决定了市场上涨的空间比较有限,我们要更聚焦与经济关联度较低的方向。

对于 2020 年投资策略而言, 我们继续注重风险收益比。 核心资产中估值偏贵的品种, 我们会

做一定幅度的减仓,也会根据行业景气度和个股基本面,加仓一些风险收益比较高的科技股和价

值股。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本年度内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时刻以合规运作、

防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部

独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并

督促业务部门进行整改,同时定期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

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本年度内,为确保监管要求的有效实施,公司监察稽核部根据各项法律法规监管政策性要求

以及公司内部控制执行情况,积极开展公司业务流程及风险梳理的工作,及时组织召开内部控制

委员会会议,对新规要求进行解读,并依照新规要求,对各业务部门业务流程及制度规范的调整

进行深入探讨,并加强对关键业务岗位合规传导及培训工作。

本年度内,监察稽核部以组合压力测试为主要方式,定期对投资组合的风险状况进行检测的

机制,对投资组合整体流动性情况进行分析,并适时召集各业务部门的沟通会议就各项可能面临

的风险进行沟通、讨论,防范系统性风险事件的发生。

本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持内控优先、内控从严

的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善内部控制体系,做好各项内控工

作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据相关法律法规,长信基金管理有限责任公司(以下简称“公司” ) 制订了健全、有效的估

值政策和估值程序,成立了估值委员会,估值委员会是公司基金估值的主要决策机构,负责拟定

公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术,健全公司估值决策体系,对公司现有程序

和技术进行复核和审阅,当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程

序;估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至

少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估值

方法,均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由与会估

值工作小组成员 1/2 以上多数票通过。对于估值政策和估值原则,公司与基金托管人充分沟通,

达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其

按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及相关法律法规、 《长信银利精选混合型证券投资基

金基金合同》 , 结合本报告期基金实际运作情况, 基金管理人于 2019 年 3 月 26 日发布 《关于长信

银利精选混合型证券投资基金的分红公告》 , 收益分配基准日为 2019 年 3 月 22 日, 权益登记日为

2019 年 3 月 28 日,现金红利发放日 2019 年 4 月 1 日。分红总额 35,062,858.80 元,其中现金分

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红 26,128,760.71 元;基金管理人于 2019 年 9 月 11 日发布《关于长信银利精选混合型证券投资

基金的分红公告》 ,收益分配基准日为 2019 年 9 月 9 日,权益登记日为 2019 年 9 月 16 日,现金

红利发放日 2019 年 9 月 18 日。分红总额 36,090,299.17 元,其中现金分红 28,882,222.72 元。

本基金收益分配原则如下:

1、 基金收益分配采用现金方式, 投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的

基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式” ) ;如果投资者没有明示选择,

则视为选择现金红利方式;

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的 90%;

7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,每年至多分配 4 次。基

金合同生效不满 3 个月,收益可不分配;

8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金

法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—长信基金管理

有限责任公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计

核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行

为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为, 长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基

金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利

益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作

严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的

财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,

未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2020)审字第 61399737_B25 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长信银利精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了长信银利精选混合型证券投资基金的财务报表,包括

2019 年 12 月 31 日的资产负债表,2019 年度的利润表、所有者权

益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的长信银利精选混合型证券投资基金的财务报表在

所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了长信银利

精选混合型证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及

2019 年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报

告的 “注册会计师对财务报表审计的责任” 部分进一步阐述了我们

在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独

立于长信银利精选混合型证券投资基金, 并履行了职业道德方面的

其他责任。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适当的, 为发

表审计意见提供了基础。

强调事项 -其他事项 -其他信息 长信银利精选混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。 其他信

息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报

告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他

信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过

程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的

情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我

们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的

责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允

反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估长信银利精选混合型证券投资

基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用) ,并

运用持续经营假设, 除非计划进行清算、 终止运营或别无其他现实

的选择。

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治理层负责监督长信银利精选混合型证券投资基金的财务报告过

程。

注册会计师对财务报表审计的

责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的

重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。 合理保

证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一

重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保

持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设

计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、 适当的审计证据,

作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗

漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重

大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的

并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露

的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获

取的审计证据, 就可能导致对长信银利精选混合型证券投资基金持

续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得

出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求

我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如

果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至

审计报告日可获得的信息。 然而, 未来的事项或情况可能导致长信

银利精选混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、 结构和内容 (包括披露) , 并评价财

务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项

进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺

陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 蒋燕华 夏秉雯

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2020 年 4 月 22 日

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长信银利精选混合型证券投资基金

报告截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 7,573,390.49 67,232,016.14

结算备付金 1,741,371.73 4,512,819.86

存出保证金 703,718.54 992,992.71

交易性金融资产 7.4.7.2 752,983,552.17 1,079,864,694.95

其中:股票投资 605,786,308.97 821,938,146.05

基金投资 - -债券投资 147,197,243.20 257,926,548.90

资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 7.4.7.3 - -买入返售金融资产 7.4.7.4 - -应收证券清算款 - -应收利息 7.4.7.5 1,441,031.66 4,753,978.64

应收股利 - -应收申购款 26,485.05 40,000,829.04

递延所得税资产 - -其他资产 7.4.7.6 - -资产总计 764,469,549.64 1,197,357,331.34

负债和所有者权益 附注号

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 7.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 2,475,666.72 16,748,952.43

应付赎回款 1,822,480.53 80,114.20

应付管理人报酬 946,180.09 1,527,045.42

应付托管费 157,696.71 254,507.56

应付销售服务费 - -应付交易费用 7.4.7.7 981,798.66 2,529,498.74

应交税费 3,670.40 5,289.58

应付利息 - -

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应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 7.4.7.8 561,258.37 639,004.07

负债合计 6,948,751.48 21,784,412.00

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 724,388,092.09 1,404,827,994.42

未分配利润 7.4.7.10 33,132,706.07 -229,255,075.08

所有者权益合计 757,520,798.16 1,175,572,919.34

负债和所有者权益总计 764,469,549.64 1,197,357,331.34

注 : 报告截止日 2019 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.0457 元, 基金份额总额 724,388,092.09 份。

7.2 利润表

会计主体:长信银利精选混合型证券投资基金

本报告期: 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

项 目 附注号

本期

2019 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日

一、收入 318,200,247.36 -171,439,704.60

1.利息收入 2,461,496.58 7,660,511.88

其中:存款利息收入 7.4.7.11 388,252.41 516,478.39

债券利息收入 2,073,244.17 7,144,033.49

资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -证券出借利息收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益(损失以“-”填列) 204,247,829.42 -119,983,246.18

其中:股票投资收益 7.4.7.12 186,492,890.01 -140,914,618.24

基金投资收益 - -债券投资收益 7.4.7.13 4,939,338.14 3,183,227.86

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -贵金属投资收益 7.4.7.14 - -衍生工具收益 7.4.7.15 - -股利收益 7.4.7.16 12,815,601.27 17,748,144.20

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

7.4.7.17

110,687,884.26 -59,317,745.44

4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - -5.其他收入 (损失以 “-” 号填列) 7.4.7.18 803,037.10 200,775.14

减:二、费用 26,828,663.61 40,299,629.88

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 14,096,711.13 20,162,008.77

2.托管费 7.4.10.2.2 2,349,451.81 3,360,334.79

长信银利精选混合 2019 年年度报告

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3.销售服务费 - -4.交易费用 7.4.7.19 10,109,050.27 16,429,017.14

5.利息支出 - -其中:卖出回购金融资产支出 - -6.税金及附加 2,755.44 2,394.94

7.其他费用 7.4.7.20 270,694.96 345,874.24

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

291,371,583.75 -211,739,334.48

减:所得税费用 - -四、净利润(净亏损以“-” 号填

列)

291,371,583.75 -211,739,334.48

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长信银利精选混合型证券投资基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

1,404,827,994.42 -229,255,075.08 1,175,572,919.34

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- 291,371,583.75 291,371,583.75

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以 “-” 号填列)

-680,439,902.33 42,169,355.37 -638,270,546.96

其中:1.基金申购款 176,770,891.85 -15,729,148.21 161,041,743.64

2.基金赎回款 -857,210,794.18 57,898,503.58 -799,312,290.60

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

- -71,153,157.97 -71,153,157.97

五、期末所有者权益(基

金净值)

724,388,092.09 33,132,706.07 757,520,798.16

项目

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

长信银利精选混合 2019 年年度报告

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

1,432,189,230.40 -19,942,772.96 1,412,246,457.44

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- -211,739,334.48 -211,739,334.48

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以 “-” 号填列)

-27,361,235.98 2,427,032.36 -24,934,203.62

其中:1.基金申购款 204,169,346.08 -13,700,279.89 190,469,066.19

2.基金赎回款 -231,530,582.06 16,127,312.25 -215,403,269.81

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

- - -五、期末所有者权益(基

金净值)

1,404,827,994.42 -229,255,075.08 1,175,572,919.34

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长信银利精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会” )证监许可[2004]98 号文《关于同意长信银利精选开放式证券投资基

金设立的批复》的核准,由基金管理人长信基金管理有限责任公司向社会公开发行募集,基金合

同于 2005 年 1 月 17 日正式生效, 首次设立募集规模为 1,182,530,117.97 份基金份额。 本基金为

契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,注册登记机

构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据自 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定,经与

基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 自 2015 年 8 月 7 日起本

基金更名为长信银利精选混合型证券投资基金。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

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本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资

的其他金融工具。

本基金投资组合的比例范围为:股票资产 60%-80%;债券资产 15%-35%;现金类资产 5%-15%。

其中,投资于股票、债券的比重不低于本基金资产总值的 80%,投资于大盘价值股的比例不低于

本基金股票资产的 80%。如果法律法规有最新规定的,本基金从其规定。

本基金业绩比较基准为:标普中国 A 股 100 指数×80%+中证综合债指数×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会

计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则” ) 编制,同时,对于在具

体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会

计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指

导意见》 、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》

第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的

编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》及其他中国证

监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2019 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债) ,并形成其他单位的金融负债(或资产) 或权

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益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项;

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投

资和衍生工具等;

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效

套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入

当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且

符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的, 终止确认该金融资产 ;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

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入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益, 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转 ;

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(5)回购协议

本基金持有的回购协议(封闭式回购) ,以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一

项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的

有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产

或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要

意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负

债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。

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每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具, 按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整

的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应

采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映

公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估

值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资

产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量

持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;

(2)不存在活跃市场的金融工具, 应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有

在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具

体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(4)如有新增事项,按国家最新规定估值。。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分

别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基

金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净值比例计算

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的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现

利得/(损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入

“未分配利润/(累计亏损)” 。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款, 按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;;

(4)买入返售金融资产收入, 按买入返售金融资产的成本及实际利率 (当实际利率与合同利率

差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额

入账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额

入账;

(8)权证收益/(损失) 于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账 ;

(9)股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期

损益的利得或损失;

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方

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法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)基金收益分配采用现金方式, 投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的

基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式” ) ;如果投资者没有明示选择,

则视为选择现金红利方式;

(2)每一基金份额享有同等分配权;

(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;

(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;

(5)如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配;

(6)基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的 90%;

(7)在符合有关基金分红条件的前提下, 基金收益分配每年至少一次, 每年至多分配 4 次。 基

金合同生效不满 3 个月,收益可不分配;

法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分

部。

本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票, 包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行

股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未

上市、 回购交易中的质押券等流通受限股票, 根据 《关于发布的通知》 (中基协发[2017]6 号),在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价

值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不

活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证

监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发

[2013]13 号)相关固定,本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、

市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24 号),在上海证券交易所、深圳证券交易所

及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定的除外) ,采用第

三方估值机构提供的价格数据进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》 的规定, 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

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7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定, 经国务院批准, 自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点, 金

融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开

放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金

融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管

理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规

定, 自 2018 年 1 月 1 日起, 本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为, 暂适

用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生

的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订) 》 、 《征收教育费附加的暂行

规定(2011 年修订) 》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位

和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业

费附加的单位外)及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定,

自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

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的通知》 的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额

计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;

持股期限超过 1 年的, 暂减按 25%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

活期存款 7,573,390.49 67,232,016.14

定期存款 - -其中:存款期限 1 个月以内 - -存款期限 1-3 个月 - -

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存款期限 3 个月以上 - -其他存款 - -合计: 7,573,390.49 67,232,016.14

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 日 项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 537,707,502.63 605,786,308.97 68,078,806.34

贵金属投资- 金交所

黄金合约

- - -交易所市场 105,987,758.95 107,185,243.20 1,197,484.25

银行间市场 39,978,320.00 40,012,000.00 33,680.00 债券

合计 145,966,078.95 147,197,243.20 1,231,164.25

资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 683,673,581.58 752,983,552.17 69,309,970.59

上年度末

2018 年 12 月 31 日 项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 851,112,728.49 821,938,146.05 -29,174,582.44

贵金属投资- 金交所

黄金合约

- - -交易所市场 270,129,880.13 257,926,548.90 -12,203,331.23

债券

银行间市场 - - -合计 270,129,880.13 257,926,548.90 -12,203,331.23

资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 1,121,242,608.62 1,079,864,694.95 -41,377,913.67

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。

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7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 2,492.90 18,688.29

应收定期存款利息 - -应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 861.96 2,233.88

应收债券利息 1,437,328.53 4,729,364.95

应收资产支持证券利息 - -应收买入返售证券利息 - -应收申购款利息 0.01 3,199.93

应收黄金合约拆借孳息 - -应收出借证券利息 - -其他 348.26 491.59

合计 1,441,031.66 4,753,978.64

注:其他为应收保证金利息。

7.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 981,798.66 2,529,498.74

银行间市场应付交易费用 - -合计 981,798.66 2,529,498.74

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -应付赎回费 2,258.37 4.07

应付证券出借违约金 - -预提账户维护费 9,000.00 9,000.00

预提审计费 90,000.00 90,000.00

预提信息披露费 460,000.00 540,000.00

合计 561,258.37 639,004.07

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7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 项目

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,404,827,994.42 1,404,827,994.42

本期申购 176,770,891.85 176,770,891.85

本期赎回(以“-”号填列) -857,210,794.18 -857,210,794.18

- 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以“-”号填列) - -本期末 724,388,092.09 724,388,092.09

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 333,600,428.89 -562,855,503.97 -229,255,075.08

本期利润 180,683,699.49 110,687,884.26 291,371,583.75

本期基金份额交易

产生的变动数

-192,827,262.95 234,996,618.32 42,169,355.37

其中:基金申购款 44,546,848.94 -60,275,997.15 -15,729,148.21

基金赎回款 -237,374,111.89 295,272,615.47 57,898,503.58

本期已分配利润 -71,153,157.97 - -71,153,157.97

本期末 250,303,707.46 -217,171,001.39 33,132,706.07

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

活期存款利息收入 315,759.61 404,185.77

定期存款利息收入 - -其他存款利息收入 - -结算备付金利息收入 54,045.96 82,961.79

其他 18,446.84 29,330.83

合计 388,252.41 516,478.39

注:此处其他列示的是存出保证金和基金申购款的利息收入。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 35 页 共 69 页

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至

2018 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 3,754,850,224.59 5,541,100,053.43

减:卖出股票成本总额 3,568,357,334.58 5,682,014,671.67

买卖股票差价收入 186,492,890.01 -140,914,618.24

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019

年12月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年

12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债

转股及债券到期兑付)差价收入

4,939,338.14 3,183,227.86

债券投资收益——赎回差价收入 - -债券投资收益——申购差价收入 - -合计 4,939,338.14 3,183,227.86

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2019年1月1日至2019

年12月31日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年

12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑

付)成交总额

245,156,190.99 147,323,465.39

减:卖出债券(、债转股及债券到

期兑付)成本总额

235,115,932.82 143,173,355.77

减:应收利息总额 5,100,920.03 966,881.76

买卖债券差价收入 4,939,338.14 3,183,227.86

7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资赎回差价收入。

7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间内无债券投资申购差价收入。

7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 36 页 共 69 页

7.4.7.14 贵金属投资收益

7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未持有衍生工具。

7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益

注:本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年

12 月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

股票投资产生的股利收益 12,815,601.27 17,748,144.20

其中 : 证券出借权益补偿收

- -基金投资产生的股利收益 - -合计 12,815,601.27 17,748,144.20

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称

本期

2019 年 1 月 1 日至

2019 年 12 月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年

12 月 31 日

1.交易性金融资产 110,687,884.26 -59,317,745.44

——股票投资 97,253,388.78 -62,772,280.46

——债券投资 13,434,495.48 3,454,535.02

——资产支持证券投资 - -——贵金属投资 - -——其他 - -2.衍生工具 - -——权证投资 - -3.其他 - -减: 应税金融商品公允价值

变动产生的预估增值税

--合计 110,687,884.26 -59,317,745.44

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第 37 页 共 69 页

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年

12 月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

基金赎回费收入 802,544.84 170,179.46

转换费收入 492.26 30,595.68

合计 803,037.10 200,775.14

注:本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;除此之外赎回费用

的 25%归基金财产所有,其余 75%用于支付注册登记费和相关手续费。

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

月 31 日

交易所市场交易费用 10,108,800.27 16,429,017.14

银行间市场交易费用 250.00 -交易基金产生的费用 - -其中:申购费 - -赎回费 - -

合计 10,109,050.27 16,429,017.14

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年

12 月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12

月 31 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 200,000.00

证券出借违约金 - -账户维护费 36,720.00 36,030.00

其他费用 23,974.96 19,844.24

合计 270,694.96 345,874.24

注:其他费用为银行手续费等。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 38 页 共 69 页

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金” ) 基金管理人、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构

上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”) 基金管理人的股东

武汉钢铁有限公司(以下简称“武钢有限”) 基金管理人的股东

上海彤胜投资管理中心(有限合伙) (以下简称“彤胜投

资” )

基金管理人的股东

上海彤骏投资管理中心(有限合伙) (以下简称“彤骏投

资”)

基金管理人的股东

上海长江财富资产管理有限公司 (以下简称 “长江财富” ) 基金管理人的子公司

长江期货股份有限公司(以下简称“长江期货” ) 基金管理人的股东的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称

成交金额

占当期股票

成交总额的

比例

成交金额

占当期股票

成交总额的比

长江证券 1,260,889,602.27 18.02% 1,698,341,897.19 15.46%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称

成交金额

占当期债券

成交总额的

比例

成交金额

占当期债券

成交总额的比

长江证券 76,181,211.80 31.57% 83,018,796.78 25.96%

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第 39 页 共 69 页

7.4.10.1.3 债券回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.4 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称

当期

佣金

占当期佣金

总量的比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣

金总额的比例

长江证券 1,117,722.49 19.62% 435,280.05 44.33%

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年12月31日

关联方名称

当期

佣金

占当期佣金

总量的比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣

金总额的比例

长江证券 1,519,321.19 15.33% 716,746.48 28.34%

注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

月 31 日

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

31 日

当期发生的基金应支付

的管理费

14,096,711.13 20,162,008.77

其中 : 支付销售机构的客

户维护费

1,815,438.85 1,941,230.97

注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费

率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 40 页 共 69 页

月 31 日 31 日

当期发生的基金应支付

的托管费

2,349,451.81 3,360,334.79

注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。

计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的

证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率

的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

关联方

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银

行股份有限

公司

7,573,390.49 315,759.61 67,232,016.14 404,185.77

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 41 页 共 69 页

注:本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于

中国证券登记结算有限责任公司, 按银行同业利率计息。 于 2019 年 12 月 31 日的相关余额在资产

负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2018 年 12 月 31 日:同) 。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

注:本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

金额单位:人民币元

除息日

权益

登记日

场内 场外

每 10 份

基金份额分红

现金形式

发放总额

再投资形式

发放总额

本期利润分配

合计 备注

1

2019 年

9 月 16

-2019

年 9

月 16

0.400 28,882,222.72 7,208,076.45 36,090,299.17

2

2019 年

3 月 28

-2019

年 3

月 28

0.350 26,128,760.71 8,934,098.09 35,062,858.80

- -0.750 55,010,983.43 16,142,174.54 71,153,157.97

7.4.12 期末( 2019 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流

通日

流通

受限

类型

认购

价格

期末估

值单价

数量

(单位 : 股)

期末

成本总额

期末估值总额 备注

688039

当虹

科技

2019

年 12

月 4 日

2020

年 6

月 11

新股

限售

50.48 73.40 2,805 141,596.40 205,887.00 -688181

八亿

时空

2019

年 12

2020

年 1

认购

新发

43.98 43.98 4,306 189,377.88 189,377.88 -

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 42 页 共 69 页

月 27

月 6

证券

688218

江苏

北人

2019

年 11

月 29

2020

年 6

月 11

新股

限售

17.36 23.48 5,790 100,514.40 135,949.20 -688081

兴图

新科

2019

年 12

月 26

2020

年 1

月 6

认购

新发

证券

28.21 28.21 3,153 88,946.13 88,946.13 -002973

侨银

环保

2019

年 12

月 27

2020

年 1

月 6

认购

新发

证券

5.74 5.74 1,146 6,578.04 6,578.04 -688111

金山

办公

2019

年 11

月 11

2020

年 5

月 18

新股

限售

45.86 128.63 14,659 672,261.74 1,885,587.17 -688168

安博

2019

年 8 月

30 日

2020

年 3

月 6

新股

限售

56.88 97.93 2,252 128,093.76 220,538.36 -688202

美迪

西

2019

年 10

月 29

2020

年 5

月 6

新股

限售

41.50 50.80 2,120 87,980.00 107,696.00 -688300

联瑞

新材

2019

年 11

月 7 日

2020

年 5

月 15

新股

限售

27.28 39.84 3,164 86,313.92 126,053.76 -688363

华熙

生物

2019

年 10

月 28

2020

年 5

月 6

新股

限售

47.79 72.00 9,800 468,342.00 705,600.00 -注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公司公告为准。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注:本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 43 页 共 69 页

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注:本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注:本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:信用风险、流动性风险和市场风

险。本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风

险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡,以

实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人已制定

了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序,通过可

靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人奉行全面风险管理体系理念,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、

监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会,负责对

公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等;在管理层层面设立内

部控制委员会,主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中

的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽

核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作,战略与产品研发部负责进行投资风险分析

与绩效评估。监察稽核部向督察长负责,并向总经理汇报日常行政事务。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在

本基金的托管人中国农业银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,本基金投资于具有良好信用等级的证券,且

通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的

10%, 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券

的 10%。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 44 页 共 69 页

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评

估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

A-1

- -A-1 以下

- -未评级

40,012,000.00 -合计

40,012,000.00 -注:未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注:本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

AAA

72,477,668.6 155,016,102.40

AAA 以下

34,707,574.60 32,875,446.50

未评级

- 70,035,000.00

合计

107,185,243.20 257,926,548.90

注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注:本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

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7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易

不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资

的风险。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内

部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产

的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动,所持证券均在证

券交易所或银行间同业市场交易,并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制;本期末本基金未

持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动

性需求。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,

制定了发生巨额赎回时资金的处理模式,控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管

理人对流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的

生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2019 年 12

月 31 日

6 个月以内 6 个月-1 年

1-5

5

不计息 合计

资产

银行存款

7,573,390.49 - - - - 7,573,390.49

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结算备付

1,741,371.73 - - - - 1,741,371.73

存出保证

703,718.54 - - - - 703,718.54

交易性金

融资产

124,036,261.30 23,160,981.90 - - 605,786,308.97 752,983,552.17

应收利息

- - - - 1,441,031.66 1,441,031.66

应收申购

- - - - 26,485.05 26,485.05

资产总计 134,054,742.06 23,160,981.90 - - 607,253,825.68 764,469,549.64

负债

应付证券

清算款

- - - - 2,475,666.72 2,475,666.72

应付赎回

- - - - 1,822,480.53 1,822,480.53

应付管理

人报酬

- - - - 946,180.09 946,180.09

应付托管

- - - - 157,696.71 157,696.71

应付交易

费用

- - - - 981,798.66 981,798.66

应交税费 - - - - 3,670.40 3,670.40

其他负债 - - - - 561,258.37 561,258.37

负债总计 - - - - 6,948,751.48 6,948,751.48

利率敏感

度缺口

134,054,742.06 23,160,981.90 - - 600,305,074.20 757,520,798.16

上年度末

2018 年 12

月 31 日

6 个月以内 6 个月-1 年

1-5

5

不计息 合计

资产

银行存款 67,232,016.14 - - - - 67,232,016.14

结算备付

4,512,819.86 - - - - 4,512,819.86

存出保证

992,992.71 - - - - 992,992.71

交易性金

融资产

172,283,400.00 85,643,148.90 - - 821,938,146.05 1,079,864,694.95

应收利息 - - - - 4,753,978.64 4,753,978.64

应收申购

39,999,000.00 - - - 1,829.04 40,000,829.04

其他资产 - - - - - -资产总计 285,020,228.71 85,643,148.90 - - 826,693,953.73 1,197,357,331.34

负债

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应付证券

清算款

- - - - 16,748,952.43 16,748,952.43

应付赎回

- - - - 80,114.20 80,114.20

应付管理

人报酬

- - - - 1,527,045.42 1,527,045.42

应付托管

- - - - 254,507.56 254,507.56

应付交易

费用

- - - - 2,529,498.74 2,529,498.74

应交税费 - - - - 5,289.58 5,289.58

其他负债 - - - - 639,004.07 639,004.07

负债总计 - - - - 21,784,412.00 21,784,412.00

利率敏感

度缺口

285,020,228.71 85,643,148.90 - - 804,909,541.73 1,175,572,919.34

注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动

本期末 ( 2019 年 12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2018 年 12 月 31 日 )

市场利率下降 27 个

基点

999,056.87 2,006,556.20

市场利率上升 27 个

基点

-999,056.87 -2,006,556.20

分析

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及

银行间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度

量,包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进

行跟踪和控制。

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于 12 月 31 日,本基金面临的其他市场价格风险列示如下:

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

2019 年 12 月 31 日

上年度末

2018 年 12 月 31 日

项目

公允价值

占基金

资产净

值比例

(%)

公允价值

占基金资

产净值比

例(%)

交易性金融资产-股票投资 605,786,308.97 79.97 821,938,146.05 69.92

交易性金融资产-基金投资 - - - -交易性金融资产-债券投资 147,197,243.20 19.43 257,926,548.90 21.94

交易性金融资产-贵金属投

- - - -衍生金融资产-权证投资 - - - -其他 - - - -合计 752,983,552.17 99.40 1,079,864,694.95 91.86

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

在 95%的置信区间内,基金资产组合的市场价格风险 假设

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末(2019 年 12 月

31 日 )

上年度末 ( 2018 年 12 月

31 日 )

VaR 值为 3.18%(2018 年 12

月 31 日 VaR 值为 2.76%)

-24,057,377.91 -32,487,978.25

分析

注:上述风险价值 VaR 的分析是基于资产负债表日所持证券过去一年市场价格波动情况而有可能

发生的最大损失,且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信

度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2018 年的分析同样基于该假设。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余

期限不长,公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2019 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

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第 49 页 共 69 页

于第一层次的余额为人民币 709,299,338.63 元, 属于第二层次的余额为人民币 40,296,902.05 元,

属于第三层次余额为人民币 3,387,311.49 元(于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 993,576,740.43 元, 属于

第二层次的余额为人民币 86,095,145.80 元,属于第三层次余额为人民币 192,808.72 元) 。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公

开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相

关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公

允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动

情况如下:

上年度末余额为人民币 192,808.72 元,本期转入第三层次金额为人民币 0.00 元,转出第三

层次金额为人民币 224,621.28 元,当期计入损益的利得或损失总额为人民币 1,734,021.83 元,

本期购买金额为人民币 1,685,102.22 元,出售金额为人民币 0.00 元,本期末余额为人民币

3,387,311.49 元,本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动金额为人民币

1,702,209.27 元。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

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§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 605,786,308.97 79.24

其中:股票 605,786,308.97 79.24

2 基金投资 - -3 固定收益投资 147,197,243.20 19.25

其中:债券 147,197,243.20 19.25

资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 9,314,762.22 1.22

8 其他各项资产 2,171,235.25 0.28

9 合计 764,469,549.64 100.00

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 291,409,007.60 38.47

D

电力、热力、燃气及水生产和供

应业

16,230,640.00 2.14

E 建筑业 - -F 批发和零售业 20,997,221.70 2.77

G 交通运输、仓储和邮政业 8,778,000.00 1.16

H 住宿和餐饮业 - -I

信息传输、软件和信息技术服务

74,162,043.53 9.79

J 金融业 42,608,722.10 5.62

K 房地产业 90,302,000.00 11.92

L 租赁和商务服务业 4,447,500.00 0.59

M 科学研究和技术服务业 20,374,096.00 2.69

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N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 16,379,000.00 2.16

R 文化、体育和娱乐业 20,091,500.00 2.65

S 综合 - -合计 605,786,308.97 79.97

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000002 万科 A 1,700,000 54,706,000.00 7.22

2 600048 保利地产 2,200,000 35,596,000.00 4.70

3 002396 星网锐捷 900,015 32,004,533.40 4.22

4 300682 朗新科技 1,406,800 31,835,884.00 4.20

5 002507 涪陵榨菜 1,176,500 31,447,845.00 4.15

6 300373 扬杰科技 1,440,000 24,768,000.00 3.27

7 002008 大族激光 604,600 24,184,000.00 3.19

8 300036 超图软件 1,200,000 23,916,000.00 3.16

9 000661 长春高新 50,000 22,350,000.00 2.95

10 002251 步步高 2,307,387 20,997,221.70 2.77

11 603259 药明康德 220,000 20,266,400.00 2.68

12 300144 宋城演艺 650,000 20,091,500.00 2.65

13 601601 中国太保 500,000 18,920,000.00 2.50

14 600690 海尔智家 900,215 17,554,192.50 2.32

15 600104 上汽集团 719,100 17,150,535.00 2.26

16 002233 塔牌集团 1,300,000 16,380,000.00 2.16

17 002044 美年健康 1,100,000 16,379,000.00 2.16

18 600483 福能股份 1,764,200 16,230,640.00 2.14

19 300383 光环新网 802,100 16,098,147.00 2.13

20 601166 兴业银行 700,000 13,860,000.00 1.83

21 002415 海康威视 400,100 13,099,274.00 1.73

22 002157 正邦科技 741,500 12,012,300.00 1.59

23 000333 美的集团 200,000 11,650,000.00 1.54

24 000858 五粮液 86,300 11,478,763.00 1.52

25 603283 赛腾股份 350,000 10,937,500.00 1.44

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26 002202 金风科技 900,000 10,755,000.00 1.42

27 601336 新华保险 199,974 9,828,722.10 1.30

28 002035 华帝股份 700,000 9,394,000.00 1.24

29 601021 春秋航空 200,000 8,778,000.00 1.16

30 300750 宁德时代 70,000 7,448,000.00 0.98

31 002594 比亚迪 150,000 7,150,500.00 0.94

32 000725 京东方 A 1,500,000 6,810,000.00 0.90

33 601888 中国国旅 50,000 4,447,500.00 0.59

34 600519 贵州茅台 3,000 3,549,000.00 0.47

35 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.25

36 688363 华熙生物 9,800 705,600.00 0.09

37 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.03

38 688039 当虹科技 2,805 205,887.00 0.03

39 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.02

40 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.02

41 688300 联瑞新材 3,164 126,053.76 0.02

42 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.01

43 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01

44 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00

45 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00

46 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%)

1 600104 上汽集团 157,916,394.88 13.43

2 601166 兴业银行 95,686,889.00 8.14

3 601336 新华保险 74,413,979.75 6.33

4 601186 中国铁建 69,432,911.00 5.91

5 002396 星网锐捷 65,537,676.50 5.57

6 601601 中国太保 61,511,537.24 5.23

7 002146 荣盛发展 60,893,243.06 5.18

8 000002 万科 A 59,884,357.04 5.09

9 600048 保利地产 56,886,645.10 4.84

10 002025 航天电器 56,054,678.02 4.77

11 002044 美年健康 53,396,741.66 4.54

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12 000625 长安汽车 52,597,815.13 4.47

13 601766 中国中车 52,452,200.00 4.46

14 002024 苏宁易购 51,858,336.20 4.41

15 300203 聚光科技 50,080,246.60 4.26

16 601021 春秋航空 48,850,977.43 4.16

17 300682 朗新科技 48,529,820.00 4.13

18 601318 中国平安 44,975,437.41 3.83

19 300098 高新兴 42,989,190.16 3.66

20 002035 华帝股份 42,012,899.95 3.57

21 601933 永辉超市 40,472,767.00 3.44

22 600466 蓝光发展 40,407,442.80 3.44

23 603589 口子窖 40,337,289.68 3.43

24 002415 海康威视 37,639,245.41 3.20

25 603259 药明康德 36,878,053.07 3.14

26 601607 上海医药 36,600,222.91 3.11

27 601238 广汽集团 34,033,554.93 2.90

28 002179 中航光电 33,632,145.50 2.86

29 002202 金风科技 33,630,990.11 2.86

30 000671 阳光城 33,394,614.79 2.84

31 002236 大华股份 33,336,674.00 2.84

32 002508 老板电器 32,953,871.00 2.80

33 300373 扬杰科技 32,701,406.12 2.78

34 600027 华电国际 32,650,462.00 2.78

35 300408 三环集团 32,438,981.44 2.76

36 600859 王府井 31,672,106.68 2.69

37 300244 迪安诊断 30,911,670.60 2.63

38 300383 光环新网 30,577,501.82 2.60

39 002507 涪陵榨菜 30,008,084.00 2.55

40 000069 华侨城 A 29,763,575.52 2.53

41 601211 国泰君安 29,610,155.26 2.52

42 600741 华域汽车 29,169,603.62 2.48

43 002008 大族激光 29,151,588.81 2.48

44 600297 广汇汽车 28,827,013.82 2.45

45 300349 金卡智能 28,287,273.60 2.41

46 000333 美的集团 26,505,476.21 2.25

47 601998 中信银行 25,668,682.00 2.18

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 54 页 共 69 页

48 600030 中信证券 25,349,044.00 2.16

49 002697 红旗连锁 25,313,518.67 2.15

50 300498 温氏股份 25,174,090.64 2.14

注:本项“买入金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑其它交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%)

1 600104 上汽集团 165,032,278.80 14.04

2 002025 航天电器 83,573,008.01 7.11

3 601166 兴业银行 80,202,270.00 6.82

4 300383 光环新网 79,659,773.02 6.78

5 601186 中国铁建 79,134,208.94 6.73

6 601318 中国平安 78,121,874.71 6.65

7 603589 口子窖 73,085,016.58 6.22

8 002146 荣盛发展 67,473,556.56 5.74

9 601336 新华保险 65,528,726.17 5.57

10 601766 中国中车 64,599,716.66 5.50

11 601877 正泰电器 64,311,431.51 5.47

12 002415 海康威视 60,359,228.09 5.13

13 601211 国泰君安 58,551,059.88 4.98

14 000625 长安汽车 56,151,529.73 4.78

15 600027 华电国际 53,490,979.70 4.55

16 002024 苏宁易购 52,553,179.43 4.47

17 600030 中信证券 51,930,975.58 4.42

18 300271 华宇软件 51,447,597.13 4.38

19 000002 万科 A 50,384,659.01 4.29

20 300203 聚光科技 48,959,665.16 4.16

21 600048 保利地产 48,072,257.55 4.09

22 300098 高新兴 47,221,909.16 4.02

23 002396 星网锐捷 46,944,989.59 3.99

24 601021 春秋航空 44,589,294.16 3.79

25 601601 中国太保 44,418,781.00 3.78

26 600011 华能国际 43,766,231.31 3.72

27 000069 华侨城 A 42,980,026.00 3.66

28 002044 美年健康 41,930,032.66 3.57

29 601933 永辉超市 41,775,858.00 3.55

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 55 页 共 69 页

30 603708 家家悦 39,389,492.86 3.35

31 000661 长春高新 38,866,757.26 3.31

32 600466 蓝光发展 38,716,996.60 3.29

33 600837 海通证券 37,805,215.84 3.22

34 000671 阳光城 37,314,789.73 3.17

35 000333 美的集团 36,581,723.25 3.11

36 601607 上海医药 35,337,062.65 3.01

37 600406 国电南瑞 34,681,316.57 2.95

38 002410 广联达 34,175,292.99 2.91

39 002179 中航光电 34,158,849.00 2.91

40 002236 大华股份 34,006,137.96 2.89

41 600741 华域汽车 33,317,369.98 2.83

42 300408 三环集团 32,458,687.52 2.76

43 000895 双汇发展 32,392,395.43 2.76

44 600491 龙元建设 32,342,157.26 2.75

45 300349 金卡智能 32,122,630.23 2.73

46 002697 红旗连锁 31,621,728.60 2.69

47 600900 长江电力 31,591,132.75 2.69

48 601238 广汽集团 31,447,312.74 2.68

49 600958 东方证券 31,358,984.90 2.67

50 300244 迪安诊断 31,225,356.65 2.66

51 002508 老板电器 30,430,564.22 2.59

52 603808 歌力思 30,201,217.89 2.57

53 603259 药明康德 30,186,910.60 2.57

54 600859 王府井 29,945,549.02 2.55

55 300590 移为通信 29,401,572.00 2.50

56 002035 华帝股份 29,110,772.31 2.48

57 603018 中设集团 27,737,657.44 2.36

58 600297 广汇汽车 27,398,558.09 2.33

59 600271 航天信息 27,004,645.46 2.30

60 300498 温氏股份 26,307,322.18 2.24

61 603345 安井食品 25,644,182.52 2.18

62 000063 中兴通讯 25,200,716.92 2.14

63 601111 中国国航 24,886,554.00 2.12

64 600383 金地集团 23,727,405.02 2.02

65 601998 中信银行 23,656,318.40 2.01

注:本项“卖出金额” 均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑其它交易费用。

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第 56 页 共 69 页

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 3,254,952,108.72

卖出股票收入(成交)总额 3,754,850,224.59

注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金

额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 40,012,000.00 5.28

其中:政策性金融债 40,012,000.00 5.28

4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债(可交换债) 107,185,243.20 14.15

8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 147,197,243.20 19.43

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 190201 19 国开 01 400,000 40,012,000.00 5.28

2 113008 电气转债 222,000 25,621,020.00 3.38

3 110048 福能转债 190,000 23,035,600.00 3.04

4 110053 苏银转债 175,530 20,605,466.70 2.72

5 113011 光大转债 150,000 18,699,000.00 2.47

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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第 57 页 共 69 页

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券中,002008_大族激光于 2019 年 8 月 1 日收到中国证券监

督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对大族激光科技产业集团股份有限公司采取责

令改正措施的决定》(【2019】163 号),具体内容如下:1、重大购置财产项目未履行相关审议

程序;2、重大购置财产项目信息披露不准确、不及时。上述重大购置财产项目信息披露不准确,

不及时,不符合《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条的规定。重大购置资产项目未

履行相关审议程序,还反映公司规范运作方面存在问题。根据《上市公司信息披露管理办法》第

五十九条、《上市公司现场检查办法》第二十一条的相关规定,决定对公司采取责令改正的行政

监管措施。

长信银利精选混合 2019 年年度报告

第 58 页 共 69 页

对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后

将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决

策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未

对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规

定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 703,718.54

2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,441,031.66

5 应收申购款 26,485.05

6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 2,171,235.25

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113008 电气转债 25,621,020.00 3.38

2 110048 福能转债 23,035,600.00 3.04

3 110053 苏银转债 20,605,466.70 2.72

4 113011 光大转债 18,699,000.00 2.47

5 113504 艾华转债 11,671,974.60 1.54

6 110031 航信转债 7,426,800.00 0.98

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人户数

(户)

户均持有的

基金份额

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

28,606 25,322.94 241,704,920.67 33.37% 482,683,171.42 66.63%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员

持有本基金

31,825.14 0.00%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、 基金投资和研究部

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2005 年 1 月 17 日 )基金份额总额

1,182,530,117.97

本报告期期初基金份额总额 1,404,827,994.42

本报告期基金总申购份额 176,770,891.85

减:本报告期基金总赎回份额 857,210,794.18

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -本报告期期末基金份额总额 724,388,092.09

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第 61 页 共 69 页

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内自 2019 年 3 月 2 日起,李小羽先生不再担任本基金管理人的副总经理。

上述重大人事变动情况,本基金管理人已在指定信息披露媒体发布相应公告。

11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2019 年 1 月,中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。

2019 年 4 月,中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所;报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)审计的报酬为人民币 90,000.00 元,该审计机构为本基金提供审计服务的连续年限为 3 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称

交易单元

数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

备注

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成交总额的比

总量的比例

读报
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