中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划2019年年度报告摘要

2020-04-29 17:16 来源:综合整理

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中信证券红利价值一年持有混合型集合

资产管理计划

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:中信证券股份有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年四月三十日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 24 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 10 月 22 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 1

1.1 重要提示 ......1

2.1 基金基本情况 ......4

2.2 基金产品说明 ......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式 ......5

2.5 其他相关资料 ......5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现 ......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14

§6 审计报告...... 15

6.1 审计意见 ......15

6.2 形成审计意见的基础......15

6.3 其他信息 ......15

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......16

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......16

§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表 ......18

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......19

7.4 报表附注 ......20

§8 投资组合报告...... 40

8.1 期末基金资产组合情况......41

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......45

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......46

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......46

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......46

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......46

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......46

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46

8.12 投资组合报告附注......47

§9 基金份额持有人信息...... 47

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......47

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......48

§10 开放式基金份额变动...... 48

§11 重大事件揭示...... 49

11.1 基金份额持有人大会决议......49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

11.4 基金投资策略的改变......49

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......49

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

11.8 其他重大事件 ......50

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......51

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......51

§13 备查文件目录...... 51

13.1 备查文件目录 ......51

13.2 存放地点 ......51

13.3 查阅方式 ......51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划

基金简称 中信证券红利价值

基金主代码 900011

交易代码 900011

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 22 日

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 7,172,786,970.72 份

下属分级基金的基金简称 中信证券红利价值 A 中信证券红利价值 B 中信证券红利价值 C

下属分级基金的交易代码 900011 900099 900089

报告期末下属分级基金的份 763,566,067.52 份 3,573,540,709.20 份 2,835,680,194.00 份

额总额

注:本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

2.2 基金产品说明

本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于预期盈利

投资目标 能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司,

追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

本集合计划遵循积极主动的投资理念,以红利股为主要投资对象,通

过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。以债券

投资策略 和现金类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的资产

配置来降低组合的系统性风险。具体配置比例由管理人根据对市场走

势的判断做主动调整,以求计划资产在三类资产的投资中达到风险和

收益的最佳平衡。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型集合计划,

高于债券型集合计划和货币市场型集合计划。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信证券股份有限公司 中信银行股份有限公司

信息披露负 姓名 梁源 李修滨

责人 联系电话 95548 4006800000

电子邮箱 liangyuan@citics.com lixiubin@citicbank.com

客户服务电话 95548 020-83936666

传真 (010) 60836627 010-85230024

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 -

号卓越时代广场(二期)北座

办公地址 北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证 北京东城区朝阳门北大街 9 号

券大厦 16 层

邮政编码 100026 100027

法定代表人 张佑君 李庆萍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普

(特殊普通合伙) 华永道中心 10 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17 号

公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

1.中信证券红利价值 A:

金额单位:人民币元

2019 年 10 月 22 日(基金合同生效日)至

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 12 月 31 日

中信证券红利价值 A

本期已实现收益 14,786,115.40

本期利润 59,256,275.61

加权平均基金份额本期利润 0.0702

本期加权平均净值利润率 5.38%

本期基金份额净值增长率 4.25%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

中信证券红利价值 A

期末可供分配利润 32,887,951.00

期末可供分配基金份额利润 0.0431

期末基金资产净值 1,012,707,443.60

期末基金份额净值 1.3263

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

中信证券红利价值 A

基金份额累计净值增长率 4.25%

2.中信证券红利价值 B:

金额单位:人民币元

2019 年 10 月 22 日(基金合同生效日)至

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 12 月 31 日

中信证券红利价值 B

本期已实现收益 -32,305,224.59

本期利润 22,437,026.06

加权平均基金份额本期利润 0.0083

本期加权平均净值利润率 0.63%

本期基金份额净值增长率 4.34%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

中信证券红利价值 B

期末可供分配利润 1,011,451,706.91

期末可供分配基金份额利润 0.2830

期末基金资产净值 4,743,668,564.41

期末基金份额净值 1.3274

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

中信证券红利价值 B

基金份额累计净值增长率 4.34%

3.中信证券红利价值 C:

金额单位:人民币元

2019 年 10 月 22 日(基金合同生效日)至

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 12 月 31 日

中信证券红利价值 C

本期已实现收益 -29,477,397.56

本期利润 14,077,428.21

加权平均基金份额本期利润 0.0066

本期加权平均净值利润率 0.50%

本期基金份额净值增长率 4.19%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末

中信证券红利价值 C

期末可供分配利润 797,272,272.11

期末可供分配基金份额利润 0.2812

期末基金资产净值 3,758,770,564.27

期末基金份额净值 1.3255

3.1.3 累计期末指标 2019 年末

中信证券红利价值 C

基金份额累计净值增长率 4.19%

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.中信证券红利价值 A:

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

自基金合同生效 4.25% 0.63% 3.56% 0.44% 0.69% 0.19%

起至今

2.中信证券红利价值 B:

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

自基金合同生效 4.34% 0.63% 3.56% 0.44% 0.78% 0.19%

起至今

3.中信证券红利价值 C:

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

自基金合同生效 4.19% 0.63% 3.56% 0.44% 0.63% 0.19%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划

自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 10 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日)

1、中信证券红利价值 A

2、中信证券红利价值 B

3、中信证券红利价值 C

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

1、中信证券红利价值 A

2、中信证券红利价值 B

3、中信证券红利价值 C

3.3 过去三年基金的利润分配情况

报告期间无利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”)于 1995 年 10 月 25 日在北京成立。2002

年 12 月 13 日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行 4 亿股普通 A 股股票,

2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码“600030”。 2011

年 10 月 6 日在香港联合交易所上市交易,股票代码为“6030”。

中信证券自 1998 年开始经营资产管理业务,有 20 余年丰富的投资管理经验。业内唯一一家同

时具有企业年金投资管理人、社保基金境内投资管理人和社保基金转持股份管理资格、保险资金受托投资管理资格、基本养老保险基金投资管理人资格的券商。

中信证券根据《证券公司大集合资产管理业务适用 关于规范金融机构资产管理业务的指导意见

操作指引》的要求,截至 2019 年 12 月 31 日,旗下已有两只大集合产品完成公募化改造,分别为“中

信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理计划”、“中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划”。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理(助 证券从

姓名 职务 理)期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的基金 2006 年加入中信证券资产管理

经理;中信证 业部,目前为中信证券资产管理

刘琦 券资产管理业 2019-10-22 - 16 业务执行总经理、研究部负责

务执行总经 人。长期从事股票研究和投资,

理、研究部负 具备丰富的投资研究经验。

责人

注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

读报
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