金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告

2020-04-29 20:47 来源:综合整理

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金信多策略精选灵活配置混合型证券投资

基金 2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 29 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14

§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15

§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息...... 16

6.2 审计报告的基本内容...... 16

§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 21

7.4 报表附注...... 22

§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况...... 51

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 54

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12 投资组合报告附注...... 55

§9 基金份额持有人信息...... 58

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 58

§10 开放式基金份额变动...... 59

§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件...... 61

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 66

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 66

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 67

§13 备查文件目录...... 68

13.1 备查文件目录 ...... 68

13.2 存放地点...... 68

13.3 查阅方式...... 68

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金信多策略精选混合

基金主代码 004223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 8 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 85,661,751.13 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的

投资机会,力争为基金份额持有人创造收益和长期稳定的投资回

报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面:

1、资产配置策略

本基金将综合分析各方面因素,通过对货币市场、债券市场和股

票市场的整体估值状况的分析,进行资产配置及组合的构建。并

根据各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整各资产类别的

投资比例。

2、股票投资策略

在不同市场环境下,本基金将灵活运用成长、主题、定向增发、

动量等多种投资策略。

3、固定收益类投资策略

本基金将在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用

风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类

风险的基础上获取稳定的收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、

提前偿还率等多种影响资产支持证券定价的基本面因素,并辅助

采用数量化定价模型,评估其内在价值以合理价格买入并持有。

5、衍生品投资策略

1)股指期货和国债期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投

资于股指期货和国债期货。套期保值将主要采用流动性好、交易

活跃的期货合约。

2)权证投资策略

本基金将在严格控制风险的前提下进行权证投资。

6、中小企业私募债投资策略

本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用

评级体系,对个券进行信用分析,在信用风险可控的前提下,追

求合理回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券

型基金产品和货币市场基金,低于股票型基金产品,属于中高风

险、中高收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公

姓名 段卓立 卿苗

信息披露负责人 联系电话 0755-82510502 020-28019512

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn qingmiao@grcbank.com

客户服务电话 400-866-2866 95313

传真 0755-82510305 020-28019340

注册地址 深圳市前海深港合作区前

湾一路 1 号 A 栋 201 室(入 广州市黄埔区映日路 9 号

驻深圳市前海商务秘书有

限公司)

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 广州市天河区珠江新城华夏路1

号太平金融大厦 1502 号

邮政编码 518038 510623

法定代表人 殷克胜 王继康

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 中国北京东长安街 1 号东方广场毕

通合伙) 马威大厦 8 层

注册登记机构 金信基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6001号太平金

融大厦 1502 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2017 年 6 月 8 日(基

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 金合同生效

日)-2017年12月31

本期已实现收益 19,975,266.96 40,050,989.34 1,741,230.64

本期利润 23,301,938.88 40,764,272.54 1,741,230.64

加权平均基金份额本期利润 0.0541 0.0320 0.0520

本期加权平均净值利润率 5.07% 2.54% 5.13%

本期基金份额净值增长率 13.18% -1.15% 57.20%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 7,238,538.13 75,891,848.83 92,051.54

期末可供分配基金份额利润 0.0845 0.0811 0.5711

期末基金资产净值 99,118,126.52 1,036,628,030.81 253,396.01

期末基金份额净值 1.1571 1.1077 1.5720

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 75.87% 55.39% 57.20%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 10.98% 0.74% 4.51% 0.41% 6.47% 0.33%

过去六个月 10.48% 0.64% 4.92% 0.47% 5.56% 0.17%

过去一年 13.18% 0.46% 21.80% 0.69% -8.62% -0.23%

自基金合同 75.87% 1.96% 13.55% 0.65% 62.32% 1.31%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的基金合同于 2017 年 6 月 8 日生效,2017 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准

收益率按本基金实际存续期计算。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每10份基金份 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配合计 备注

额分红数 放总额

2019 0.8560 138,695,070.86 193,796.19 138,888,867.05

2018 4.4070 1,094,579,668.55 386,143.74 1,094,965,812.29

2017 - - - -

合计 5.2630 1,233,274,739.41 579,939.93 1,233,854,679.34

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月,注册资本 1 亿元人民币,注册地位于深圳前海,

是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司,业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

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