金信民发货币市场基金2019年年度报告

2020-04-29 20:49 来源:综合整理

金信民发货币市场基金2019年年度报告查看PDF原文

金信民发货币市场基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 29 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9

3.3 其他指标 ......11

3.4 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 审计报告...... 19

6.1 审计报告基本信息...... 19

6.2 审计报告的基本内容...... 19

§7 年度财务报表...... 22

7.1 资产负债表...... 22

7.2 利润表...... 23

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 24

7.4 报表附注...... 25

§8 投资组合报告...... 48

8.1 期末基金资产组合情况...... 48

8.2 债券回购融资情况...... 48

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 49

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 50

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 50

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细...... 50

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 50

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 51

8.9 投资组合报告附注...... 51

§9 基金份额持有人信息...... 52

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 52

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 52

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 52

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 53

§10 开放式基金份额变动...... 54

§11 重大事件揭示...... 55

11.1 基金份额持有人大会决议...... 55

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 55

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 55

11.4 基金投资策略的改变...... 55

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 55

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 55

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 55

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 56

11.9 其他重大事件...... 56

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 58

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 59

§13 备查文件目录...... 60

13.1 备查文件目录 ...... 60

13.2 存放地点...... 60

13.3 查阅方式...... 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信民发货币市场基金

基金简称 金信民发货币

基金主代码 004077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 225,215,237.82 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 金信民发货币 A 金信民发货币 B

下属分级基金的交易代码: 004077 004078

报告期末下属分级基金的份额总额 12,202,960.23 份 213,012,277.59 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投

资收益。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下七个方面:

1、利率策略

通过全面研究主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政

政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋

势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场

收益率曲线斜度变化趋势。

2、信用策略

根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状

况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人

的信用风险,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对

相应债券的投资决策。

3、类属配置策略

研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时

期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水

平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之

间配置比例。

4、个券选择策略

本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债

券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离

的原因。同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指

导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。

5、相对价值策略

本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的

立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待

遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期

交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交

易,为本基金的投资带来增加价值。

6、资产支持证券投资策略

本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和数

量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将

严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,采用

分散投资方式以降低流动性风险。

7、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生

产品的动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按

照届时生效的法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考

虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金

产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金、混合型

基金与股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 段卓立 张燕

人 联系电话 0755-82510502 0755-83199084

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-866-2866 95555

传真 0755-82510305 0755-83195201

注册地址 深圳市前海深港合作区前湾

一路 1 号 A 栋 201 室(入驻 深圳市深南大道 7088 号招商银

深圳市前海商务秘书有限公 行大厦

司)

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 深圳市深南大道 7088 号招商银

号太平金融大厦 1502 行大厦

邮政编码 518038 518040

法定代表人 殷克胜 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融

大厦 1502 室

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 中国北京东长安街 1 号东方广场毕

通合伙) 马威大厦 8 层

注册登记机构 金信基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6001号太平金

融大厦 1502 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1

期间

数据 2019 年 2018 年 2017 年

和指

金信民发货币 金信民发货币 B 金信民发货币 金信民发货币 B 金信民发货币 金信民发货币 B

A A A

本期

已实 678,212.59 8,761,175.47 2,549,340.06 15,353,708.97 67,998.11 6,808,611.37

现收

本期 678,212.59 8,761,175.47 2,549,340.06 15,353,708.97 67,998.11 6,808,611.37

利润

本期

净值 2.3819% 2.6289% 3.6778% 3.9273% 3.7078% 3.9866%

收益

3.1.2

期末

数据 2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指

期末

基金 12,202,960.23 213,012,277.59 40,096,125.46 258,791,638.88 4,875,550.69 368,543,534.35

资产

净值

期末

基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

份额

净值

3.1.3 2018 年末 2017 年末

累计 2019 年末

期末

指标

累计

净值 10.2447% 11.0838% 7.6798% 8.2383% 3.8601% 4.1481%

收益

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;

3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信民发货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.5858% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.2455% 0.0021%

过去六个月 1.0966% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.4161% 0.0016%

过去一年 2.3819% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.0319% 0.0019%

过去三年 10.0830% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 6.0330% 0.0030%

自基金合同 10.2447% 0.0030% 4.1092% 0.0000% 6.1355% 0.0030%

生效起至今

金信民发货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.6467% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.3064% 0.0021%

过去六个月 1.2195% 0.0016% 0.6805% 0.0000% 0.5390% 0.0016%

过去一年 2.6289% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 1.2789% 0.0019%

过去三年 10.9116% 0.0030% 4.0500% 0.0000% 6.8616% 0.0030%

自基金合同 11.0838% 0.0030% 4.1092% 0.0000% 6.9746% 0.0030%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

3.3 其他指标

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

金信民发货币 A

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 678,212.59 - - 678,212.59

2018 2,549,340.06 - - 2,549,340.06

2017 67,998.11 - - 67,998.11

合计 3,295,550.76 - - 3,295,550.76

单位:人民币元

金信民发货币 B

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2019 8,761,175.47 - - 8,761,175.47

2018 15,353,708.97 - - 15,353,708.97

2017 6,808,611.37 - - 6,808,611.37

合计 30,923,495.81 - - 30,923,495.81

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月,注册资本 1 亿元人民币,注册地位于深圳前海,

是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司,业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

读报
-->