金信消费升级股票型发起式证券投资基金2019年年度报告

2020-04-29 20:50 来源:综合整理

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金信消费升级股票型发起式证券投资基金

2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 29 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 31 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标...... 12

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 12

§4 管理人报告...... 13

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 16

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17

§5 托管人报告...... 18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18

§6 审计报告...... 19

6.1 审计报告基本信息...... 19

6.2 审计报告的基本内容...... 19

§7 年度财务报表...... 22

7.1 资产负债表...... 22

7.2 利润表...... 23

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 24

7.4 报表附注...... 25

§8 投资组合报告...... 51

8.1 期末基金资产组合情况...... 51

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 51

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 54

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 55

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 55

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 55

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 55

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

8.12 投资组合报告附注...... 56

§9 基金份额持有人信息...... 57

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 57

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 57

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 58

§10 开放式基金份额变动...... 59

§11 重大事件揭示...... 60

11.1 基金份额持有人大会决议...... 60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60

11.4 基金投资策略的改变...... 60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60

11.8 其他重大事件...... 61

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 64

§13 备查文件目录...... 65

13.1 备查文件目录 ...... 65

13.2 存放地点...... 65

13.3 查阅方式...... 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信消费升级股票型发起式证券投资基金

基金简称 金信消费升级股票

基金主代码 006692

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 31 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 19,543,057.96 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 金信消费升级股票 A 金信消费升级股票 C

下属分级基金的交易代码: 006692 006693

报告期末下属分级基金的份额总额 13,447,654.36 份 6,095,403.60 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点把握我国人民日益增长的消费升级需要带来的投资机会,在严格控

制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定

的投资回报。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下八个方面:

1、大类资产配置策略

本基金实施稳健的资产配置策略,根据各项重要经济指标,同时结合对流动性

及资金流向的分析,综合股市估值水平和债市收益率情况及风险分析,确定资

产的最优配置比例并评估相应的风险水平。

2、股票投资策略

本基金重点投资受益于消费升级的上市公司。

3、债券投资策略

本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上,采用久期管理和信用风险管

理相结合的投资策略。

4、资产支持证券等品种投资策略

本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率

等基本面因素,并辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值,以合理价格买

入并持有。

5、权证投资策略

本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合

理估值水平,追求基金资产稳定的当期收益。

6、中小企业私募债券投资策略

本基金将运用基本面研究,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

7、国债期货投资策略

将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券

市场进行定性和定量分析,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现

基金资产的长期稳定增值。

8、股指期货、股票期权投资策略

本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标,在风险可控的前提下,本

着谨慎原则,适当参与股指期货、股票期权的投资。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×80% +中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场

基金和混合型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 段卓立 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82510502 (010)66105799

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-866-2866 95588

传真 0755-82510305 (010)66105798

注册地址 深圳市前海深港合作区前

湾一路 1 号 A 栋 201 室(入 北京市西城区复兴门内大街 55

驻深圳市前海商务秘书有 号

限公司)

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 北京市西城区复兴门内大街 55

号太平金融大厦 1502 号

邮政编码 518038 100140

法定代表人 殷克胜 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号

普通合伙) 星展银行大厦 6 楼

注册登记机构 金信基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6001号太平金

融大厦 1502 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据 2019 年 1 月 31 日(基金合同生 2018 年 2017 年

和指标 效日)-2019 年 12 月 31 日

金信消费升级 金信消费升级 金信消费 金信消费 金信消 金信消

股票 A 股票 C 升级股票 升级股票 费升级 费升级

A C 股票 A 股票 C

本期已实现收益 2,148,321.14 313,128.20 - - - -

本期利润 3,550,461.38 217,438.96 - - - -

加权平均基金份 0.3056 0.0929 - - - -

额本期利润

本期加权平均净 27.76% 7.43% - - - -

值利润率

本期基金份额净 34.47% 33.46% - - - -

值增长率

3.1.2 期末数据 2019 年末 2018 年末 2017 年末

和指标

期末可供分配利 1,182,439.24 1,034,439.87 - - - -

期末可供分配基 0.0879 0.1697 - - - -

金份额利润

期末基金资产净 16,450,390.44 8,046,858.94 - - - -

期末基金份额净 1.2233 1.3202 - - - -

3.1.3 累计期 2019 年末 2018 年末 2017 年末

末指标

基金份额累计净 34.47% 33.46% - - - -

值增长率

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

4.本基金的基金合同于 2019 年 1 月 31 日生效,截止 2019 年 12 月 31 日,本基金成立未满 1 年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信消费升级股票 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 7.68% 1.07% 5.79% 0.68% 1.89% 0.39%

过去六个月 18.41% 1.06% 7.97% 0.80% 10.44% 0.26%

自基金合同 34.47% 1.31% 12.01% 0.95% 22.46% 0.36%

生效起至今

金信消费升级股票 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③ ④

过去三个月 7.49% 1.07% 5.79% 0.68% 1.70% 0.39%

过去六个月 17.97% 1.06% 7.97% 0.80% 10.00% 0.26%

自基金合同 33.46% 1.31% 12.01% 0.95% 21.45% 0.36%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同于 2019 年 1 月 31 日生效,截至 2019 年 12 月 31 日止,本基金成立未满 1

年.

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的基金合同于 2019 年 1 月 31 日生效,截至 2019 年 12 月 31 日,本基金成立未满 1

年。2019 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。

3.3 其他指标

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

金信消费升级股票 A

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 1.0000 1,055,536.37 4,405.99 1,059,942.36

合计 1.0000 1,055,536.37 4,405.99 1,059,942.36

单位:人民币元

金信消费升级股票 C

年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合 备注

份额分红数 总额 计

2019 0.1420 78,270.36 7,428.42 85,698.78

合计 0.1420 78,270.36 7,428.42 85,698.78

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月,注册资本 1 亿元人民币,注册地位于深圳前海,

是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司,业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

读报
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