金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2019年年度报告

2020-04-29 20:51 来源:综合整理

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金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券

投资基金 2019 年年度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2020 年 4 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 29 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标...... 9

3.4 过去三年基金的利润分配情况...... 9

§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息...... 15

6.2 审计报告的基本内容...... 15

§7 年度财务报表...... 18

7.1 资产负债表...... 18

7.2 利润表...... 19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 20

7.4 报表附注...... 21

§8 投资组合报告...... 45

8.1 期末基金资产组合情况...... 45

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 52

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 53

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 53

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 53

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 53

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 53

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 54

8.12 投资组合报告附注...... 54

§9 基金份额持有人信息...... 55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 55

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 55

9.4 发起式基金发起资金持有份额情况...... 55

§10 开放式基金份额变动...... 56

§11 重大事件揭示...... 57

11.1 基金份额持有人大会决议...... 57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 57

11.4 基金投资策略的改变...... 57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 57

11.8 其他重大事件...... 59

§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 62

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 62

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62

§13 备查文件目录...... 63

13.1 备查文件目录 ...... 63

13.2 存放地点...... 63

13.3 查阅方式...... 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金简称 金信深圳成长混合

基金主代码 002863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 62,686,784.48 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,从主要业务或者主体位于深

圳的上市公司中选择具有持续成长能力的公司进行投资,力争

为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面:

1、大类资产配置策略

本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断

经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对进

行分析评估,制定大类资产之间的配置比例、调整原则和调整

范围。

2、股票投资策略

基金以深圳区域为投资主题,投资范围为主要业务或者主体位

于深圳的上市公司,深度挖掘深圳在城市提升、改革转型、科

技创新以及与世界经济融合发展过程中产生的各类投资机遇,

力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

3、债券投资策略

在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益

团队的研究成果,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,

采取的积极投资策略,把握债券市场投资机会,实施积极主动

的组合管理,以获取稳健的投资收益。

4、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、

资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资

产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,同时密切关注

流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴

露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整

后收益较高的品种进行投资。

5、衍生品投资策略

1)股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地

投资于股指期货。

2)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×65%+中证综合债指数收益率×35%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券

型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基

金中的中高风险和中高预期收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 段卓立 张燕

信息披露负责人 联系电话 0755-82510502 0755-83199084

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-866-2866 95555

传真 0755-82510305 0755-83195201

注册地址 深圳市前海深港合作区前

湾一路 1 号 A 栋 201 室(入 深圳市深南大道 7088 号招商银

驻深圳市前海商务秘书有 行大厦

限公司)

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 深圳市深南大道 7088 号招商银

号太平金融大厦 1502 行大厦

邮政编码 518038 518040

法定代表人 殷克胜 李建红

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号

普通合伙) 星展银行大厦 6 楼

注册登记机构 金信基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6001号太平金

融大厦 1502 室

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年

本期已实现收益 29,272,715.09 -30,499,385.38 590,606.24

本期利润 29,573,040.70 -30,933,796.73 824,620.47

加权平均基金份额本期利润 0.3063 -0.2794 0.0402

本期加权平均净值利润率 26.61% -26.46% 3.88%

本期基金份额净值增长率 25.84% -5.41% 3.71%

3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

期末可供分配利润 4,105,588.76 -32,279,390.41 212,821.05

期末可供分配基金份额利润 0.0655 -0.2144 0.0183

期末基金资产净值 77,260,533.86 147,406,521.54 12,048,888.65

期末基金份额净值 1.232 0.979 1.035

3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末

基金份额累计净值增长率 23.20% -2.10% 3.50%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -2.30% 0.86% 7.20% 0.58% -9.50% 0.28%

过去六个月 13.97% 1.54% 9.79% 0.68% 4.18% 0.86%

过去一年 25.84% 1.70% 30.28% 0.95% -4.44% 0.75%

过去三年 23.45% 1.67% 6.40% 0.80% 17.05% 0.87%

自基金合同 23.20% 1.67% 5.80% 0.85% 17.40% 0.82%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的基金合同于 2016 年 12 月 22 日生效,2016 年本基金净值增长率与同期业绩比较基

准收益率按本基金实际存续期计算。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

本基金的基金合同于 2016 年 12 月 22 日生效,截至 2019 年 12 月 31 日,本基金成立已满三

年。自合同生效起,本基金无利润分配事项。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月,注册资本 1 亿元人民币,注册地位于深圳前海,

是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司,业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

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